PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FPX с ALAI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FPX с ALAI

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust US Equity Opportunities ETF (FPX) и Alger AI Enablers & Adopters ETF (ALAI).

FPX и ALAI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FPX - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность IPOX-100 U.S. Index. Фонд был запущен 12 апр. 2006 г.. ALAI - это активно управляемый фонд от Alger. Фонд был запущен 4 апр. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности FPX и ALAI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust US Equity Opportunities ETF (FPX) и Alger AI Enablers & Adopters ETF (ALAI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FPX и ALAI

2026 (YTD)20252024
FPX
First Trust US Equity Opportunities ETF		-2.88%37.62%15.88%
ALAI
Alger AI Enablers & Adopters ETF		-8.50%39.81%31.43%

Доходность по периодам

С начала года, FPX показывает доходность -2.88%, что значительно выше, чем у ALAI с доходностью -8.50%.

FPX

1 день
4.38%
1 месяц
-4.68%
С начала года
-2.88%
6 месяцев
-4.25%
1 год
42.94%
3 года*
23.97%
5 лет*
5.98%
10 лет*
12.79%

ALAI

1 день
6.27%
1 месяц
-3.43%
С начала года
-8.50%
6 месяцев
-10.52%
1 год
46.54%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust US Equity Opportunities ETF

Alger AI Enablers & Adopters ETF

Часто сравнивают с FPX:
FPX с IPOFPX с SPYFPX с MSOSFPX с MJFPX с IUSGFPX с IBUYFPX с URNM
Часто сравнивают с ALAI:
ALAI с SMHALAI с CNEQALAI с TRFMALAI с IGVALAI с PWRDALAI с PTFALAI с FPXTX

Сравнение комиссий FPX и ALAI

FPX берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии ALAI в 0.55%.

FPX
First Trust US Equity Opportunities ETF
ALAI
Alger AI Enablers & Adopters ETF

Доходность на риск

FPX vs. ALAI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FPX
Ранг доходности на риск FPX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
ALAI
Ранг доходности на риск ALAI: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALAI: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALAI: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALAI: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALAI: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALAI: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FPX c ALAI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust US Equity Opportunities ETF (FPX) и Alger AI Enablers & Adopters ETF (ALAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FPXALAIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.47

1.53

-0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.04

2.17

-0.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.30

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.99

2.33

+0.67

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.16

7.44

+2.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FPX vs. ALAI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FPX на текущий момент составляет 1.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ALAI равному 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FPX и ALAI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FPXALAIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.47

1.53

-0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

1.05

-0.52

Корреляция

Корреляция между FPX и ALAI составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FPX и ALAI

Дивидендная доходность FPX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%, что меньше доходности ALAI в 1.64%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FPX
First Trust US Equity Opportunities ETF		0.59%0.53%0.09%0.27%1.08%0.14%0.28%0.67%0.88%0.68%0.77%0.62%
ALAI
Alger AI Enablers & Adopters ETF		1.64%1.50%0.66%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FPX и ALAI

Максимальная просадка FPX за все время составила -56.29%, что больше максимальной просадки ALAI в -29.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPX и ALAI.

Загрузка...

Показатели просадок

FPXALAIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.29%

-29.36%

-26.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.19%

-19.48%

+5.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.14%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.14%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.22%

-14.43%

+6.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.43%

-5.39%

-6.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.18%

6.09%

-1.91%

Волатильность

Сравнение волатильности FPX и ALAI

Текущая волатильность для First Trust US Equity Opportunities ETF (FPX) составляет 9.13%, в то время как у Alger AI Enablers & Adopters ETF (ALAI) волатильность равна 11.21%. Это указывает на то, что FPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ALAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FPXALAIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.13%

11.21%

-2.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.62%

19.07%

-0.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.34%

30.55%

-1.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.54%

28.80%

-2.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.17%

28.80%

-4.63%