PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FPX с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FPX с QQQ

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

FPX (First Trust US Equity Opportunities ETF) and QQQ (Invesco QQQ ETF) are both exchange-traded funds - FPX is a Large Cap Growth Equities fund tracking the IPOX-100 U.S. Index, while QQQ is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FPX returned 15.44%/yr vs 22.07%/yr for QQQ. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FPX charges 0.57%/yr vs 0.18%/yr for QQQ.

Доходность

Сравнение доходности FPX и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust US Equity Opportunities ETF (FPX) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FPX показывает доходность 19.68%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью 16.45%. За последние 10 лет акции FPX уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 15.44% против 22.07% соответственно.

FPX

1 день
-3.29%
1 месяц
3.59%
С начала года
19.68%
6 месяцев
15.47%
1 год
39.59%
3 года*
32.36%
5 лет*
9.53%
10 лет*
15.44%

QQQ

1 день
-3.29%
1 месяц
-0.43%
С начала года
16.45%
6 месяцев
14.99%
1 год
34.88%
3 года*
26.05%
5 лет*
16.01%
10 лет*
22.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FPX и QQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FPX
First Trust US Equity Opportunities ETF		19.68%37.62%24.75%22.26%-35.11%3.69%47.89%30.37%-8.35%27.03%
QQQ
Invesco QQQ ETF		16.45%20.77%25.58%54.86%-32.58%27.42%48.62%38.96%-0.13%32.66%

Correlation

The correlation between FPX and QQQ is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мая 2006 г.

0.80

The correlation between FPX and QQQ has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FPX и QQQ

Секторы
FPX
QQQ

Здравоохранение

22.5%
3.7%

Технологии

20.6%
58.7%

Промышленность

12.7%
2.6%

Потребительский циклический сектор

8.8%
11.4%

Финансовые услуги

8.8%
0.2%

Коммуникационные услуги

7.8%
14.3%

Потребительский защитный сектор

3.9%
6.4%

Энергетика

3.9%
0.5%

Недвижимость

3.9%
0.1%

Сырьевые материалы

2.9%
1.0%

Коммунальные услуги

2.0%
1.2%

Здравоохранение

FPX
22.5%
QQQ
3.7%

Технологии

FPX
20.6%
QQQ
58.7%

Промышленность

FPX
12.7%
QQQ
2.6%

Потребительский циклический сектор

FPX
8.8%
QQQ
11.4%

Финансовые услуги

FPX
8.8%
QQQ
0.2%

Коммуникационные услуги

FPX
7.8%
QQQ
14.3%

Потребительский защитный сектор

FPX
3.9%
QQQ
6.4%

Энергетика

FPX
3.9%
QQQ
0.5%

Недвижимость

FPX
3.9%
QQQ
0.1%

Сырьевые материалы

FPX
2.9%
QQQ
1.0%

Коммунальные услуги

FPX
2.0%
QQQ
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust US Equity Opportunities ETF

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с FPX:
FPX с IPOFPX с SPYFPX с MSOSFPX с MJFPX с IBUYFPX с VOOFPX с IUSG
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с SMHQQQ с QQQMQQQ с SPMO

Доходность на риск

FPX vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FPX
Ранг доходности на риск FPX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FPX c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust US Equity Opportunities ETF (FPX) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FPXQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.64
1.95

-0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.16
2.57

-0.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.35

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.24

2.93

+0.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.30

10.86

-0.56

FPX vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FPX на текущий момент составляет 1.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQ равному 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FPX и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FPX и QQQ

Максимальная просадка FPX за все время составила -56.29%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPX и QQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FPXQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.29%

-82.97%

+26.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.28%

-11.96%

-0.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.88%

-22.77%

-8.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.14%

-35.12%

-8.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.14%

-35.12%

-8.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.29%

-4.25%

+0.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.31%

-32.73%

+21.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.85%

3.22%

+0.63%

Волатильность

Сравнение волатильности FPX и QQQ

First Trust US Equity Opportunities ETF (FPX) и Invesco QQQ ETF (QQQ) имеют волатильность 9.07% и 9.17% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FPXQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.07%

9.17%

-0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.03%

14.57%

+3.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.36%

17.96%

+6.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.74%

22.69%

+4.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.39%

22.42%

+1.97%

Сравнение комиссий FPX и QQQ

FPX берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FPX и QQQ

Дивидендная доходность FPX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%, что больше доходности QQQ в 0.43%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FPX
First Trust US Equity Opportunities ETF		0.48%0.53%0.09%0.27%1.08%0.14%0.28%0.67%0.88%0.68%0.77%0.62%
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.43%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%

Часто задаваемые вопросы

FPX and QQQ have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QQQ has higher volatility (9.17%) compared to FPX (9.07%). In terms of maximum drawdown, FPX dropped -56.29% vs QQQ's -82.97%.

On 10-year performance, QQQ leads with 22.07% vs 15.44% for FPX. On fees, QQQ is cheaper at 0.18% per year. On volatility, FPX has been the lower-risk option at 9.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, QQQ has performed better with a 22.07% return vs 15.44%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQQ is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.57% for FPX.

FPX has the higher dividend yield at 0.48%, compared with 0.43% for QQQ.

FPX is categorized as Large Cap Growth Equities, while QQQ is Nasdaq-100. FPX tracks IPOX-100 U.S. Index, while QQQ tracks NASDAQ-100 Index. They also come from different issuers: First Trust and Invesco. Their fees differ too: 0.57% for FPX and 0.18% for QQQ.

QQQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.95 vs 1.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FPX и QQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор