PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FPWR с ECLN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FPWR с ECLN

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

FPWR (First Trust EIP Power Solutions ETF) and ECLN (First Trust EIP Carbon Impact ETF) are both Utilities Equities funds from First Trust. Both are actively managed. Over the past 5 years, FPWR returned 11.59%/yr vs 12.01%/yr for ECLN. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. FPWR charges 0.96%/yr vs 0.97%/yr for ECLN.

Доходность

Сравнение доходности FPWR и ECLN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust EIP Power Solutions ETF (FPWR) и First Trust EIP Carbon Impact ETF (ECLN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FPWR показывает доходность 11.61%, что значительно ниже, чем у ECLN с доходностью 12.96%.

FPWR

1 день
-1.19%
1 месяц
-0.57%
С начала года
11.61%
6 месяцев
11.14%
1 год
19.69%
3 года*
16.58%
5 лет*
11.59%
10 лет*
—

ECLN

1 день
0.16%
1 месяц
0.63%
С начала года
12.96%
6 месяцев
12.48%
1 год
21.13%
3 года*
17.40%
5 лет*
12.01%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FPWR и ECLN

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FPWR
First Trust EIP Power Solutions ETF		11.61%16.78%22.60%-3.36%5.28%12.26%8.98%5.66%
ECLN
First Trust EIP Carbon Impact ETF		12.96%16.78%22.60%-3.36%5.28%12.26%8.98%5.66%

Correlation

The correlation between FPWR and ECLN is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

1.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2019 г.

1.00

The correlation between FPWR and ECLN has been stable across timeframes, ranging from 1.00 to 1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FPWR и ECLN

Секторы
FPWR
ECLN

Коммунальные услуги

50.0%
76.4%

Энергетика

29.0%
16.3%

Промышленность

8.1%
6.8%

Финансовые услуги

1.6%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

0.5%

Коммунальные услуги

FPWR
50.0%
ECLN
76.4%

Энергетика

FPWR
29.0%
ECLN
16.3%

Промышленность

FPWR
8.1%
ECLN
6.8%

Финансовые услуги

FPWR
1.6%
ECLN

-

Сырьевые материалы

FPWR

-

ECLN

-

Коммуникационные услуги

FPWR

-

ECLN

-

Потребительский циклический сектор

FPWR

-

ECLN

-

Потребительский защитный сектор

FPWR

-

ECLN

-

Здравоохранение

FPWR

-

ECLN

-

Недвижимость

FPWR

-

ECLN

-

Технологии

FPWR

-

ECLN
0.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust EIP Power Solutions ETF

First Trust EIP Carbon Impact ETF

Часто сравнивают с FPWR:
FPWR с BILTFPWR с ELFYFPWR с XLUFPWR с GIIFPWR с GRIDFPWR с AIRRFPWR с FDL
Часто сравнивают с ECLN:
ECLN с QCLNECLN с UTESECLN с DBEMECLN с XLUECLN с EVXECLN с JXIECLN с SPY

Доходность на риск

FPWR vs. ECLN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FPWR
Ранг доходности на риск FPWR: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPWR: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPWR: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPWR: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPWR: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPWR: 6464
Ранг коэф-та Мартина
ECLN
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FPWR c ECLN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust EIP Power Solutions ETF (FPWR) и First Trust EIP Carbon Impact ETF (ECLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FPWRECLNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.88
2.08

-0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.75
3.03

-0.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.36

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.94

4.33

-0.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.44

11.59

-1.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FPWR vs. ECLN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FPWR на текущий момент составляет 1.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ECLN равному 2.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FPWR и ECLN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FPWRECLNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.88

2.08

-0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

0.85

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.68

-0.01

Просадки

Сравнение просадок FPWR и ECLN

Максимальная просадка FPWR за все время составила -32.28%, примерно равная максимальной просадке ECLN в -32.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPWR и ECLN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FPWRECLNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.28%

-32.28%

0.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.02%

-5.02%

0.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.68%

-14.68%

0.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.88%

-19.88%

0.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.11%

-2.96%

-1.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.99%

-4.99%

0.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.89%

1.87%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности FPWR и ECLN

First Trust EIP Power Solutions ETF (FPWR) и First Trust EIP Carbon Impact ETF (ECLN) имеют волатильность 3.81% и 3.75% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FPWRECLNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.81%

3.75%

+0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.22%

8.12%

+0.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.54%

10.45%

+0.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.23%

14.22%

+0.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.40%

17.40%

0.00%

Сравнение комиссий FPWR и ECLN

FPWR берет комиссию в 0.96%, что меньше комиссии ECLN в 0.97%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FPWR и ECLN

Дивидендная доходность FPWR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%, тогда как ECLN не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
ECLN
First Trust EIP Carbon Impact ETF		1.81%1.97%2.52%2.54%1.72%1.66%1.68%0.71%
FPWR
First Trust EIP Power Solutions ETF		1.84%1.97%2.52%2.54%1.72%1.66%1.68%0.71%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 1.00, FPWR and ECLN move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FPWR has higher volatility (3.81%) compared to ECLN (3.75%). In terms of maximum drawdown, FPWR dropped -32.28% vs ECLN's -32.28%.

On 5-year performance, ECLN leads with 12.01% vs 11.59% for FPWR. On fees, FPWR is cheaper at 0.96% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ECLN has performed better with a 12.01% return vs 11.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FPWR is cheaper with a 0.96% expense ratio, compared with 0.97% for ECLN.

FPWR has the higher dividend yield at 1.84%, compared with 1.81% for ECLN.

Their fees differ too: 0.96% for FPWR and 0.97% for ECLN.

ECLN currently has the higher Sharpe Ratio (2.08 vs 1.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FPWR и ECLN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор