PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FPWR с FDL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FPWR с FDL

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

FPWR (First Trust EIP Power Solutions ETF) and FDL (First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund) are both exchange-traded funds - FPWR is a Utilities Equities fund actively managed by First Trust, while FDL is a Large Cap Value Equities fund tracking the Morningstar Dividend Leaders Index. FPWR is actively managed, while FDL is passively managed. Over the past 5 years, FPWR returned 11.64%/yr vs 13.10%/yr for FDL. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FPWR charges 0.96%/yr vs 0.43%/yr for FDL.

Доходность

Сравнение доходности FPWR и FDL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust EIP Power Solutions ETF (FPWR) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FPWR показывает доходность 12.90%, что значительно ниже, чем у FDL с доходностью 16.26%.

FPWR

1 день
0.53%
1 месяц
-0.10%
С начала года
12.90%
6 месяцев
12.93%
1 год
19.64%
3 года*
17.01%
5 лет*
11.64%
10 лет*
—

FDL

1 день
0.91%
1 месяц
3.46%
С начала года
16.26%
6 месяцев
16.15%
1 год
24.87%
3 года*
19.25%
5 лет*
13.10%
10 лет*
11.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FPWR и FDL

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FPWR
First Trust EIP Power Solutions ETF		12.90%16.78%22.60%-3.36%5.28%12.26%8.98%5.66%
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund		16.26%14.79%17.98%2.94%6.66%26.10%-4.30%10.87%

Correlation

The correlation between FPWR and FDL is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.62

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2019 г.

0.61

The correlation between FPWR and FDL shifts across timeframes, from 0.48 (1 year) to 0.66 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FPWR и FDL

Секторы
FPWR
FDL

Коммунальные услуги

50.0%
6.5%

Энергетика

29.0%
27.3%

Промышленность

8.1%
3.8%

Финансовые услуги

1.6%
15.1%

Сырьевые материалы

-

0.3%

Коммуникационные услуги

-

10.6%

Потребительский циклический сектор

-

3.8%

Потребительский защитный сектор

-

14.7%

Здравоохранение

-

16.8%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

1.1%

Коммунальные услуги

FPWR
50.0%
FDL
6.5%

Энергетика

FPWR
29.0%
FDL
27.3%

Промышленность

FPWR
8.1%
FDL
3.8%

Финансовые услуги

FPWR
1.6%
FDL
15.1%

Сырьевые материалы

FPWR

-

FDL
0.3%

Коммуникационные услуги

FPWR

-

FDL
10.6%

Потребительский циклический сектор

FPWR

-

FDL
3.8%

Потребительский защитный сектор

FPWR

-

FDL
14.7%

Здравоохранение

FPWR

-

FDL
16.8%

Недвижимость

FPWR

-

FDL

-

Технологии

FPWR

-

FDL
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust EIP Power Solutions ETF

First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund

Часто сравнивают с FPWR:
FPWR с BILTFPWR с XLUFPWR с ELFYFPWR с ECLNFPWR с GIIFPWR с GRIDFPWR с POWR
Часто сравнивают с FDL:
FDL с SCHDFDL с FDVVFDL с VYMFDL с SPYDFDL с LVHDFDL с SPHDFDL с VOO

Доходность на риск

FPWR vs. FDL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FPWR
Ранг доходности на риск FPWR: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPWR: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPWR: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPWR: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPWR: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPWR: 6363
Ранг коэф-та Мартина
FDL
Ранг доходности на риск FDL: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDL: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDL: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDL: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDL: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDL: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FPWR c FDL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust EIP Power Solutions ETF (FPWR) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FPWRFDLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.88
2.22

-0.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.74
3.41

-0.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.39

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.93

5.85

-1.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.17

14.28

-4.11

FPWR vs. FDL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FPWR на текущий момент составляет 1.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDL равному 2.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FPWR и FDL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FPWR и FDL

Максимальная просадка FPWR за все время составила -32.28%, что меньше максимальной просадки FDL в -65.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPWR и FDL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FPWRFDLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.28%

-65.93%

+33.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.02%

-4.27%

-0.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.68%

-12.24%

-2.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.88%

-16.46%

-3.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.40%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.00%

0.00%

-3.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.98%

-9.64%

+4.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.94%

1.76%

+0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности FPWR и FDL

First Trust EIP Power Solutions ETF (FPWR) имеет более высокую волатильность в 3.58% по сравнению с First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL) с волатильностью 2.70%. Это указывает на то, что FPWR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FPWRFDLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.58%

2.70%

+0.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.15%

7.69%

+0.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.52%

11.25%

-0.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.22%

14.31%

-0.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.38%

17.11%

+0.27%

Сравнение комиссий FPWR и FDL

FPWR берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии FDL в 0.43%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FPWR и FDL

Дивидендная доходность FPWR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%, что меньше доходности FDL в 3.58%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund		3.58%4.04%4.96%4.58%3.58%4.59%4.48%3.75%3.97%3.18%2.93%3.65%
FPWR
First Trust EIP Power Solutions ETF		1.81%1.97%2.52%2.54%1.72%1.66%1.68%0.71%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FPWR and FDL have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FPWR has higher volatility (3.58%) compared to FDL (2.70%). In terms of maximum drawdown, FPWR dropped -32.28% vs FDL's -65.93%.

On 5-year performance, FDL leads with 13.10% vs 11.64% for FPWR. On fees, FDL is cheaper at 0.43% per year. On volatility, FDL has been the lower-risk option at 2.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FDL has performed better with a 13.10% return vs 11.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FDL is cheaper with a 0.43% expense ratio, compared with 0.96% for FPWR.

FDL has the higher dividend yield at 3.58%, compared with 1.81% for FPWR.

FPWR is categorized as Utilities Equities, while FDL is Large Cap Value Equities. Their fees differ too: 0.96% for FPWR and 0.43% for FDL.

FDL currently has the higher Sharpe Ratio (2.22 vs 1.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FPWR и FDL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор