PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FPWR с IDU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FPWR с IDU

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FPWR (First Trust EIP Power Solutions ETF) and IDU (iShares U.S. Utilities ETF) are both Utilities Equities funds. FPWR is actively managed, while IDU is passively managed. Over the past 5 years, FPWR returned 12.14%/yr vs 9.75%/yr for IDU. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. FPWR charges 0.96%/yr vs 0.42%/yr for IDU.

Доходность

Сравнение доходности FPWR и IDU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust EIP Power Solutions ETF (FPWR) и iShares U.S. Utilities ETF (IDU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FPWR показывает доходность 14.69%, что значительно выше, чем у IDU с доходностью 7.91%.

FPWR

1 день
0.54%
1 месяц
1.39%
6 месяцев
11.23%
С начала года
14.69%
1 год
19.74%
3 года*
17.16%
5 лет*
12.14%
10 лет*
—

IDU

1 день
0.70%
1 месяц
2.16%
6 месяцев
5.61%
С начала года
7.91%
1 год
12.87%
3 года*
14.78%
5 лет*
9.75%
10 лет*
8.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FPWR и IDU

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FPWR
First Trust EIP Power Solutions ETF		14.69%16.78%22.60%-3.36%5.28%12.26%8.98%5.66%
IDU
iShares U.S. Utilities ETF		7.91%15.23%23.23%-5.02%0.17%16.96%-1.07%5.60%

Correlation

The correlation between FPWR and IDU is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2019 г.

0.87

The correlation between FPWR and IDU has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FPWR и IDU

Секторы
FPWR
IDU

Коммунальные услуги

51.7%
91.1%

Энергетика

30.0%
0.5%

Промышленность

6.7%
8.4%

Финансовые услуги

1.7%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

FPWR
51.7%
IDU
91.1%

Энергетика

FPWR
30.0%
IDU
0.5%

Промышленность

FPWR
6.7%
IDU
8.4%

Финансовые услуги

FPWR
1.7%
IDU

-

Сырьевые материалы

FPWR

-

IDU

-

Коммуникационные услуги

FPWR

-

IDU

-

Потребительский циклический сектор

FPWR

-

IDU

-

Потребительский защитный сектор

FPWR

-

IDU

-

Здравоохранение

FPWR

-

IDU

-

Недвижимость

FPWR

-

IDU

-

Технологии

FPWR

-

IDU

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust EIP Power Solutions ETF

iShares U.S. Utilities ETF

Часто сравнивают с FPWR:
FPWR с UTESFPWR с XLUFPWR с BILTFPWR с VPUFPWR с POWRFPWR с PSCUFPWR с ELFY
Часто сравнивают с IDU:
IDU с XLUIDU с VPUIDU с FXUIDU с VOOIDU с IUSA.DEIDU с WECIDU с IHF

Доходность на риск

FPWR vs. IDU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FPWR
Ранг доходности на риск FPWR: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPWR: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPWR: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPWR: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPWR: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPWR: 6969
Ранг коэф-та Мартина
IDU
Ранг доходности на риск IDU: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDU: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDU: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDU: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDU: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDU: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FPWR c IDU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust EIP Power Solutions ETF (FPWR) и iShares U.S. Utilities ETF (IDU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FPWRIDUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.84
0.91

+0.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.68
1.32

+1.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.16

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.95

1.41

+2.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.76

3.06

+6.70

FPWR vs. IDU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FPWR на текущий момент составляет 1.84, что выше коэффициента Шарпа IDU равного 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FPWR и IDU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FPWR и IDU

Максимальная просадка FPWR за все время составила -32.28%, что меньше максимальной просадки IDU в -53.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPWR и IDU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FPWRIDUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.28%

-53.88%

+21.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.02%

-9.15%

+4.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.68%

-16.74%

+2.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.88%

-24.11%

+4.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.18%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.47%

-3.12%

+1.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.95%

-11.35%

+6.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.03%

4.21%

-2.18%

Волатильность

Сравнение волатильности FPWR и IDU

Текущая волатильность для First Trust EIP Power Solutions ETF (FPWR) составляет 3.72%, в то время как у iShares U.S. Utilities ETF (IDU) волатильность равна 4.37%. Это указывает на то, что FPWR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IDU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FPWRIDUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.72%

4.37%

-0.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.48%

11.25%

-2.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.76%

14.15%

-3.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.26%

16.51%

-2.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.32%

18.75%

-1.43%

Сравнение комиссий FPWR и IDU

FPWR берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии IDU в 0.42%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FPWR и IDU

Дивидендная доходность FPWR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%, что меньше доходности IDU в 2.17%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FPWR
First Trust EIP Power Solutions ETF		1.90%1.97%2.52%2.54%1.72%1.66%1.68%0.71%0.00%0.00%0.00%0.00%
IDU
iShares U.S. Utilities ETF		2.17%2.23%2.29%2.79%2.39%2.39%2.94%2.71%2.80%2.62%3.18%4.22%

Часто задаваемые вопросы

FPWR and IDU have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IDU has higher volatility (4.37%) compared to FPWR (3.72%). In terms of maximum drawdown, FPWR dropped -32.28% vs IDU's -53.88%.

On 5-year performance, FPWR leads with 12.14% vs 9.75% for IDU. On fees, IDU is cheaper at 0.42% per year. On volatility, FPWR has been the lower-risk option at 3.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FPWR has performed better with a 12.14% return vs 9.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IDU is cheaper with a 0.42% expense ratio, compared with 0.96% for FPWR.

IDU has the higher dividend yield at 2.17%, compared with 1.90% for FPWR.

They also come from different issuers: First Trust and iShares. Their fees differ too: 0.96% for FPWR and 0.42% for IDU.

FPWR currently has the higher Sharpe Ratio (1.84 vs 0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FPWR и IDU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор