Сравнение FPX с SPMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust US Equity Opportunities ETF (FPX) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO).
FPX и SPMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FPX - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность IPOX-100 U.S. Index. Фонд был запущен 12 апр. 2006 г.. SPMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Momentum Index. Фонд был запущен 9 окт. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FPX и SPMO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FPX и SPMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPX First Trust US Equity Opportunities ETF | -1.32% | 37.62% | 24.75% | 22.26% | -35.11% | 3.69% | 47.89% | 30.37% | -8.35% | 27.03% |
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | -3.77% | 26.58% | 45.82% | 17.56% | -10.45% | 22.64% | 28.25% | 25.93% | -0.92% | 27.76% |
Доходность по периодам
С начала года, FPX показывает доходность -1.32%, что значительно выше, чем у SPMO с доходностью -3.77%. За последние 10 лет акции FPX уступали акциям SPMO по среднегодовой доходности: 12.97% против 17.41% соответственно.
FPX
- 1 день
- 1.61%
- 1 месяц
- -3.75%
- С начала года
- -1.32%
- 6 месяцев
- -2.81%
- 1 год
- 43.47%
- 3 года*
- 24.63%
- 5 лет*
- 6.32%
- 10 лет*
- 12.97%
SPMO
- 1 день
- 2.13%
- 1 месяц
- -4.40%
- С начала года
- -3.77%
- 6 месяцев
- -4.53%
- 1 год
- 23.97%
- 3 года*
- 29.27%
- 5 лет*
- 17.66%
- 10 лет*
- 17.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FPX и SPMO
FPX берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии SPMO в 0.13%.
Доходность на риск
FPX vs. SPMO — Ранг доходности на риск
FPX
SPMO
Сравнение FPX c SPMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust US Equity Opportunities ETF (FPX) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FPX | SPMO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.49 | 1.06 | +0.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.05 | 1.60 | +0.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.24 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.19 | 1.96 | +1.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.78 | 6.90 | +3.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FPX | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.49 | 1.06 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | 0.93 | -0.69 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.87 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.86 | -0.33 |
Корреляция
Корреляция между FPX и SPMO составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FPX и SPMO
Дивидендная доходность FPX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%, что меньше доходности SPMO в 0.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPX First Trust US Equity Opportunities ETF | 0.58% | 0.53% | 0.09% | 0.27% | 1.08% | 0.14% | 0.28% | 0.67% | 0.88% | 0.68% | 0.77% | 0.62% |
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | 0.89% | 0.73% | 0.48% | 1.63% | 1.66% | 0.52% | 1.27% | 1.39% | 1.05% | 0.77% | 1.94% | 0.36% |
Просадки
Сравнение просадок FPX и SPMO
Максимальная просадка FPX за все время составила -56.29%, что больше максимальной просадки SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPX и SPMO.
Загрузка...
Показатели просадок
| FPX | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.29% | -30.95% | -25.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.19% | -12.70% | -1.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.14% | -22.74% | -20.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.14% | -30.95% | -12.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.75% | -7.31% | +0.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.43% | -4.66% | -6.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.20% | 3.60% | +0.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности FPX и SPMO
First Trust US Equity Opportunities ETF (FPX) имеет более высокую волатильность в 9.11% по сравнению с Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) с волатильностью 7.22%. Это указывает на то, что FPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FPX | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.11% | 7.22% | +1.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.68% | 12.80% | +5.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.37% | 22.77% | +6.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.54% | 19.08% | +7.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.17% | 20.09% | +4.08% |