PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FPUKX с FSMDX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FPUKX с FSMDX

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Puritan Fund Class K (FPUKX) и Fidelity Mid Cap Index Fund (FSMDX).

FPUKX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 мая 2008 г.. FSMDX управляется Fidelity. Фонд был запущен 8 сент. 2011 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FPUKX или FSMDX.

Корреляция

Корреляция между FPUKX и FSMDX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FPUKX и FSMDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Puritan Fund Class K (FPUKX) и Fidelity Mid Cap Index Fund (FSMDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FPUKX:

-0.24

FSMDX:

0.30

Коэф-т Сортино

FPUKX:

-0.19

FSMDX:

0.61

Коэф-т Омега

FPUKX:

0.97

FSMDX:

1.08

Коэф-т Кальмара

FPUKX:

-0.16

FSMDX:

0.29

Коэф-т Мартина

FPUKX:

-0.53

FSMDX:

0.99

Индекс Язвы

FPUKX:

6.41%

FSMDX:

6.54%

Дневная вол-ть

FPUKX:

15.47%

FSMDX:

19.44%

Макс. просадка

FPUKX:

-37.26%

FSMDX:

-40.35%

Текущая просадка

FPUKX:

-14.63%

FSMDX:

-9.56%

Доходность по периодам

С начала года, FPUKX показывает доходность -3.47%, что значительно ниже, чем у FSMDX с доходностью -1.54%. За последние 10 лет акции FPUKX уступали акциям FSMDX по среднегодовой доходности: 3.09% против 7.86% соответственно.

FPUKX

С начала года

-3.47%

1 месяц

5.21%

6 месяцев

-6.23%

1 год

-3.60%

5 лет

3.00%

10 лет

3.09%

FSMDX

С начала года

-1.54%

1 месяц

10.47%

6 месяцев

-6.75%

1 год

5.61%

5 лет

12.38%

10 лет

7.86%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FPUKX и FSMDX

FPUKX берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии FSMDX в 0.03%.

FPUKX
Fidelity Puritan Fund Class K
FSMDX
Fidelity Mid Cap Index Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FPUKX и FSMDX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FPUKX
Ранг риск-скорректированной доходности FPUKX, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FPUKX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPUKX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPUKX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPUKX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPUKX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Мартина
FSMDX
Ранг риск-скорректированной доходности FSMDX, с текущим значением в 4545
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSMDX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSMDX, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSMDX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSMDX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSMDX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FPUKX c FSMDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Puritan Fund Class K (FPUKX) и Fidelity Mid Cap Index Fund (FSMDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FPUKX на текущий момент составляет -0.24, что ниже коэффициента Шарпа FSMDX равного 0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FPUKX и FSMDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FPUKX и FSMDX

Дивидендная доходность FPUKX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.92%, что больше доходности FSMDX в 1.19%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FPUKX
Fidelity Puritan Fund Class K		1.92%1.81%1.78%1.70%1.09%1.17%1.61%1.93%1.42%1.86%8.08%9.90%
FSMDX
Fidelity Mid Cap Index Fund		1.19%1.17%1.39%1.59%1.10%1.37%1.42%1.85%1.32%1.35%2.29%3.82%

Просадки

Сравнение просадок FPUKX и FSMDX

Максимальная просадка FPUKX за все время составила -37.26%, что меньше максимальной просадки FSMDX в -40.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPUKX и FSMDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FPUKX и FSMDX

Текущая волатильность для Fidelity Puritan Fund Class K (FPUKX) составляет 4.28%, в то время как у Fidelity Mid Cap Index Fund (FSMDX) волатильность равна 6.76%. Это указывает на то, что FPUKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSMDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...