PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FPX с IGLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FPX с IGLD

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust US Equity Opportunities ETF (FPX) и FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD).

FPX и IGLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FPX - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность IPOX-100 U.S. Index. Фонд был запущен 12 апр. 2006 г.. IGLD - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 2 мар. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности FPX и IGLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust US Equity Opportunities ETF (FPX) и FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FPX и IGLD

2026 (YTD)20252024202320222021
FPX
First Trust US Equity Opportunities ETF		-2.88%37.62%24.75%22.26%-35.11%-1.06%
IGLD
FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF		5.99%47.46%19.36%9.24%-2.34%4.30%

Доходность по периодам

С начала года, FPX показывает доходность -2.88%, что значительно ниже, чем у IGLD с доходностью 5.99%.

FPX

1 день
4.38%
1 месяц
-4.68%
С начала года
-2.88%
6 месяцев
-4.25%
1 год
42.94%
3 года*
23.97%
5 лет*
5.98%
10 лет*
12.79%

IGLD

1 день
3.70%
1 месяц
-10.43%
С начала года
5.99%
6 месяцев
16.73%
1 год
38.18%
3 года*
24.46%
5 лет*
15.50%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust US Equity Opportunities ETF

FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF

Часто сравнивают с FPX:
FPX с IPOFPX с SPYFPX с MSOSFPX с MJFPX с IUSGFPX с IBUYFPX с URNM
Часто сравнивают с IGLD:
IGLD с GLDIIGLD с IAUIIGLD с BGLDIGLD с GOLYIGLD с IAUIGLD с GLDYIGLD с SMH

Сравнение комиссий FPX и IGLD

FPX берет комиссию в 0.57%, что меньше комиссии IGLD в 0.85%.

IGLD
FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF
FPX
First Trust US Equity Opportunities ETF

Доходность на риск

FPX vs. IGLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FPX
Ранг доходности на риск FPX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
IGLD
Ранг доходности на риск IGLD: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGLD: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGLD: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGLD: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGLD: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGLD: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FPX c IGLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust US Equity Opportunities ETF (FPX) и FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FPXIGLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.47

1.62

-0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.04

2.09

-0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.32

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.99

2.25

+0.74

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.16

9.68

+0.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FPX vs. IGLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FPX на текущий момент составляет 1.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IGLD равному 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FPX и IGLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FPXIGLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.47

1.62

-0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

1.05

-0.82

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

1.05

-0.52

Корреляция

Корреляция между FPX и IGLD составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FPX и IGLD

Дивидендная доходность FPX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%, что меньше доходности IGLD в 12.45%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FPX
First Trust US Equity Opportunities ETF		0.59%0.53%0.09%0.27%1.08%0.14%0.28%0.67%0.88%0.68%0.77%0.62%
IGLD
FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF		12.45%9.91%20.81%7.85%4.45%2.24%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FPX и IGLD

Максимальная просадка FPX за все время составила -56.29%, что больше максимальной просадки IGLD в -18.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPX и IGLD.

Загрузка...

Показатели просадок

FPXIGLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.29%

-18.59%

-37.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.19%

-17.56%

+3.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.14%

-18.59%

-24.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.14%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.22%

-11.57%

+3.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.43%

-5.01%

-6.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.18%

4.08%

+0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности FPX и IGLD

Текущая волатильность для First Trust US Equity Opportunities ETF (FPX) составляет 9.13%, в то время как у FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD) волатильность равна 11.19%. Это указывает на то, что FPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IGLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FPXIGLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.13%

11.19%

-2.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.62%

21.21%

-2.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.34%

23.75%

+5.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.54%

14.90%

+11.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.17%

14.86%

+9.31%