Сравнение FPRO с XLRE
FPRO (Fidelity Real Estate Investment ETF) and XLRE (Real Estate Select Sector SPDR Fund) are both REIT funds. FPRO is actively managed, while XLRE is passively managed. Over the past 5 years, FPRO returned 3.13%/yr vs 2.71%/yr for XLRE. Their 0.98 correlation means they have historically moved very closely together. FPRO charges 0.59%/yr vs 0.13%/yr for XLRE.
Доходность
Сравнение доходности FPRO и XLRE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FPRO показывает доходность 16.06%, что значительно выше, чем у XLRE с доходностью 13.76%.
FPRO
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 2.26%
- 6 месяцев
- 12.24%
- С начала года
- 16.06%
- 1 год
- 15.79%
- 3 года*
- 10.96%
- 5 лет*
- 3.13%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 7.22%
XLRE
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 2.05%
- 6 месяцев
- 10.72%
- С начала года
- 13.76%
- 1 год
- 11.92%
- 3 года*
- 10.54%
- 5 лет*
- 2.71%
- 10 лет*
- 6.48%
- Всё время*
- 7.47%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $133.63K | $169.97K | $136.73K | |
| $265.16M | $215.60M | $227.60M |
Сравнение доходности по годам FPRO и XLRE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FPRO Fidelity Real Estate Investment ETF | 16.06% | 2.60% | 5.63% | 10.93% | -25.02% | 40.20% |
XLRE Real Estate Select Sector SPDR Fund | 13.76% | 2.63% | 5.09% | 12.36% | -26.25% | 42.06% |
Correlation
The correlation between FPRO and XLRE is 0.97 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.97 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.98 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.98 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 февр. 2021 г. | 0.98 |
The correlation between FPRO and XLRE has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FPRO vs. XLRE — Ранг доходности на риск
FPRO
XLRE
Сравнение FPRO c XLRE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Real Estate Investment ETF (FPRO) и Real Estate Select Sector SPDR Fund (XLRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FPRO | XLRE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.15 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.07 | 1.44 | +0.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.42 | 4.19 | +2.22 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FPRO и XLRE
Максимальная просадка FPRO за все время составила -32.81%, что меньше максимальной просадки XLRE в -38.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPRO и XLRE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FPRO | XLRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.81% | -38.83% | +6.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.67% | -8.33% | +0.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.83% | -16.57% | -0.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.81% | -34.12% | +1.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.83% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.68% | -1.76% | +0.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.28% | -9.47% | -2.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.47% | 2.85% | -0.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности FPRO и XLRE
Fidelity Real Estate Investment ETF (FPRO) и Real Estate Select Sector SPDR Fund (XLRE) имеют волатильность 3.92% и 4.06% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FPRO | XLRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.92% | 4.06% | -0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.37% | 11.03% | -0.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.63% | 14.08% | -0.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.71% | 19.18% | -0.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.30% | 20.46% | -2.16% |
Сравнение комиссий FPRO и XLRE
FPRO берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии XLRE в 0.13%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FPRO и XLRE
Дивидендная доходность FPRO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.44%, что меньше доходности XLRE в 3.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPRO Fidelity Real Estate Investment ETF | 2.44% | 2.69% | 2.50% | 2.83% | 2.67% | 1.69% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XLRE Real Estate Select Sector SPDR Fund | 3.11% | 3.45% | 3.43% | 3.31% | 3.70% | 2.61% | 3.15% | 3.06% | 3.78% | 3.25% | 4.22% | 1.09% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, FPRO and XLRE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
XLRE has higher volatility (4.06%) compared to FPRO (3.92%). In terms of maximum drawdown, FPRO dropped -32.81% vs XLRE's -38.83%.
On 5-year performance, FPRO leads with 3.13% vs 2.71% for XLRE. On fees, XLRE is cheaper at 0.13% per year. On volatility, FPRO has been the lower-risk option at 3.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, FPRO has performed better with a 3.13% return vs 2.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XLRE is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.59% for FPRO.
XLRE has the higher dividend yield at 3.11%, compared with 2.44% for FPRO.
They also come from different issuers: Fidelity and State Street. Their fees differ too: 0.59% for FPRO and 0.13% for XLRE.
FPRO currently has the higher Sharpe Ratio (1.16 vs 0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FPRO и XLRE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор