Сравнение FPX с KNG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust US Equity Opportunities ETF (FPX) и FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG).
FPX и KNG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FPX - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность IPOX-100 U.S. Index. Фонд был запущен 12 апр. 2006 г.. KNG - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Index Monthly Series. Фонд был запущен 26 мар. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FPX и KNG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FPX и KNG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPX First Trust US Equity Opportunities ETF | -1.32% | 37.62% | 24.75% | 22.26% | -35.11% | 3.69% | 47.89% | 30.37% | -7.67% |
KNG FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF | 1.22% | 6.63% | 5.99% | 7.48% | -7.03% | 24.78% | 7.21% | 26.64% | -0.84% |
Доходность по периодам
С начала года, FPX показывает доходность -1.32%, что значительно ниже, чем у KNG с доходностью 1.22%.
FPX
- 1 день
- 1.61%
- 1 месяц
- -3.75%
- С начала года
- -1.32%
- 6 месяцев
- -2.81%
- 1 год
- 43.47%
- 3 года*
- 24.63%
- 5 лет*
- 6.32%
- 10 лет*
- 12.97%
KNG
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -6.54%
- С начала года
- 1.22%
- 6 месяцев
- 3.22%
- 1 год
- 5.13%
- 3 года*
- 6.52%
- 5 лет*
- 5.64%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FPX и KNG
FPX берет комиссию в 0.57%, что меньше комиссии KNG в 0.75%.
Доходность на риск
FPX vs. KNG — Ранг доходности на риск
FPX
KNG
Сравнение FPX c KNG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust US Equity Opportunities ETF (FPX) и FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FPX | KNG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.49 | 0.38 | +1.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.05 | 0.64 | +1.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.08 | +0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.19 | 0.47 | +2.71 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.78 | 1.70 | +9.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FPX | KNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.49 | 0.38 | +1.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | 0.42 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.49 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между FPX и KNG составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FPX и KNG
Дивидендная доходность FPX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%, что меньше доходности KNG в 8.67%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPX First Trust US Equity Opportunities ETF | 0.58% | 0.53% | 0.09% | 0.27% | 1.08% | 0.14% | 0.28% | 0.67% | 0.88% | 0.68% | 0.77% | 0.62% |
KNG FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF | 8.67% | 8.61% | 9.08% | 5.91% | 4.00% | 3.45% | 3.62% | 4.09% | 3.46% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FPX и KNG
Максимальная просадка FPX за все время составила -56.29%, что больше максимальной просадки KNG в -35.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPX и KNG.
Загрузка...
Показатели просадок
| FPX | KNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.29% | -35.12% | -21.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.19% | -10.55% | -3.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.14% | -18.20% | -24.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.14% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.75% | -6.79% | +0.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.43% | -4.10% | -7.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.20% | 2.94% | +1.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности FPX и KNG
First Trust US Equity Opportunities ETF (FPX) имеет более высокую волатильность в 9.11% по сравнению с FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG) с волатильностью 3.36%. Это указывает на то, что FPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KNG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FPX | KNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.11% | 3.36% | +5.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.68% | 7.47% | +11.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.37% | 13.64% | +15.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.54% | 13.63% | +12.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.17% | 17.30% | +6.87% |