Сравнение FPURX с TPDAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Puritan Fund (FPURX) и Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX).
FPURX управляется Fidelity. Фонд был запущен 16 апр. 1947 г.. TPDAX управляется Timothy Plan. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности FPURX и TPDAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FPURX и TPDAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPURX Fidelity Puritan Fund | -1.27% | 12.22% | 18.94% | 20.20% | -17.35% | 18.92% | 20.58% | 21.27% | -4.18% | 18.28% |
TPDAX Timothy Plan Defensive Strategies Fund | 9.31% | 23.97% | 5.29% | 7.71% | -5.63% | 12.15% | 8.83% | 13.77% | -7.24% | 4.14% |
Доходность по периодам
С начала года, FPURX показывает доходность -1.27%, что значительно ниже, чем у TPDAX с доходностью 9.31%. За последние 10 лет акции FPURX превзошли акции TPDAX по среднегодовой доходности: 10.52% против 7.28% соответственно.
FPURX
- 1 день
- 2.35%
- 1 месяц
- -4.07%
- С начала года
- -1.27%
- 6 месяцев
- 1.23%
- 1 год
- 14.77%
- 3 года*
- 14.48%
- 5 лет*
- 8.04%
- 10 лет*
- 10.52%
TPDAX
- 1 день
- 1.70%
- 1 месяц
- -4.97%
- С начала года
- 9.31%
- 6 месяцев
- 14.16%
- 1 год
- 26.35%
- 3 года*
- 14.37%
- 5 лет*
- 9.70%
- 10 лет*
- 7.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FPURX и TPDAX
FPURX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии TPDAX в 1.37%.
Доходность на риск
FPURX vs. TPDAX — Ранг доходности на риск
FPURX
TPDAX
Сравнение FPURX c TPDAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Puritan Fund (FPURX) и Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FPURX | TPDAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.21 | 2.18 | -0.96 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.74 | 2.82 | -1.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.41 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.84 | 3.59 | -1.75 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.80 | 13.57 | -5.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FPURX | TPDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.21 | 2.18 | -0.96 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 0.96 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 | 0.74 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 0.59 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между FPURX и TPDAX составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FPURX и TPDAX
Дивидендная доходность FPURX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.92%, что больше доходности TPDAX в 0.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPURX Fidelity Puritan Fund | 6.92% | 6.83% | 11.30% | 5.34% | 9.38% | 13.10% | 5.10% | 4.29% | 15.26% | 3.78% | 3.71% | 7.49% |
TPDAX Timothy Plan Defensive Strategies Fund | 0.73% | 0.80% | 2.76% | 2.35% | 4.48% | 0.50% | 0.00% | 2.89% | 2.69% | 0.13% | 0.33% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FPURX и TPDAX
Максимальная просадка FPURX за все время составила -31.76%, что больше максимальной просадки TPDAX в -22.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPURX и TPDAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FPURX | TPDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.76% | -22.29% | -9.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.48% | -7.58% | -0.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.53% | -17.58% | -4.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.93% | -22.29% | -1.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.06% | -4.97% | -0.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.66% | -4.94% | +0.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.00% | 2.01% | -0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности FPURX и TPDAX
Fidelity Puritan Fund (FPURX) имеет более высокую волатильность в 4.70% по сравнению с Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX) с волатильностью 4.40%. Это указывает на то, что FPURX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TPDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FPURX | TPDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.70% | 4.40% | +0.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.89% | 9.86% | -1.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.65% | 12.29% | +0.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.28% | 10.14% | +3.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.05% | 9.87% | +3.18% |