PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FPX с CCOR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FPX с CCOR

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FPX (First Trust US Equity Opportunities ETF) and CCOR (Core Alternative ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. FPX is passively managed, while CCOR is actively managed. Over the past 5 years, FPX returned 9.26%/yr vs -1.53%/yr for CCOR. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. FPX charges 0.57%/yr vs 1.09%/yr for CCOR.

Доходность

Сравнение доходности FPX и CCOR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust US Equity Opportunities ETF (FPX) и Core Alternative ETF (CCOR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FPX показывает доходность 12.24%, что значительно выше, чем у CCOR с доходностью 0.41%.

FPX

1 день
-2.77%
1 месяц
-6.81%
6 месяцев
9.30%
С начала года
12.24%
1 год
26.24%
3 года*
25.79%
5 лет*
9.26%
10 лет*
13.88%

CCOR

1 день
0.77%
1 месяц
1.68%
6 месяцев
-1.80%
С начала года
0.41%
1 год
-1.38%
3 года*
-0.55%
5 лет*
-1.53%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FPX и CCOR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FPX
First Trust US Equity Opportunities ETF		12.24%37.62%24.75%22.26%-35.11%3.69%47.89%30.37%-8.35%16.13%
CCOR
Core Alternative ETF		0.41%3.52%-5.70%-11.92%2.51%9.90%4.07%6.03%4.64%3.97%

Correlation

The correlation between FPX and CCOR is -0.23, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.17

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мая 2017 г.

0.06

The correlation between FPX and CCOR shifts across timeframes, from -0.23 (1 year) to 0.06 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FPX и CCOR

Секторы
FPX
CCOR

Здравоохранение

22.5%
11.6%

Технологии

22.5%
16.9%

Промышленность

12.7%
9.3%

Финансовые услуги

8.8%
17.6%

Коммуникационные услуги

6.9%
8.4%

Потребительский циклический сектор

6.9%
9.2%

Энергетика

4.9%
6.6%

Потребительский защитный сектор

3.9%
6.6%

Недвижимость

3.9%
2.8%

Сырьевые материалы

2.9%
4.9%

Коммунальные услуги

2.0%
6.1%

Здравоохранение

FPX
22.5%
CCOR
11.6%

Технологии

FPX
22.5%
CCOR
16.9%

Промышленность

FPX
12.7%
CCOR
9.3%

Финансовые услуги

FPX
8.8%
CCOR
17.6%

Коммуникационные услуги

FPX
6.9%
CCOR
8.4%

Потребительский циклический сектор

FPX
6.9%
CCOR
9.2%

Энергетика

FPX
4.9%
CCOR
6.6%

Потребительский защитный сектор

FPX
3.9%
CCOR
6.6%

Недвижимость

FPX
3.9%
CCOR
2.8%

Сырьевые материалы

FPX
2.9%
CCOR
4.9%

Коммунальные услуги

FPX
2.0%
CCOR
6.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust US Equity Opportunities ETF

Core Alternative ETF

Часто сравнивают с FPX:
FPX с IPOFPX с SPYFPX с MSOSFPX с IBUYFPX с MJFPX с VOOFPX с IUSG
Часто сравнивают с CCOR:
CCOR с BTALCCOR с AIRRCCOR с QMNNXCCOR с BIMBXCCOR с JEPQCCOR с VOOCCOR с DIVO

Доходность на риск

FPX vs. CCOR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FPX
Ранг доходности на риск FPX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
CCOR
Ранг доходности на риск CCOR: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCOR: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCOR: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCOR: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCOR: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCOR: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FPX c CCOR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust US Equity Opportunities ETF (FPX) и Core Alternative ETF (CCOR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FPXCCORDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.03
-0.17

+1.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.48
-0.19

+1.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

0.98

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.15

-0.16

+2.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.39

-0.33

+6.73

FPX vs. CCOR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FPX на текущий момент составляет 1.03, что выше коэффициента Шарпа CCOR равного -0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FPX и CCOR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FPX и CCOR

Максимальная просадка FPX за все время составила -56.29%, что больше максимальной просадки CCOR в -22.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPX и CCOR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FPXCCORРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.29%

-22.99%

-33.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.28%

-8.79%

-3.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.88%

-12.31%

-18.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.14%

-22.99%

-20.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.14%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.99%

-16.61%

+5.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.29%

-7.42%

-3.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.12%

4.18%

-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности FPX и CCOR

First Trust US Equity Opportunities ETF (FPX) имеет более высокую волатильность в 10.01% по сравнению с Core Alternative ETF (CCOR) с волатильностью 3.99%. Это указывает на то, что FPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CCOR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FPXCCORРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.01%

3.99%

+6.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.77%

6.22%

+13.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.51%

8.02%

+17.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.99%

11.19%

+15.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.49%

10.78%

+13.71%

Сравнение комиссий FPX и CCOR

FPX берет комиссию в 0.57%, что меньше комиссии CCOR в 1.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FPX и CCOR

Дивидендная доходность FPX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, что меньше доходности CCOR в 0.99%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CCOR
Core Alternative ETF		0.99%1.07%1.18%1.21%1.11%1.02%1.50%0.73%1.53%0.89%0.00%0.00%
FPX
First Trust US Equity Opportunities ETF		0.46%0.53%0.09%0.27%1.08%0.14%0.28%0.67%0.88%0.68%0.77%0.62%

Часто задаваемые вопросы

FPX and CCOR have a correlation of -0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FPX has higher volatility (10.01%) compared to CCOR (3.99%). In terms of maximum drawdown, FPX dropped -56.29% vs CCOR's -22.99%.

On 5-year performance, FPX leads with 9.26% vs -1.53% for CCOR. On fees, FPX is cheaper at 0.57% per year. On volatility, CCOR has been the lower-risk option at 3.99%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FPX has performed better with a 9.26% return vs -1.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FPX is cheaper with a 0.57% expense ratio, compared with 1.09% for CCOR.

CCOR has the higher dividend yield at 0.99%, compared with 0.46% for FPX.

They also come from different issuers: First Trust and Core Alternative Capital. Their fees differ too: 0.57% for FPX and 1.09% for CCOR.

FPX currently has the higher Sharpe Ratio (1.03 vs -0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FPX и CCOR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор