PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FPURX с FSPGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FPURX с FSPGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Puritan Fund (FPURX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX).

FPURX управляется Fidelity. Фонд был запущен 16 апр. 1947 г.. FSPGX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности FPURX и FSPGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Puritan Fund (FPURX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FPURX и FSPGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FPURX
Fidelity Puritan Fund		-1.27%12.22%18.94%20.20%-17.35%18.92%20.58%21.27%-4.18%17.54%
FSPGX
Fidelity Large Cap Growth Index Fund		-9.77%18.54%33.27%42.77%-29.17%27.57%38.46%36.38%-1.79%27.70%

Доходность по периодам

С начала года, FPURX показывает доходность -1.27%, что значительно выше, чем у FSPGX с доходностью -9.77%.

FPURX

1 день
2.35%
1 месяц
-4.07%
С начала года
-1.27%
6 месяцев
1.23%
1 год
14.77%
3 года*
14.48%
5 лет*
8.04%
10 лет*
10.52%

FSPGX

1 день
3.75%
1 месяц
-5.52%
С начала года
-9.77%
6 месяцев
-9.26%
1 год
17.78%
3 года*
21.16%
5 лет*
12.38%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Puritan Fund

Fidelity Large Cap Growth Index Fund

Часто сравнивают с FPURX:
FPURX с FBALXFPURX с VGWLXFPURX с FXAIXFPURX с SPYFPURX с VBIAXFPURX с SCHDFPURX с VWELX
Часто сравнивают с FSPGX:
FSPGX с FXAIXFSPGX с VUGFSPGX с SCHGFSPGX с FBGRXFSPGX с VOOGFSPGX с FNILXFSPGX с FSKAX

Сравнение комиссий FPURX и FSPGX

FPURX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии FSPGX в 0.04%.

FPURX
Fidelity Puritan Fund
FSPGX
Fidelity Large Cap Growth Index Fund

Доходность на риск

FPURX vs. FSPGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FPURX
Ранг доходности на риск FPURX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPURX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPURX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPURX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPURX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPURX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
FSPGX
Ранг доходности на риск FSPGX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSPGX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSPGX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSPGX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSPGX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSPGX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FPURX c FSPGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Puritan Fund (FPURX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FPURXFSPGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.21

0.84

+0.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.74

1.36

+0.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.19

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.84

1.17

+0.67

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.80

4.02

+3.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FPURX vs. FSPGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FPURX на текущий момент составляет 1.21, что выше коэффициента Шарпа FSPGX равного 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FPURX и FSPGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FPURXFSPGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.21

0.84

+0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.58

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.80

-0.09

Корреляция

Корреляция между FPURX и FSPGX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FPURX и FSPGX

Дивидендная доходность FPURX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.92%, что больше доходности FSPGX в 0.38%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FPURX
Fidelity Puritan Fund		6.92%6.83%11.30%5.34%9.38%13.10%5.10%4.29%15.26%3.78%3.71%7.49%
FSPGX
Fidelity Large Cap Growth Index Fund		0.38%0.34%0.37%0.73%0.86%2.22%1.76%1.04%1.32%0.22%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FPURX и FSPGX

Максимальная просадка FPURX за все время составила -31.76%, примерно равная максимальной просадке FSPGX в -32.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPURX и FSPGX.

Загрузка...

Показатели просадок

FPURXFSPGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.76%

-32.66%

+0.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.48%

-16.17%

+7.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.53%

-32.66%

+10.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.93%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.06%

-13.03%

+7.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.66%

-6.43%

+1.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.00%

4.70%

-2.70%

Волатильность

Сравнение волатильности FPURX и FSPGX

Текущая волатильность для Fidelity Puritan Fund (FPURX) составляет 4.70%, в то время как у Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX) волатильность равна 6.71%. Это указывает на то, что FPURX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSPGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FPURXFSPGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.70%

6.71%

-2.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.89%

12.37%

-4.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.65%

22.58%

-9.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.28%

21.52%

-8.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.05%

21.66%

-8.61%