PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FPURX с CONWX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FPURX и CONWX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Puritan Fund (FPURX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FPURX и CONWX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FPURX
Fidelity Puritan Fund
-1.27%12.22%18.94%20.20%-17.35%18.92%20.58%21.27%-4.18%18.28%
CONWX
Concorde Wealth Management Fund
9.02%11.95%13.58%0.20%-2.51%19.73%8.76%16.84%-1.95%7.17%

Доходность по периодам

С начала года, FPURX показывает доходность -1.27%, что значительно ниже, чем у CONWX с доходностью 9.02%. За последние 10 лет акции FPURX превзошли акции CONWX по среднегодовой доходности: 10.52% против 8.70% соответственно.


FPURX

1 день
2.35%
1 месяц
-4.07%
С начала года
-1.27%
6 месяцев
1.23%
1 год
14.77%
3 года*
14.48%
5 лет*
8.04%
10 лет*
10.52%

CONWX

1 день
0.77%
1 месяц
-1.27%
С начала года
9.02%
6 месяцев
11.90%
1 год
17.99%
3 года*
12.74%
5 лет*
7.52%
10 лет*
8.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Fidelity Puritan Fund

Concorde Wealth Management Fund

Сравнение комиссий FPURX и CONWX

FPURX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии CONWX в 1.41%.


Доходность на риск

FPURX vs. CONWX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FPURX
Ранг доходности на риск FPURX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPURX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPURX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPURX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPURX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPURX: 7979
Ранг коэф-та Мартина

CONWX
Ранг доходности на риск CONWX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CONWX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CONWX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CONWX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CONWX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CONWX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FPURX c CONWX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Puritan Fund (FPURX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FPURXCONWXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.21

1.71

-0.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.74

2.37

-0.63

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.37

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.84

2.21

-0.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.80

12.51

-4.71

FPURX vs. CONWX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FPURX на текущий момент составляет 1.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CONWX равному 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FPURX и CONWX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FPURXCONWXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.21

1.71

-0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.74

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

0.78

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.79

-0.08

Корреляция

Корреляция между FPURX и CONWX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FPURX и CONWX

Дивидендная доходность FPURX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.92%, что больше доходности CONWX в 3.38%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FPURX
Fidelity Puritan Fund
6.92%6.83%11.30%5.34%9.38%13.10%5.10%4.29%15.26%3.78%3.71%7.49%
CONWX
Concorde Wealth Management Fund
3.38%3.69%10.55%2.16%7.85%3.63%3.86%2.16%5.09%2.48%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FPURX и CONWX

Максимальная просадка FPURX за все время составила -31.76%, что больше максимальной просадки CONWX в -26.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPURX и CONWX.


Загрузка...

Показатели просадок


FPURXCONWXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.76%

-26.09%

-5.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.48%

-8.60%

+0.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.53%

-12.49%

-10.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.93%

-26.09%

+2.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.06%

-1.27%

-3.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.66%

-2.78%

-1.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.00%

1.52%

+0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности FPURX и CONWX

Fidelity Puritan Fund (FPURX) имеет более высокую волатильность в 4.70% по сравнению с Concorde Wealth Management Fund (CONWX) с волатильностью 2.25%. Это указывает на то, что FPURX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CONWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FPURXCONWXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.70%

2.25%

+2.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.89%

5.47%

+2.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.65%

10.70%

+1.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.28%

10.27%

+3.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.05%

11.16%

+1.89%