PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FPX с CCOR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FPX и CCOR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust US Equity Opportunities ETF (FPX) и Core Alternative ETF (CCOR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FPX и CCOR


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FPX
First Trust US Equity Opportunities ETF
-2.88%37.62%24.75%22.26%-35.11%3.69%47.89%30.37%-8.35%15.52%
CCOR
Core Alternative ETF
-0.34%3.52%-5.70%-11.92%2.51%9.90%4.07%6.03%4.64%3.68%

Доходность по периодам

С начала года, FPX показывает доходность -2.88%, что значительно ниже, чем у CCOR с доходностью -0.34%.


FPX

1 день
4.38%
1 месяц
-4.68%
С начала года
-2.88%
6 месяцев
-4.25%
1 год
42.94%
3 года*
23.97%
5 лет*
5.98%
10 лет*
12.79%

CCOR

1 день
0.65%
1 месяц
-4.07%
С начала года
-0.34%
6 месяцев
0.35%
1 год
-1.48%
3 года*
-3.32%
5 лет*
-0.93%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


First Trust US Equity Opportunities ETF

Core Alternative ETF

Сравнение комиссий FPX и CCOR

FPX берет комиссию в 0.57%, что меньше комиссии CCOR в 1.09%.


Доходность на риск

FPX vs. CCOR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FPX
Ранг доходности на риск FPX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPX: 8787
Ранг коэф-та Мартина

CCOR
Ранг доходности на риск CCOR: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCOR: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCOR: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCOR: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCOR: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCOR: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FPX c CCOR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust US Equity Opportunities ETF (FPX) и Core Alternative ETF (CCOR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FPXCCORDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.47

-0.14

+1.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.04

-0.14

+2.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

0.98

+0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.99

-0.19

+3.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.16

-0.35

+10.51

FPX vs. CCOR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FPX на текущий момент составляет 1.47, что выше коэффициента Шарпа CCOR равного -0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FPX и CCOR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FPXCCORРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.47

-0.14

+1.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

-0.08

+0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.15

+0.37

Корреляция

Корреляция между FPX и CCOR составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FPX и CCOR

Дивидендная доходность FPX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%, что меньше доходности CCOR в 1.07%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FPX
First Trust US Equity Opportunities ETF
0.59%0.53%0.09%0.27%1.08%0.14%0.28%0.67%0.88%0.68%0.77%0.62%
CCOR
Core Alternative ETF
1.07%1.07%1.18%1.21%1.11%1.02%1.50%0.73%1.53%0.89%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FPX и CCOR

Максимальная просадка FPX за все время составила -56.29%, что больше максимальной просадки CCOR в -22.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPX и CCOR.


Загрузка...

Показатели просадок


FPXCCORРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.29%

-22.99%

-33.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.19%

-9.17%

-5.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.14%

-22.99%

-20.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.22%

-17.23%

+9.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.43%

-7.07%

-4.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.18%

4.95%

-0.77%

Волатильность

Сравнение волатильности FPX и CCOR

First Trust US Equity Opportunities ETF (FPX) имеет более высокую волатильность в 9.13% по сравнению с Core Alternative ETF (CCOR) с волатильностью 2.17%. Это указывает на то, что FPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CCOR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FPXCCORРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.13%

2.17%

+6.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.62%

5.44%

+13.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.34%

10.74%

+18.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.54%

11.13%

+15.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.17%

10.81%

+13.36%