PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FPX с QCLN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FPX с QCLN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust US Equity Opportunities ETF (FPX) и First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN).

FPX и QCLN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FPX - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность IPOX-100 U.S. Index. Фонд был запущен 12 апр. 2006 г.. QCLN - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ Clean Edge Green Energy. Фонд был запущен 8 февр. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FPX и QCLN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust US Equity Opportunities ETF (FPX) и First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FPX и QCLN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FPX
First Trust US Equity Opportunities ETF		-1.32%37.62%24.75%22.26%-35.11%3.69%47.89%30.37%-8.35%27.03%
QCLN
First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund		5.17%31.81%-18.86%-10.02%-30.37%-3.21%184.00%42.65%-12.38%32.34%

Доходность по периодам

С начала года, FPX показывает доходность -1.32%, что значительно ниже, чем у QCLN с доходностью 5.17%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FPX имеют среднегодовую доходность 12.97%, а акции QCLN немного отстают с 12.87%.

FPX

1 день
1.61%
1 месяц
-3.75%
С начала года
-1.32%
6 месяцев
-2.81%
1 год
43.47%
3 года*
24.63%
5 лет*
6.32%
10 лет*
12.97%

QCLN

1 день
0.90%
1 месяц
-4.61%
С начала года
5.17%
6 месяцев
8.63%
1 год
61.08%
3 года*
-2.97%
5 лет*
-7.09%
10 лет*
12.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust US Equity Opportunities ETF

First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund

Часто сравнивают с FPX:
FPX с IPOFPX с SPYFPX с MSOSFPX с MJFPX с IUSGFPX с IBUYFPX с URNM
Часто сравнивают с QCLN:
QCLN с ICLNQCLN с TANQCLN с PBWQCLN с GRIDQCLN с ACESQCLN с CNRGQCLN с DRIV

Сравнение комиссий FPX и QCLN

FPX берет комиссию в 0.57%, что меньше комиссии QCLN в 0.60%.

QCLN
First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund
FPX
First Trust US Equity Opportunities ETF

Доходность на риск

FPX vs. QCLN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FPX
Ранг доходности на риск FPX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
QCLN
Ранг доходности на риск QCLN: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QCLN: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QCLN: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QCLN: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QCLN: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QCLN: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FPX c QCLN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust US Equity Opportunities ETF (FPX) и First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FPXQCLNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.49

1.63

-0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.05

2.23

-0.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.27

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.19

3.97

-0.78

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.78

12.27

-1.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FPX vs. QCLN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FPX на текущий момент составляет 1.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QCLN равному 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FPX и QCLN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FPXQCLNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.49

1.63

-0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

-0.19

+0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.37

+0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.15

+0.38

Корреляция

Корреляция между FPX и QCLN составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FPX и QCLN

Дивидендная доходность FPX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%, что больше доходности QCLN в 0.21%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FPX
First Trust US Equity Opportunities ETF		0.58%0.53%0.09%0.27%1.08%0.14%0.28%0.67%0.88%0.68%0.77%0.62%
QCLN
First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund		0.21%0.25%0.87%0.76%0.33%0.01%0.30%0.85%1.03%0.45%1.24%0.72%

Просадки

Сравнение просадок FPX и QCLN

Максимальная просадка FPX за все время составила -56.29%, что меньше максимальной просадки QCLN в -76.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPX и QCLN.

Загрузка...

Показатели просадок

FPXQCLNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.29%

-76.18%

+19.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.19%

-16.18%

+1.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.14%

-69.49%

+26.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.14%

-71.73%

+28.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.75%

-45.67%

+38.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.43%

-43.54%

+32.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.20%

5.24%

-1.04%

Волатильность

Сравнение волатильности FPX и QCLN

Текущая волатильность для First Trust US Equity Opportunities ETF (FPX) составляет 9.11%, в то время как у First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN) волатильность равна 13.73%. Это указывает на то, что FPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QCLN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FPXQCLNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.11%

13.73%

-4.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.68%

27.33%

-8.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.37%

37.76%

-8.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.54%

37.87%

-11.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.17%

34.62%

-10.45%