PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FPWR с FXU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FPWR с FXU

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FPWR (First Trust EIP Power Solutions ETF) and FXU (First Trust Utilities AlphaDEX Fund) are both Utilities Equities funds from First Trust. FPWR is actively managed, while FXU is passively managed. Over the past 5 years, FPWR returned 12.14%/yr vs 12.64%/yr for FXU. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. FPWR charges 0.96%/yr vs 0.62%/yr for FXU.

Доходность

Сравнение доходности FPWR и FXU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust EIP Power Solutions ETF (FPWR) и First Trust Utilities AlphaDEX Fund (FXU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FPWR показывает доходность 14.69%, что значительно выше, чем у FXU с доходностью 12.12%.

FPWR

1 день
0.54%
1 месяц
1.39%
6 месяцев
11.23%
С начала года
14.69%
1 год
19.74%
3 года*
17.16%
5 лет*
12.14%
10 лет*
—

FXU

1 день
1.07%
1 месяц
2.99%
6 месяцев
8.95%
С начала года
12.12%
1 год
20.25%
3 года*
18.58%
5 лет*
12.64%
10 лет*
9.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FPWR и FXU

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FPWR
First Trust EIP Power Solutions ETF		14.69%16.78%22.60%-3.36%5.28%12.26%8.98%5.66%
FXU
First Trust Utilities AlphaDEX Fund		12.12%21.86%22.50%-2.12%3.68%17.67%1.53%3.94%

Correlation

The correlation between FPWR and FXU is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2019 г.

0.87

The correlation between FPWR and FXU has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FPWR и FXU

Секторы
FPWR
FXU

Коммунальные услуги

51.7%
92.4%

Энергетика

30.0%
3.6%

Промышленность

6.7%
4.0%

Финансовые услуги

1.7%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

FPWR
51.7%
FXU
92.4%

Энергетика

FPWR
30.0%
FXU
3.6%

Промышленность

FPWR
6.7%
FXU
4.0%

Финансовые услуги

FPWR
1.7%
FXU

-

Сырьевые материалы

FPWR

-

FXU

-

Коммуникационные услуги

FPWR

-

FXU

-

Потребительский циклический сектор

FPWR

-

FXU

-

Потребительский защитный сектор

FPWR

-

FXU

-

Здравоохранение

FPWR

-

FXU

-

Недвижимость

FPWR

-

FXU

-

Технологии

FPWR

-

FXU

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust EIP Power Solutions ETF

First Trust Utilities AlphaDEX Fund

Часто сравнивают с FPWR:
FPWR с UTESFPWR с XLUFPWR с BILTFPWR с VPUFPWR с POWRFPWR с PSCUFPWR с ELFY
Часто сравнивают с FXU:
FXU с UTESFXU с XLUFXU с VPUFXU с IDUFXU с JXIFXU с PUIFXU с VOO

Доходность на риск

FPWR vs. FXU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FPWR
Ранг доходности на риск FPWR: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPWR: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPWR: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPWR: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPWR: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPWR: 6969
Ранг коэф-та Мартина
FXU
Ранг доходности на риск FXU: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXU: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXU: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXU: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXU: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXU: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FPWR c FXU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust EIP Power Solutions ETF (FPWR) и First Trust Utilities AlphaDEX Fund (FXU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FPWRFXUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.84
1.49

+0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.68
2.06

+0.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.25

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.95

2.36

+1.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.76

5.98

+3.79

FPWR vs. FXU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FPWR на текущий момент составляет 1.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FXU равному 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FPWR и FXU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FPWR и FXU

Максимальная просадка FPWR за все время составила -32.28%, что меньше максимальной просадки FXU в -49.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPWR и FXU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FPWRFXUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.28%

-49.00%

+16.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.02%

-8.63%

+3.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.68%

-17.46%

+2.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.88%

-21.87%

+1.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.81%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.47%

-2.14%

+0.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.95%

-7.61%

+2.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.03%

3.40%

-1.37%

Волатильность

Сравнение волатильности FPWR и FXU

Текущая волатильность для First Trust EIP Power Solutions ETF (FPWR) составляет 3.72%, в то время как у First Trust Utilities AlphaDEX Fund (FXU) волатильность равна 4.63%. Это указывает на то, что FPWR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FPWRFXUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.72%

4.63%

-0.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.48%

10.79%

-2.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.76%

13.61%

-2.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.26%

16.61%

-2.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.32%

18.36%

-1.04%

Сравнение комиссий FPWR и FXU

FPWR берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии FXU в 0.62%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FPWR и FXU

Дивидендная доходность FPWR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%, что меньше доходности FXU в 2.13%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FPWR
First Trust EIP Power Solutions ETF		1.90%1.97%2.52%2.54%1.72%1.66%1.68%0.71%0.00%0.00%0.00%0.00%
FXU
First Trust Utilities AlphaDEX Fund		2.13%2.29%2.41%2.52%2.03%2.00%3.97%2.34%2.40%3.81%2.62%3.90%

Часто задаваемые вопросы

FPWR and FXU have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FXU has higher volatility (4.63%) compared to FPWR (3.72%). In terms of maximum drawdown, FPWR dropped -32.28% vs FXU's -49.00%.

On 5-year performance, FXU leads with 12.64% vs 12.14% for FPWR. On fees, FXU is cheaper at 0.62% per year. On volatility, FPWR has been the lower-risk option at 3.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FXU has performed better with a 12.64% return vs 12.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FXU is cheaper with a 0.62% expense ratio, compared with 0.96% for FPWR.

FXU has the higher dividend yield at 2.13%, compared with 1.90% for FPWR.

Their fees differ too: 0.96% for FPWR and 0.62% for FXU.

FPWR currently has the higher Sharpe Ratio (1.84 vs 1.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FPWR и FXU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор