Сравнение FPX с IQM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust US Equity Opportunities ETF (FPX) и Franklin Intelligent Machines ETF (IQM).
FPX и IQM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FPX - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность IPOX-100 U.S. Index. Фонд был запущен 12 апр. 2006 г.. IQM - это активно управляемый фонд от Franklin Templeton. Фонд был запущен 25 февр. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности FPX и IQM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FPX и IQM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPX First Trust US Equity Opportunities ETF | -1.32% | 37.62% | 24.75% | 22.26% | -35.11% | 3.69% | 54.28% |
IQM Franklin Intelligent Machines ETF | 3.20% | 30.76% | 31.03% | 41.06% | -33.36% | 25.18% | 78.48% |
Доходность по периодам
С начала года, FPX показывает доходность -1.32%, что значительно ниже, чем у IQM с доходностью 3.20%.
FPX
- 1 день
- 1.61%
- 1 месяц
- -3.75%
- С начала года
- -1.32%
- 6 месяцев
- -2.81%
- 1 год
- 43.47%
- 3 года*
- 24.63%
- 5 лет*
- 6.32%
- 10 лет*
- 12.97%
IQM
- 1 день
- 1.99%
- 1 месяц
- -3.98%
- С начала года
- 3.20%
- 6 месяцев
- 2.05%
- 1 год
- 57.05%
- 3 года*
- 26.96%
- 5 лет*
- 15.40%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FPX и IQM
FPX берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии IQM в 0.50%.
Доходность на риск
FPX vs. IQM — Ранг доходности на риск
FPX
IQM
Сравнение FPX c IQM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust US Equity Opportunities ETF (FPX) и Franklin Intelligent Machines ETF (IQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FPX | IQM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.49 | 1.72 | -0.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.05 | 2.33 | -0.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.33 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.19 | 4.00 | -0.81 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.78 | 12.47 | -1.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FPX | IQM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.49 | 1.72 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | 0.54 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.78 | -0.26 |
Корреляция
Корреляция между FPX и IQM составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FPX и IQM
Дивидендная доходность FPX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%, тогда как IQM не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPX First Trust US Equity Opportunities ETF | 0.58% | 0.53% | 0.09% | 0.27% | 1.08% | 0.14% | 0.28% | 0.67% | 0.88% | 0.68% | 0.77% | 0.62% |
IQM Franklin Intelligent Machines ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.17% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FPX и IQM
Максимальная просадка FPX за все время составила -56.29%, что больше максимальной просадки IQM в -44.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPX и IQM.
Загрузка...
Показатели просадок
| FPX | IQM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.29% | -44.91% | -11.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.19% | -14.71% | +0.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.14% | -44.91% | +1.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.14% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.75% | -6.86% | +0.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.43% | -12.55% | +1.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.20% | 4.72% | -0.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности FPX и IQM
Текущая волатильность для First Trust US Equity Opportunities ETF (FPX) составляет 9.11%, в то время как у Franklin Intelligent Machines ETF (IQM) волатильность равна 12.71%. Это указывает на то, что FPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IQM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FPX | IQM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.11% | 12.71% | -3.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.68% | 23.53% | -4.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.37% | 33.40% | -4.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.54% | 28.67% | -2.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.17% | 30.73% | -6.56% |