Сравнение FPUKX с FSMDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Puritan Fund Class K (FPUKX) и Fidelity Mid Cap Index Fund (FSMDX).
FPUKX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 мая 2008 г.. FSMDX управляется Fidelity. Фонд был запущен 8 сент. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FPUKX или FSMDX.
Основные характеристики
| FPUKX | FSMDX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 20.66% | 20.45% |
| Дох-ть за 1 год | 29.81% | 39.05% |
| Дох-ть за 3 года | 1.61% | 3.70% |
| Дох-ть за 5 лет | 6.23% | 10.67% |
| Дох-ть за 10 лет | 5.01% | 9.30% |
| Коэф-т Шарпа | 2.86 | 2.77 |
| Коэф-т Сортино | 4.00 | 3.85 |
| Коэф-т Омега | 1.53 | 1.48 |
| Коэф-т Кальмара | 1.20 | 1.87 |
| Коэф-т Мартина | 17.44 | 16.38 |
| Индекс Язвы | 1.67% | 2.30% |
| Дневная вол-ть | 10.15% | 13.59% |
| Макс. просадка | -37.26% | -40.35% |
| Текущая просадка | -1.68% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между FPUKX и FSMDX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FPUKX и FSMDX
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FPUKX показывает доходность 20.66%, а FSMDX немного ниже – 20.45%. За последние 10 лет акции FPUKX уступали акциям FSMDX по среднегодовой доходности: 5.01% против 9.30% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FPUKX и FSMDX
FPUKX берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии FSMDX в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FPUKX c FSMDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Puritan Fund Class K (FPUKX) и Fidelity Mid Cap Index Fund (FSMDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FPUKX и FSMDX
Дивидендная доходность FPUKX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.50%, что больше доходности FSMDX в 0.95%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPUKX Fidelity Puritan Fund Class K | 9.50% | 1.78% | 1.70% | 1.09% | 1.17% | 1.61% | 1.93% | 1.42% | 1.86% | 8.08% | 9.90% | 10.42% |
FSMDX Fidelity Mid Cap Index Fund | 0.95% | 1.39% | 1.59% | 1.10% | 1.37% | 1.42% | 1.85% | 1.32% | 1.35% | 2.29% | 3.82% | 2.74% |
Просадки
Сравнение просадок FPUKX и FSMDX
Максимальная просадка FPUKX за все время составила -37.26%, что меньше максимальной просадки FSMDX в -40.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPUKX и FSMDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FPUKX и FSMDX
Текущая волатильность для Fidelity Puritan Fund Class K (FPUKX) составляет 2.83%, в то время как у Fidelity Mid Cap Index Fund (FSMDX) волатильность равна 4.08%. Это указывает на то, что FPUKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSMDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.