Сравнение FPUKX с VWELX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Puritan Fund Class K (FPUKX) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX).
FPUKX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 мая 2008 г.. VWELX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 июл. 1929 г..
Доходность
Сравнение доходности FPUKX и VWELX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FPUKX и VWELX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPUKX Fidelity Puritan Fund Class K | -1.23% | 12.31% | 19.03% | 20.26% | -17.26% | 18.99% | 20.70% | 21.40% | -4.15% | 18.37% |
VWELX Vanguard Wellington Fund Investor Shares | -3.35% | 16.54% | 14.73% | 14.29% | -14.36% | 18.99% | 10.57% | 22.51% | -3.43% | 13.98% |
Доходность по периодам
С начала года, FPUKX показывает доходность -1.23%, что значительно выше, чем у VWELX с доходностью -3.35%. За последние 10 лет акции FPUKX превзошли акции VWELX по среднегодовой доходности: 10.61% против 9.32% соответственно.
FPUKX
- 1 день
- 2.39%
- 1 месяц
- -4.03%
- С начала года
- -1.23%
- 6 месяцев
- 1.27%
- 1 год
- 14.86%
- 3 года*
- 14.58%
- 5 лет*
- 8.13%
- 10 лет*
- 10.61%
VWELX
- 1 день
- 2.02%
- 1 месяц
- -3.95%
- С начала года
- -3.35%
- 6 месяцев
- -0.44%
- 1 год
- 14.14%
- 3 года*
- 12.65%
- 5 лет*
- 7.58%
- 10 лет*
- 9.32%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FPUKX и VWELX
FPUKX берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии VWELX в 0.24%.
Доходность на риск
FPUKX vs. VWELX — Ранг доходности на риск
FPUKX
VWELX
Сравнение FPUKX c VWELX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Puritan Fund Class K (FPUKX) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FPUKX | VWELX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.22 | 1.23 | -0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.76 | 1.81 | -0.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.27 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.69 | 1.88 | -0.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.16 | 8.47 | -1.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FPUKX | VWELX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.22 | 1.23 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 0.69 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 | 0.81 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 0.82 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между FPUKX и VWELX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FPUKX и VWELX
Дивидендная доходность FPUKX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.99%, что меньше доходности VWELX в 11.92%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPUKX Fidelity Puritan Fund Class K | 6.99% | 6.91% | 11.37% | 5.42% | 9.47% | 13.20% | 5.17% | 4.38% | 15.38% | 3.84% | 3.82% | 7.60% |
VWELX Vanguard Wellington Fund Investor Shares | 11.92% | 11.46% | 10.76% | 6.01% | 8.19% | 8.64% | 7.77% | 4.67% | 9.49% | 5.82% | 4.44% | 7.03% |
Просадки
Сравнение просадок FPUKX и VWELX
Максимальная просадка FPUKX за все время составила -37.81%, примерно равная максимальной просадке VWELX в -36.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPUKX и VWELX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FPUKX | VWELX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.81% | -36.12% | -1.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.47% | -8.03% | -0.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.52% | -20.88% | -1.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.91% | -25.33% | +1.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.03% | -4.90% | -0.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.98% | -3.93% | -1.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.99% | 1.78% | +0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности FPUKX и VWELX
Fidelity Puritan Fund Class K (FPUKX) имеет более высокую волатильность в 4.72% по сравнению с Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX) с волатильностью 4.07%. Это указывает на то, что FPUKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWELX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FPUKX | VWELX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.72% | 4.07% | +0.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.90% | 6.66% | +1.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.67% | 11.88% | +0.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.30% | 11.12% | +2.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.05% | 11.50% | +1.55% |