PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FPX с FTXL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FPX с FTXL

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FPX (First Trust US Equity Opportunities ETF) and FTXL (First Trust Nasdaq Semiconductor ETF) are both exchange-traded funds - FPX is a Large Cap Growth Equities fund tracking the IPOX-100 U.S. Index, while FTXL is a Semiconductors fund tracking the Nasdaq U.S. Smart Semiconductor Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FPX returned 9.26%/yr vs 30.00%/yr for FTXL. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FPX charges 0.57%/yr vs 0.60%/yr for FTXL.

Доходность

Сравнение доходности FPX и FTXL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust US Equity Opportunities ETF (FPX) и First Trust Nasdaq Semiconductor ETF (FTXL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FPX показывает доходность 12.24%, что значительно ниже, чем у FTXL с доходностью 77.15%.

FPX

1 день
-2.77%
1 месяц
-6.81%
6 месяцев
9.30%
С начала года
12.24%
1 год
26.24%
3 года*
25.79%
5 лет*
9.26%
10 лет*
13.88%

FTXL

1 день
-4.77%
1 месяц
-14.46%
6 месяцев
56.21%
С начала года
77.15%
1 год
132.46%
3 года*
46.59%
5 лет*
30.00%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FPX и FTXL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FPX
First Trust US Equity Opportunities ETF		12.24%37.62%24.75%22.26%-35.11%3.69%47.89%30.37%-8.35%27.03%
FTXL
First Trust Nasdaq Semiconductor ETF		77.15%48.94%7.59%54.41%-33.88%36.04%46.08%61.77%-14.47%32.19%

Correlation

The correlation between FPX and FTXL is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.69

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 сент. 2016 г.

0.70

The correlation between FPX and FTXL has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.74 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FPX и FTXL

Секторы
FPX
FTXL

Здравоохранение

22.5%

-

Технологии

22.5%
99.7%

Промышленность

12.7%
0.3%

Финансовые услуги

8.8%

-

Коммуникационные услуги

6.9%

-

Потребительский циклический сектор

6.9%

-

Энергетика

4.9%

-

Потребительский защитный сектор

3.9%

-

Недвижимость

3.9%

-

Сырьевые материалы

2.9%

-

Коммунальные услуги

2.0%

-

Здравоохранение

FPX
22.5%
FTXL

-

Технологии

FPX
22.5%
FTXL
99.7%

Промышленность

FPX
12.7%
FTXL
0.3%

Финансовые услуги

FPX
8.8%
FTXL

-

Коммуникационные услуги

FPX
6.9%
FTXL

-

Потребительский циклический сектор

FPX
6.9%
FTXL

-

Энергетика

FPX
4.9%
FTXL

-

Потребительский защитный сектор

FPX
3.9%
FTXL

-

Недвижимость

FPX
3.9%
FTXL

-

Сырьевые материалы

FPX
2.9%
FTXL

-

Коммунальные услуги

FPX
2.0%
FTXL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust US Equity Opportunities ETF

First Trust Nasdaq Semiconductor ETF

Часто сравнивают с FPX:
FPX с IPOFPX с SPYFPX с MSOSFPX с IBUYFPX с MJFPX с VOOFPX с IUSG
Часто сравнивают с FTXL:
FTXL с SMHFTXL с PSIFTXL с SOXXFTXL с XSDFTXL с SOXSFTXL с XLKFTXL с SOXL

Доходность на риск

FPX vs. FTXL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FPX
Ранг доходности на риск FPX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
FTXL
Ранг доходности на риск FTXL: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTXL: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTXL: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTXL: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTXL: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTXL: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FPX c FTXL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust US Equity Opportunities ETF (FPX) и First Trust Nasdaq Semiconductor ETF (FTXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FPXFTXLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.03
3.03

-1.99

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.48
3.17

-1.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.43

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.15

5.86

-3.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.39

23.95

-17.56

FPX vs. FTXL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FPX на текущий момент составляет 1.03, что ниже коэффициента Шарпа FTXL равного 3.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FPX и FTXL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FPX и FTXL

Максимальная просадка FPX за все время составила -56.29%, что больше максимальной просадки FTXL в -43.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPX и FTXL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FPXFTXLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.29%

-43.87%

-12.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.28%

-22.76%

+10.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.88%

-41.57%

+10.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.14%

-43.87%

+0.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.14%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.99%

-22.76%

+11.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.29%

-10.55%

-0.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.12%

5.55%

-1.43%

Волатильность

Сравнение волатильности FPX и FTXL

Текущая волатильность для First Trust US Equity Opportunities ETF (FPX) составляет 10.01%, в то время как у First Trust Nasdaq Semiconductor ETF (FTXL) волатильность равна 20.87%. Это указывает на то, что FPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FPXFTXLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.01%

20.87%

-10.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.77%

37.93%

-18.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.51%

44.00%

-18.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.99%

37.77%

-10.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.49%

35.06%

-10.57%

Сравнение комиссий FPX и FTXL

FPX берет комиссию в 0.57%, что меньше комиссии FTXL в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FPX и FTXL

Дивидендная доходность FPX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, что больше доходности FTXL в 0.11%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FPX
First Trust US Equity Opportunities ETF		0.46%0.53%0.09%0.27%1.08%0.14%0.28%0.67%0.88%0.68%0.77%0.62%
FTXL
First Trust Nasdaq Semiconductor ETF		0.11%0.28%0.54%0.60%0.89%0.25%0.48%0.92%0.71%0.47%0.12%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FPX and FTXL have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FTXL has higher volatility (20.87%) compared to FPX (10.01%). In terms of maximum drawdown, FPX dropped -56.29% vs FTXL's -43.87%.

On 5-year performance, FTXL leads with 30.00% vs 9.26% for FPX. On fees, FPX is cheaper at 0.57% per year. On volatility, FPX has been the lower-risk option at 10.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FTXL has performed better with a 30.00% return vs 9.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FPX is cheaper with a 0.57% expense ratio, compared with 0.60% for FTXL.

FPX has the higher dividend yield at 0.46%, compared with 0.11% for FTXL.

FPX is categorized as Large Cap Growth Equities, while FTXL is Semiconductors. FPX tracks IPOX-100 U.S. Index, while FTXL tracks Nasdaq U.S. Smart Semiconductor Index. Their fees differ too: 0.57% for FPX and 0.60% for FTXL.

FTXL currently has the higher Sharpe Ratio (3.03 vs 1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FPX и FTXL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор