Сравнение FPX с ITOT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust US Equity Opportunities ETF (FPX) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT).
FPX и ITOT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FPX - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность IPOX-100 U.S. Index. Фонд был запущен 12 апр. 2006 г.. ITOT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Composite 1500 Index. Фонд был запущен 20 янв. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FPX и ITOT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FPX и ITOT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPX First Trust US Equity Opportunities ETF | -1.32% | 37.62% | 24.75% | 22.26% | -35.11% | 3.69% | 47.89% | 30.37% | -8.35% | 27.03% |
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF | -3.31% | 17.00% | 23.80% | 26.12% | -19.47% | 25.68% | 20.71% | 30.67% | -5.33% | 21.37% |
Доходность по периодам
С начала года, FPX показывает доходность -1.32%, что значительно выше, чем у ITOT с доходностью -3.31%. За последние 10 лет акции FPX уступали акциям ITOT по среднегодовой доходности: 12.97% против 13.65% соответственно.
FPX
- 1 день
- 1.61%
- 1 месяц
- -3.75%
- С начала года
- -1.32%
- 6 месяцев
- -2.81%
- 1 год
- 43.47%
- 3 года*
- 24.63%
- 5 лет*
- 6.32%
- 10 лет*
- 12.97%
ITOT
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -4.34%
- С начала года
- -3.31%
- 6 месяцев
- -1.32%
- 1 год
- 18.51%
- 3 года*
- 18.11%
- 5 лет*
- 10.62%
- 10 лет*
- 13.65%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FPX и ITOT
FPX берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии ITOT в 0.03%.
Доходность на риск
FPX vs. ITOT — Ранг доходности на риск
FPX
ITOT
Сравнение FPX c ITOT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust US Equity Opportunities ETF (FPX) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FPX | ITOT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.49 | 1.00 | +0.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.05 | 1.52 | +0.54 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.23 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.19 | 1.53 | +1.66 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.78 | 7.25 | +3.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FPX | ITOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.49 | 1.00 | +0.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | 0.61 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.75 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.54 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между FPX и ITOT составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FPX и ITOT
Дивидендная доходность FPX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%, что меньше доходности ITOT в 1.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPX First Trust US Equity Opportunities ETF | 0.58% | 0.53% | 0.09% | 0.27% | 1.08% | 0.14% | 0.28% | 0.67% | 0.88% | 0.68% | 0.77% | 0.62% |
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF | 1.12% | 1.11% | 1.23% | 1.47% | 1.66% | 1.18% | 1.41% | 1.88% | 2.14% | 1.69% | 1.83% | 2.01% |
Просадки
Сравнение просадок FPX и ITOT
Максимальная просадка FPX за все время составила -56.29%, примерно равная максимальной просадке ITOT в -55.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPX и ITOT.
Загрузка...
Показатели просадок
| FPX | ITOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.29% | -55.20% | -1.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.19% | -12.34% | -1.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.14% | -25.36% | -17.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.14% | -35.00% | -8.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.75% | -5.51% | -1.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.43% | -7.02% | -4.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.20% | 2.61% | +1.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности FPX и ITOT
First Trust US Equity Opportunities ETF (FPX) имеет более высокую волатильность в 9.11% по сравнению с iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT) с волатильностью 5.49%. Это указывает на то, что FPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ITOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FPX | ITOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.11% | 5.49% | +3.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.68% | 9.78% | +8.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.37% | 18.68% | +10.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.54% | 17.36% | +9.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.17% | 18.25% | +5.92% |