PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FPWR с XYLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FPWR с XYLD

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FPWR (First Trust EIP Power Solutions ETF) and XYLD (Global X S&P 500 Covered Call ETF) are both exchange-traded funds - FPWR is a Utilities Equities fund actively managed by First Trust, while XYLD is a Derivative Income fund tracking the Cboe S&P 500 BuyWrite Index. FPWR is actively managed, while XYLD is passively managed. Over the past 5 years, FPWR returned 12.14%/yr vs 7.92%/yr for XYLD. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. FPWR charges 0.96%/yr vs 0.60%/yr for XYLD.

Доходность

Сравнение доходности FPWR и XYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust EIP Power Solutions ETF (FPWR) и Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FPWR показывает доходность 14.69%, что значительно выше, чем у XYLD с доходностью 7.24%.

FPWR

1 день
0.54%
1 месяц
1.39%
6 месяцев
11.23%
С начала года
14.69%
1 год
19.74%
3 года*
17.16%
5 лет*
12.14%
10 лет*
—

XYLD

1 день
-0.10%
1 месяц
1.68%
6 месяцев
6.22%
С начала года
7.24%
1 год
17.35%
3 года*
11.42%
5 лет*
7.92%
10 лет*
8.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FPWR и XYLD

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FPWR
First Trust EIP Power Solutions ETF		14.69%16.78%22.60%-3.36%5.28%12.26%8.98%5.66%
XYLD
Global X S&P 500 Covered Call ETF		7.24%8.02%19.49%11.10%-12.05%19.59%-0.56%6.88%

Correlation

The correlation between FPWR and XYLD is 0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.28

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2019 г.

0.41

Over the past year, the correlation between FPWR and XYLD has dropped to 0.10 - well below their long-term average of 0.41, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов FPWR и XYLD

Секторы
FPWR
XYLD

Коммунальные услуги

51.7%
2.1%

Энергетика

30.0%
3.2%

Промышленность

6.7%
7.8%

Финансовые услуги

1.7%
11.1%

Сырьевые материалы

-

1.7%

Коммуникационные услуги

-

10.6%

Потребительский циклический сектор

-

9.9%

Потребительский защитный сектор

-

4.5%

Здравоохранение

-

8.3%

Недвижимость

-

1.8%

Технологии

-

39.0%

Коммунальные услуги

FPWR
51.7%
XYLD
2.1%

Энергетика

FPWR
30.0%
XYLD
3.2%

Промышленность

FPWR
6.7%
XYLD
7.8%

Финансовые услуги

FPWR
1.7%
XYLD
11.1%

Сырьевые материалы

FPWR

-

XYLD
1.7%

Коммуникационные услуги

FPWR

-

XYLD
10.6%

Потребительский циклический сектор

FPWR

-

XYLD
9.9%

Потребительский защитный сектор

FPWR

-

XYLD
4.5%

Здравоохранение

FPWR

-

XYLD
8.3%

Недвижимость

FPWR

-

XYLD
1.8%

Технологии

FPWR

-

XYLD
39.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust EIP Power Solutions ETF

Global X S&P 500 Covered Call ETF

Часто сравнивают с FPWR:
FPWR с UTESFPWR с XLUFPWR с BILTFPWR с VPUFPWR с POWRFPWR с PSCUFPWR с ELFY
Часто сравнивают с XYLD:
XYLD с JEPIXYLD с QYLDXYLD с SPYXYLD с RYLDXYLD с XYLGXYLD с VOOXYLD с SCHD

Доходность на риск

FPWR vs. XYLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FPWR
Ранг доходности на риск FPWR: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPWR: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPWR: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPWR: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPWR: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPWR: 6969
Ранг коэф-та Мартина
XYLD
Ранг доходности на риск XYLD: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XYLD: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XYLD: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XYLD: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XYLD: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XYLD: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FPWR c XYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust EIP Power Solutions ETF (FPWR) и Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FPWRXYLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.84
2.51

-0.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.68
3.57

-0.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.57

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.95

3.29

+0.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.76

17.16

-7.39

FPWR vs. XYLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FPWR на текущий момент составляет 1.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XYLD равному 2.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FPWR и XYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FPWR и XYLD

Максимальная просадка FPWR за все время составила -32.28%, примерно равная максимальной просадке XYLD в -33.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPWR и XYLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FPWRXYLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.28%

-33.46%

+1.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.02%

-5.29%

+0.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.68%

-15.53%

+0.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.88%

-18.66%

-1.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.46%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.47%

-0.10%

-1.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.95%

-3.69%

-1.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.03%

1.01%

+1.02%

Волатильность

Сравнение волатильности FPWR и XYLD

First Trust EIP Power Solutions ETF (FPWR) имеет более высокую волатильность в 3.72% по сравнению с Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD) с волатильностью 1.68%. Это указывает на то, что FPWR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FPWRXYLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.72%

1.68%

+2.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.48%

5.92%

+2.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.76%

6.94%

+3.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.26%

11.27%

+2.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.32%

14.15%

+3.17%

Сравнение комиссий FPWR и XYLD

FPWR берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии XYLD в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FPWR и XYLD

Дивидендная доходность FPWR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%, что меньше доходности XYLD в 10.27%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FPWR
First Trust EIP Power Solutions ETF		1.90%1.97%2.52%2.54%1.72%1.66%1.68%0.71%0.00%0.00%0.00%0.00%
XYLD
Global X S&P 500 Covered Call ETF		10.27%10.51%11.54%10.51%13.43%9.07%7.93%5.76%7.12%5.18%3.23%4.65%

Часто задаваемые вопросы

FPWR and XYLD have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FPWR has higher volatility (3.72%) compared to XYLD (1.68%). In terms of maximum drawdown, FPWR dropped -32.28% vs XYLD's -33.46%.

On 5-year performance, FPWR leads with 12.14% vs 7.92% for XYLD. On fees, XYLD is cheaper at 0.60% per year. On volatility, XYLD has been the lower-risk option at 1.68%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FPWR has performed better with a 12.14% return vs 7.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XYLD is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.96% for FPWR.

XYLD has the higher dividend yield at 10.27%, compared with 1.90% for FPWR.

FPWR is categorized as Utilities Equities, while XYLD is Derivative Income. They also come from different issuers: First Trust and Global X. Their fees differ too: 0.96% for FPWR and 0.60% for XYLD.

XYLD currently has the higher Sharpe Ratio (2.51 vs 1.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FPWR и XYLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор