PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FPRO с XLRE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FPRO с XLRE

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Real Estate Investment ETF (FPRO) и Real Estate Select Sector SPDR Fund (XLRE).

FPRO и XLRE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FPRO - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 2 февр. 2021 г.. XLRE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Real Estate Select Sector Index. Фонд был запущен 7 окт. 2015 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FPRO или XLRE.

Корреляция

Корреляция между FPRO и XLRE составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности FPRO и XLRE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Real Estate Investment ETF (FPRO) и Real Estate Select Sector SPDR Fund (XLRE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FPRO:

0.76

XLRE:

0.68

Коэф-т Сортино

FPRO:

1.27

XLRE:

1.14

Коэф-т Омега

FPRO:

1.17

XLRE:

1.15

Коэф-т Кальмара

FPRO:

0.66

XLRE:

0.59

Коэф-т Мартина

FPRO:

2.83

XLRE:

2.55

Индекс Язвы

FPRO:

5.52%

XLRE:

5.43%

Дневная вол-ть

FPRO:

18.05%

XLRE:

18.03%

Макс. просадка

FPRO:

-32.80%

XLRE:

-38.83%

Текущая просадка

FPRO:

-8.98%

XLRE:

-9.46%

Доходность по периодам

С начала года, FPRO показывает доходность 3.59%, что значительно ниже, чем у XLRE с доходностью 3.96%.

FPRO

С начала года

3.59%

1 месяц

5.29%

6 месяцев

-0.27%

1 год

13.61%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

XLRE

С начала года

3.96%

1 месяц

5.50%

6 месяцев

-0.58%

1 год

12.15%

5 лет

9.92%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FPRO и XLRE

FPRO берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии XLRE в 0.13%.

FPRO
Fidelity Real Estate Investment ETF
XLRE
Real Estate Select Sector SPDR Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FPRO и XLRE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FPRO
Ранг риск-скорректированной доходности FPRO, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FPRO, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPRO, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPRO, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPRO, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPRO, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
XLRE
Ранг риск-скорректированной доходности XLRE, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XLRE, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLRE, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLRE, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLRE, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLRE, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FPRO c XLRE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Real Estate Investment ETF (FPRO) и Real Estate Select Sector SPDR Fund (XLRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FPRO на текущий момент составляет 0.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XLRE равному 0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FPRO и XLRE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FPRO и XLRE

Дивидендная доходность FPRO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.37%, что меньше доходности XLRE в 3.32%

TTM2024202320222021202020192018201720162015
FPRO
Fidelity Real Estate Investment ETF		2.37%2.50%2.83%2.67%1.69%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLRE
Real Estate Select Sector SPDR Fund		3.32%3.43%3.31%3.70%2.61%3.15%3.06%3.78%3.25%4.22%1.09%

Просадки

Сравнение просадок FPRO и XLRE

Максимальная просадка FPRO за все время составила -32.80%, что меньше максимальной просадки XLRE в -38.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPRO и XLRE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FPRO и XLRE

Fidelity Real Estate Investment ETF (FPRO) и Real Estate Select Sector SPDR Fund (XLRE) имеют волатильность 4.67% и 4.71% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...