PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FPX с IQM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FPX с IQM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FPX (First Trust US Equity Opportunities ETF) and IQM (Franklin Intelligent Machines ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. FPX is passively managed, while IQM is actively managed. Over the past 5 years, FPX returned 10.31%/yr vs 22.22%/yr for IQM. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. FPX charges 0.57%/yr vs 0.50%/yr for IQM.

Доходность

Сравнение доходности FPX и IQM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust US Equity Opportunities ETF (FPX) и Franklin Intelligent Machines ETF (IQM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FPX показывает доходность 18.28%, что значительно ниже, чем у IQM с доходностью 40.18%.

FPX

1 день
-0.55%
1 месяц
4.63%
С начала года
18.28%
6 месяцев
18.02%
1 год
39.24%
3 года*
32.32%
5 лет*
10.31%
10 лет*
14.65%

IQM

1 день
-0.37%
1 месяц
11.94%
С начала года
40.18%
6 месяцев
38.57%
1 год
75.07%
3 года*
37.62%
5 лет*
22.22%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FPX и IQM

2026 (YTD)202520242023202220212020
FPX
First Trust US Equity Opportunities ETF		18.28%37.62%24.75%22.26%-35.11%3.69%54.28%
IQM
Franklin Intelligent Machines ETF		40.18%30.76%31.03%41.06%-33.36%25.18%78.48%

Correlation

The correlation between FPX and IQM is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 февр. 2020 г.

0.85

The correlation between FPX and IQM has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FPX и IQM

Секторы
FPX
IQM

Технологии

29.8%
65.9%

Промышленность

20.0%
19.9%

Здравоохранение

16.1%
1.1%

Коммуникационные услуги

7.0%
2.1%

Коммунальные услуги

6.5%
3.3%

Энергетика

4.4%
2.7%

Недвижимость

4.2%

-

Потребительский циклический сектор

3.5%
4.1%

Сырьевые материалы

3.3%

-

Финансовые услуги

3.0%

-

Потребительский защитный сектор

2.3%

-

Технологии

FPX
29.8%
IQM
65.9%

Промышленность

FPX
20.0%
IQM
19.9%

Здравоохранение

FPX
16.1%
IQM
1.1%

Коммуникационные услуги

FPX
7.0%
IQM
2.1%

Коммунальные услуги

FPX
6.5%
IQM
3.3%

Энергетика

FPX
4.4%
IQM
2.7%

Недвижимость

FPX
4.2%
IQM

-

Потребительский циклический сектор

FPX
3.5%
IQM
4.1%

Сырьевые материалы

FPX
3.3%
IQM

-

Финансовые услуги

FPX
3.0%
IQM

-

Потребительский защитный сектор

FPX
2.3%
IQM

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust US Equity Opportunities ETF

Franklin Intelligent Machines ETF

Часто сравнивают с FPX:
FPX с IPOFPX с SPYFPX с MSOSFPX с MJFPX с IBUYFPX с IUSGFPX с VOO
Часто сравнивают с IQM:
IQM с AIQIQM с QQQIQM с IGMIQM с FMILIQM с BOTZIQM с ARKQIQM с ^GSPC

Доходность на риск

FPX vs. IQM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FPX
Ранг доходности на риск FPX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
IQM
Ранг доходности на риск IQM: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQM: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQM: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQM: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQM: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQM: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FPX c IQM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust US Equity Opportunities ETF (FPX) и Franklin Intelligent Machines ETF (IQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FPXIQMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.71
2.67

-0.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.24
3.11

-0.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.43

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.21

5.13

-1.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.40

16.79

-6.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FPX vs. IQM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FPX на текущий момент составляет 1.71, что ниже коэффициента Шарпа IQM равного 2.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FPX и IQM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FPXIQMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.71

2.67

-0.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.77

-0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.96

-0.39

Просадки

Сравнение просадок FPX и IQM

Максимальная просадка FPX за все время составила -56.29%, что больше максимальной просадки IQM в -44.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPX и IQM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FPXIQMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.29%

-44.91%

-11.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.28%

-14.71%

+2.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.88%

-30.42%

-0.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.14%

-44.91%

+1.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.14%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.83%

-0.37%

-0.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.34%

-12.25%

+0.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.78%

4.49%

-0.71%

Волатильность

Сравнение волатильности FPX и IQM

Текущая волатильность для First Trust US Equity Opportunities ETF (FPX) составляет 6.22%, в то время как у Franklin Intelligent Machines ETF (IQM) волатильность равна 9.20%. Это указывает на то, что FPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IQM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FPXIQMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.22%

9.20%

-2.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.11%

22.92%

-5.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.10%

28.27%

-5.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.49%

28.91%

-2.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.28%

30.72%

-6.44%

Сравнение комиссий FPX и IQM

FPX берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии IQM в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FPX и IQM

Дивидендная доходность FPX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.49%, тогда как IQM не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FPX
First Trust US Equity Opportunities ETF		0.49%0.53%0.09%0.27%1.08%0.14%0.28%0.67%0.88%0.68%0.77%0.62%
IQM
Franklin Intelligent Machines ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.17%0.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FPX and IQM have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IQM has higher volatility (9.20%) compared to FPX (6.22%). In terms of maximum drawdown, FPX dropped -56.29% vs IQM's -44.91%.

On 5-year performance, IQM leads with 22.22% vs 10.31% for FPX. On fees, IQM is cheaper at 0.50% per year. On volatility, FPX has been the lower-risk option at 6.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, IQM has performed better with a 22.22% return vs 10.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IQM is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.57% for FPX.

FPX has the higher dividend yield at 0.49%, compared with 0.00% for IQM.

They also come from different issuers: First Trust and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.57% for FPX and 0.50% for IQM.

IQM currently has the higher Sharpe Ratio (2.67 vs 1.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FPX и IQM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор