PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FPX с KNG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FPX с KNG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FPX (First Trust US Equity Opportunities ETF) and KNG (FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF) are both exchange-traded funds - FPX is a Large Cap Growth Equities fund tracking the IPOX-100 U.S. Index, while KNG is a Dividend fund tracking the Cboe S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Index Monthly Series. Both are passively managed. Over the past 5 years, FPX returned 10.31%/yr vs 4.31%/yr for KNG. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FPX charges 0.57%/yr vs 0.75%/yr for KNG.

Доходность

Сравнение доходности FPX и KNG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust US Equity Opportunities ETF (FPX) и FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FPX показывает доходность 18.28%, что значительно выше, чем у KNG с доходностью 2.20%.

FPX

1 день
-0.55%
1 месяц
4.63%
С начала года
18.28%
6 месяцев
18.02%
1 год
39.24%
3 года*
32.32%
5 лет*
10.31%
10 лет*
14.65%

KNG

1 день
-0.04%
1 месяц
0.89%
С начала года
2.20%
6 месяцев
2.33%
1 год
7.44%
3 года*
7.06%
5 лет*
4.31%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FPX и KNG

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FPX
First Trust US Equity Opportunities ETF		18.28%37.62%24.75%22.26%-35.11%3.69%47.89%30.37%-7.67%
KNG
FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF		2.20%6.63%5.99%7.48%-7.03%24.78%7.21%26.64%-0.84%

Correlation

The correlation between FPX and KNG is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.40

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2018 г.

0.52

Over the past year, the correlation between FPX and KNG has dropped to 0.24 - well below their long-term average of 0.52, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов FPX и KNG

Секторы
FPX
KNG

Технологии

29.8%
4.3%

Промышленность

20.0%
20.3%

Здравоохранение

16.1%
10.1%

Коммуникационные услуги

7.0%

-

Коммунальные услуги

6.5%
6.1%

Энергетика

4.4%
3.0%

Недвижимость

4.2%
4.4%

Потребительский циклический сектор

3.5%
5.5%

Сырьевые материалы

3.3%
10.2%

Финансовые услуги

3.0%
12.7%

Потребительский защитный сектор

2.3%
23.5%

Технологии

FPX
29.8%
KNG
4.3%

Промышленность

FPX
20.0%
KNG
20.3%

Здравоохранение

FPX
16.1%
KNG
10.1%

Коммуникационные услуги

FPX
7.0%
KNG

-

Коммунальные услуги

FPX
6.5%
KNG
6.1%

Энергетика

FPX
4.4%
KNG
3.0%

Недвижимость

FPX
4.2%
KNG
4.4%

Потребительский циклический сектор

FPX
3.5%
KNG
5.5%

Сырьевые материалы

FPX
3.3%
KNG
10.2%

Финансовые услуги

FPX
3.0%
KNG
12.7%

Потребительский защитный сектор

FPX
2.3%
KNG
23.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust US Equity Opportunities ETF

FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF

Часто сравнивают с FPX:
FPX с IPOFPX с SPYFPX с MSOSFPX с MJFPX с IBUYFPX с IUSGFPX с VOO
Часто сравнивают с KNG:
KNG с NOBLKNG с SCHDKNG с JEPIKNG с DIVOKNG с SPYKNG с KNGLXKNG с DGT

Доходность на риск

FPX vs. KNG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FPX
Ранг доходности на риск FPX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
KNG
Ранг доходности на риск KNG: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KNG: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KNG: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KNG: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KNG: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KNG: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FPX c KNG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust US Equity Opportunities ETF (FPX) и FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FPXKNGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.71
0.73

+0.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.24
1.15

+1.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.13

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.21

0.87

+2.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.40

2.25

+8.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FPX vs. KNG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FPX на текущий момент составляет 1.71, что выше коэффициента Шарпа KNG равного 0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FPX и KNG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FPXKNGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.71

0.73

+0.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.32

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.49

+0.08

Просадки

Сравнение просадок FPX и KNG

Максимальная просадка FPX за все время составила -56.29%, что больше максимальной просадки KNG в -35.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPX и KNG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FPXKNGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.29%

-35.12%

-21.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.28%

-8.61%

-3.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.88%

-14.24%

-16.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.14%

-18.20%

-24.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.14%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.83%

-5.89%

+5.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.34%

-4.13%

-7.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.78%

3.32%

+0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности FPX и KNG

First Trust US Equity Opportunities ETF (FPX) имеет более высокую волатильность в 6.22% по сравнению с FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG) с волатильностью 2.29%. Это указывает на то, что FPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KNG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FPXKNGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.22%

2.29%

+3.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.11%

7.39%

+9.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.10%

10.19%

+12.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.49%

13.59%

+12.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.28%

17.18%

+7.10%

Сравнение комиссий FPX и KNG

FPX берет комиссию в 0.57%, что меньше комиссии KNG в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FPX и KNG

Дивидендная доходность FPX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.49%, что меньше доходности KNG в 8.67%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FPX
First Trust US Equity Opportunities ETF		0.49%0.53%0.09%0.27%1.08%0.14%0.28%0.67%0.88%0.68%0.77%0.62%
KNG
FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF		8.67%8.61%9.08%5.91%4.00%3.45%3.62%4.09%3.46%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FPX and KNG have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FPX has higher volatility (6.22%) compared to KNG (2.29%). In terms of maximum drawdown, FPX dropped -56.29% vs KNG's -35.12%.

On 5-year performance, FPX leads with 10.31% vs 4.31% for KNG. On fees, FPX is cheaper at 0.57% per year. On volatility, KNG has been the lower-risk option at 2.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FPX has performed better with a 10.31% return vs 4.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FPX is cheaper with a 0.57% expense ratio, compared with 0.75% for KNG.

KNG has the higher dividend yield at 8.67%, compared with 0.49% for FPX.

FPX is categorized as Large Cap Growth Equities, while KNG is Dividend. FPX tracks IPOX-100 U.S. Index, while KNG tracks Cboe S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Index Monthly Series. Their fees differ too: 0.57% for FPX and 0.75% for KNG.

FPX currently has the higher Sharpe Ratio (1.71 vs 0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FPX и KNG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор