Сравнение FPWR с QDTE
FPWR (First Trust EIP Power Solutions ETF) and QDTE (Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF) are both exchange-traded funds - FPWR is a Utilities Equities fund actively managed by First Trust, while QDTE is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill. Both are actively managed. Over the past year, FPWR returned 19.74% vs 26.73% for QDTE. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. FPWR charges 0.96%/yr vs 0.97%/yr for QDTE.
Доходность
Сравнение доходности FPWR и QDTE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FPWR показывает доходность 14.69%, что значительно выше, чем у QDTE с доходностью 12.40%.
FPWR
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- 1.39%
- 6 месяцев
- 11.23%
- С начала года
- 14.69%
- 1 год
- 19.74%
- 3 года*
- 17.16%
- 5 лет*
- 12.14%
- 10 лет*
- —
QDTE
- 1 день
- -1.63%
- 1 месяц
- -1.88%
- 6 месяцев
- 11.11%
- С начала года
- 12.40%
- 1 год
- 26.73%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FPWR и QDTE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FPWR First Trust EIP Power Solutions ETF | 14.69% | 16.78% | 24.75% |
QDTE Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF | 12.40% | 19.32% | 17.13% |
Correlation
The correlation between FPWR and QDTE is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2024 г. | 0.13 |
The correlation between FPWR and QDTE shifts across timeframes, from 0.01 (1 year) to 0.13 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов FPWR и QDTE
Секторы
FPWR
QDTE
Коммунальные услуги
-
Энергетика
-
Промышленность
-
Финансовые услуги
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Здравоохранение
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
FPWR
QDTE
-
Энергетика
FPWR
QDTE
-
Промышленность
FPWR
QDTE
-
Финансовые услуги
FPWR
QDTE
Сырьевые материалы
FPWR
-
QDTE
-
Коммуникационные услуги
FPWR
-
QDTE
-
Потребительский циклический сектор
FPWR
-
QDTE
-
Потребительский защитный сектор
FPWR
-
QDTE
-
Здравоохранение
FPWR
-
QDTE
-
Недвижимость
FPWR
-
QDTE
-
Технологии
FPWR
-
QDTE
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FPWR vs. QDTE — Ранг доходности на риск
FPWR
QDTE
Сравнение FPWR c QDTE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust EIP Power Solutions ETF (FPWR) и Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FPWR | QDTE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.27 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.95 | 2.63 | +1.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.76 | 9.81 | -0.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FPWR и QDTE
Максимальная просадка FPWR за все время составила -32.28%, что больше максимальной просадки QDTE в -22.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPWR и QDTE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FPWR | QDTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.28% | -22.86% | -9.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.02% | -10.20% | +5.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.68% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.88% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.47% | -3.74% | +2.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.95% | -3.12% | -1.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.03% | 2.73% | -0.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности FPWR и QDTE
Текущая волатильность для First Trust EIP Power Solutions ETF (FPWR) составляет 3.72%, в то время как у Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE) волатильность равна 7.02%. Это указывает на то, что FPWR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QDTE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FPWR | QDTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.72% | 7.02% | -3.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.48% | 14.19% | -5.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.76% | 17.35% | -6.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.26% | 19.06% | -4.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.32% | 19.06% | -1.74% |
Сравнение комиссий FPWR и QDTE
FPWR берет комиссию в 0.96%, что меньше комиссии QDTE в 0.97%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FPWR и QDTE
Дивидендная доходность FPWR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%, что меньше доходности QDTE в 46.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPWR First Trust EIP Power Solutions ETF | 1.90% | 1.97% | 2.52% | 2.54% | 1.72% | 1.66% | 1.68% | 0.71% |
QDTE Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF | 46.23% | 49.49% | 32.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FPWR and QDTE have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QDTE has higher volatility (7.02%) compared to FPWR (3.72%). In terms of maximum drawdown, FPWR dropped -32.28% vs QDTE's -22.86%.
On 1-year performance, QDTE leads with 26.73% vs 19.74% for FPWR. On fees, FPWR is cheaper at 0.96% per year. On volatility, FPWR has been the lower-risk option at 3.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QDTE has performed better with a 26.73% return vs 19.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FPWR is cheaper with a 0.96% expense ratio, compared with 0.97% for QDTE.
QDTE has the higher dividend yield at 46.23%, compared with 1.90% for FPWR.
FPWR is categorized as Utilities Equities, while QDTE is Derivative Income. They also come from different issuers: First Trust and Roundhill. Their fees differ too: 0.96% for FPWR and 0.97% for QDTE.
FPWR currently has the higher Sharpe Ratio (1.84 vs 1.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FPWR и QDTE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор