PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FPWR с ECLN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FPWR с ECLN

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FPWR (First Trust EIP Power Solutions ETF) and ECLN (First Trust EIP Carbon Impact ETF) are both Utilities Equities funds from First Trust. Both are actively managed. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. FPWR charges 0.96%/yr vs 0.97%/yr for ECLN.

Доходность

Сравнение доходности FPWR и ECLN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust EIP Power Solutions ETF (FPWR) и First Trust EIP Carbon Impact ETF (ECLN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

FPWR

1 день
0.54%
1 месяц
1.39%
6 месяцев
11.23%
С начала года
14.69%
1 год
19.74%
3 года*
17.16%
5 лет*
12.14%
10 лет*
—

ECLN

1 день
—
1 месяц
—
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FPWR и ECLN

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FPWR
First Trust EIP Power Solutions ETF		14.69%16.78%22.60%-3.36%5.28%12.26%8.98%5.66%
ECLN
First Trust EIP Carbon Impact ETF		12.96%16.78%22.60%-3.36%5.28%12.26%8.98%5.66%

Correlation

The correlation between FPWR and ECLN is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.98

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2019 г.

0.99

The correlation between FPWR and ECLN has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FPWR и ECLN

Секторы
FPWR
ECLN

Коммунальные услуги

51.7%
76.4%

Энергетика

30.0%
16.3%

Промышленность

6.7%
6.8%

Финансовые услуги

1.7%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

0.5%

Коммунальные услуги

FPWR
51.7%
ECLN
76.4%

Энергетика

FPWR
30.0%
ECLN
16.3%

Промышленность

FPWR
6.7%
ECLN
6.8%

Финансовые услуги

FPWR
1.7%
ECLN

-

Сырьевые материалы

FPWR

-

ECLN

-

Коммуникационные услуги

FPWR

-

ECLN

-

Потребительский циклический сектор

FPWR

-

ECLN

-

Потребительский защитный сектор

FPWR

-

ECLN

-

Здравоохранение

FPWR

-

ECLN

-

Недвижимость

FPWR

-

ECLN

-

Технологии

FPWR

-

ECLN
0.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust EIP Power Solutions ETF

First Trust EIP Carbon Impact ETF

Часто сравнивают с FPWR:
FPWR с UTESFPWR с XLUFPWR с BILTFPWR с VPUFPWR с POWRFPWR с PSCUFPWR с ELFY
Часто сравнивают с ECLN:
ECLN с QCLNECLN с UTESECLN с DBEMECLN с EVXECLN с XLUECLN с JXIECLN с SPY

Доходность на риск

FPWR vs. ECLN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FPWR
Ранг доходности на риск FPWR: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPWR: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPWR: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPWR: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPWR: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPWR: 6969
Ранг коэф-та Мартина
ECLN

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FPWR c ECLN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust EIP Power Solutions ETF (FPWR) и First Trust EIP Carbon Impact ETF (ECLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FPWRECLNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.84

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.68

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.95

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.76

—

—

FPWR vs. ECLN - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FPWR и ECLN

Загрузка графика...

Показатели просадок

FPWRECLNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.28%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.02%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.68%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.88%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.47%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.95%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.03%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности FPWR и ECLN

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FPWRECLNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.72%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.48%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.76%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.26%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.32%

—

—

Сравнение комиссий FPWR и ECLN

FPWR берет комиссию в 0.96%, что меньше комиссии ECLN в 0.97%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FPWR и ECLN

Дивидендная доходность FPWR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%, тогда как ECLN не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
ECLN
First Trust EIP Carbon Impact ETF		1.43%1.97%2.52%2.54%1.72%1.66%1.68%0.71%
FPWR
First Trust EIP Power Solutions ETF		1.90%1.97%2.52%2.54%1.72%1.66%1.68%0.71%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, FPWR and ECLN move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, FPWR is cheaper at 0.96% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FPWR is cheaper with a 0.96% expense ratio, compared with 0.97% for ECLN.

FPWR has the higher dividend yield at 1.90%, compared with 1.43% for ECLN.

Their fees differ too: 0.96% for FPWR and 0.97% for ECLN.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FPWR и ECLN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор