Сравнение FPUKX с FSMDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Puritan Fund Class K (FPUKX) и Fidelity Mid Cap Index Fund (FSMDX).
FPUKX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 мая 2008 г.. FSMDX управляется Fidelity. Фонд был запущен 8 сент. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности FPUKX и FSMDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FPUKX и FSMDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPUKX Fidelity Puritan Fund Class K | -1.23% | 12.31% | 19.03% | 20.26% | -17.26% | 18.99% | 20.70% | 21.40% | -4.15% | 18.37% |
FSMDX Fidelity Mid Cap Index Fund | 1.30% | 10.58% | 15.55% | 17.20% | -17.27% | 22.56% | 17.13% | 30.53% | -9.38% | 18.04% |
Доходность по периодам
С начала года, FPUKX показывает доходность -1.23%, что значительно ниже, чем у FSMDX с доходностью 1.30%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FPUKX имеют среднегодовую доходность 10.61%, а акции FSMDX немного впереди с 10.81%.
FPUKX
- 1 день
- 2.39%
- 1 месяц
- -4.03%
- С начала года
- -1.23%
- 6 месяцев
- 1.27%
- 1 год
- 14.86%
- 3 года*
- 14.58%
- 5 лет*
- 8.13%
- 10 лет*
- 10.61%
FSMDX
- 1 день
- 2.63%
- 1 месяц
- -5.55%
- С начала года
- 1.30%
- 6 месяцев
- 1.49%
- 1 год
- 15.54%
- 3 года*
- 13.39%
- 5 лет*
- 6.99%
- 10 лет*
- 10.81%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FPUKX и FSMDX
FPUKX берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии FSMDX в 0.03%.
Доходность на риск
FPUKX vs. FSMDX — Ранг доходности на риск
FPUKX
FSMDX
Сравнение FPUKX c FSMDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Puritan Fund Class K (FPUKX) и Fidelity Mid Cap Index Fund (FSMDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FPUKX | FSMDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.22 | 0.84 | +0.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.76 | 1.30 | +0.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.18 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.69 | 1.23 | +0.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.16 | 5.73 | +1.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FPUKX | FSMDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.22 | 0.84 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 0.38 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 | 0.56 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 0.66 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между FPUKX и FSMDX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FPUKX и FSMDX
Дивидендная доходность FPUKX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.99%, что больше доходности FSMDX в 1.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPUKX Fidelity Puritan Fund Class K | 6.99% | 6.91% | 11.37% | 5.42% | 9.47% | 13.20% | 5.17% | 4.38% | 15.38% | 3.84% | 3.82% | 7.60% |
FSMDX Fidelity Mid Cap Index Fund | 1.09% | 1.10% | 2.46% | 1.39% | 2.07% | 3.35% | 2.34% | 2.86% | 2.21% | 2.17% | 2.23% | 2.84% |
Просадки
Сравнение просадок FPUKX и FSMDX
Максимальная просадка FPUKX за все время составила -37.81%, что меньше максимальной просадки FSMDX в -40.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPUKX и FSMDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FPUKX | FSMDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.81% | -40.35% | +2.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.47% | -13.42% | +4.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.52% | -26.07% | +3.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.91% | -40.35% | +16.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.03% | -5.74% | +0.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.98% | -5.00% | +0.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.99% | 2.89% | -0.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности FPUKX и FSMDX
Текущая волатильность для Fidelity Puritan Fund Class K (FPUKX) составляет 4.72%, в то время как у Fidelity Mid Cap Index Fund (FSMDX) волатильность равна 5.58%. Это указывает на то, что FPUKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSMDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FPUKX | FSMDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.72% | 5.58% | -0.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.90% | 10.50% | -2.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.67% | 19.10% | -6.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.30% | 18.27% | -4.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.05% | 19.30% | -6.25% |