Сравнение FPX с ILCB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust US Equity Opportunities ETF (FPX) и iShares Morningstar U.S. Equity ETF (ILCB).
FPX и ILCB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FPX - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность IPOX-100 U.S. Index. Фонд был запущен 12 апр. 2006 г.. ILCB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Large-Mid Cap Index. Фонд был запущен 28 июн. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FPX и ILCB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FPX и ILCB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPX First Trust US Equity Opportunities ETF | -2.88% | 37.62% | 24.75% | 22.26% | -35.11% | 3.69% | 47.89% | 30.37% | -8.35% | 27.03% |
ILCB iShares Morningstar U.S. Equity ETF | -4.57% | 17.70% | 24.96% | 26.91% | -19.48% | 24.07% | 19.40% | 32.68% | -8.51% | 22.09% |
Доходность по периодам
С начала года, FPX показывает доходность -2.88%, что значительно выше, чем у ILCB с доходностью -4.57%. За последние 10 лет акции FPX уступали акциям ILCB по среднегодовой доходности: 12.79% против 13.49% соответственно.
FPX
- 1 день
- 4.38%
- 1 месяц
- -4.68%
- С начала года
- -2.88%
- 6 месяцев
- -4.25%
- 1 год
- 42.94%
- 3 года*
- 23.97%
- 5 лет*
- 5.98%
- 10 лет*
- 12.79%
ILCB
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -4.96%
- С начала года
- -4.57%
- 6 месяцев
- -2.23%
- 1 год
- 17.62%
- 3 года*
- 18.30%
- 5 лет*
- 11.15%
- 10 лет*
- 13.49%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FPX и ILCB
FPX берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии ILCB в 0.03%.
Доходность на риск
FPX vs. ILCB — Ранг доходности на риск
FPX
ILCB
Сравнение FPX c ILCB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust US Equity Opportunities ETF (FPX) и iShares Morningstar U.S. Equity ETF (ILCB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FPX | ILCB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.47 | 0.96 | +0.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.04 | 1.47 | +0.56 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.22 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.99 | 1.51 | +1.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.16 | 7.11 | +3.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FPX | ILCB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.47 | 0.96 | +0.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | 0.65 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.75 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.60 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между FPX и ILCB составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FPX и ILCB
Дивидендная доходность FPX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%, что меньше доходности ILCB в 1.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPX First Trust US Equity Opportunities ETF | 0.59% | 0.53% | 0.09% | 0.27% | 1.08% | 0.14% | 0.28% | 0.67% | 0.88% | 0.68% | 0.77% | 0.62% |
ILCB iShares Morningstar U.S. Equity ETF | 1.13% | 1.11% | 1.19% | 1.43% | 1.65% | 1.16% | 1.26% | 2.25% | 2.17% | 1.81% | 1.97% | 2.44% |
Просадки
Сравнение просадок FPX и ILCB
Максимальная просадка FPX за все время составила -56.29%, что больше максимальной просадки ILCB в -51.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPX и ILCB.
Загрузка...
Показатели просадок
| FPX | ILCB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.29% | -51.53% | -4.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.19% | -12.07% | -2.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.14% | -25.47% | -17.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.14% | -35.30% | -7.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.22% | -6.44% | -1.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.43% | -6.28% | -5.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.18% | 2.57% | +1.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности FPX и ILCB
First Trust US Equity Opportunities ETF (FPX) имеет более высокую волатильность в 9.13% по сравнению с iShares Morningstar U.S. Equity ETF (ILCB) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что FPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ILCB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FPX | ILCB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.13% | 5.34% | +3.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.62% | 9.62% | +9.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.34% | 18.41% | +10.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.54% | 17.13% | +9.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.17% | 18.14% | +6.03% |