Сравнение FPRO с XLRE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Real Estate Investment ETF (FPRO) и Real Estate Select Sector SPDR Fund (XLRE).
FPRO и XLRE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FPRO - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 2 февр. 2021 г.. XLRE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Real Estate Select Sector Index. Фонд был запущен 7 окт. 2015 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FPRO или XLRE.
Основные характеристики
| FPRO | XLRE | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 11.80% | 12.26% |
| Дох-ть за 1 год | 31.04% | 33.64% |
| Дох-ть за 3 года | 0.22% | 0.15% |
| Коэф-т Шарпа | 1.79 | 1.85 |
| Коэф-т Сортино | 2.55 | 2.64 |
| Коэф-т Омега | 1.32 | 1.33 |
| Коэф-т Кальмара | 1.00 | 1.04 |
| Коэф-т Мартина | 6.42 | 7.63 |
| Индекс Язвы | 4.53% | 4.14% |
| Дневная вол-ть | 16.29% | 17.08% |
| Макс. просадка | -32.80% | -38.83% |
| Текущая просадка | -7.01% | -6.97% |
Корреляция
Корреляция между FPRO и XLRE составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FPRO и XLRE
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FPRO показывает доходность 11.80%, а XLRE немного выше – 12.26%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FPRO и XLRE
FPRO берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии XLRE в 0.13%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FPRO c XLRE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Real Estate Investment ETF (FPRO) и Real Estate Select Sector SPDR Fund (XLRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FPRO и XLRE
Дивидендная доходность FPRO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.39%, что меньше доходности XLRE в 3.15%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPRO Fidelity Real Estate Investment ETF | 2.39% | 2.83% | 2.67% | 1.69% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XLRE Real Estate Select Sector SPDR Fund | 3.15% | 3.31% | 3.70% | 2.61% | 3.15% | 3.06% | 3.78% | 3.25% | 4.22% | 1.09% |
Просадки
Сравнение просадок FPRO и XLRE
Максимальная просадка FPRO за все время составила -32.80%, что меньше максимальной просадки XLRE в -38.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPRO и XLRE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FPRO и XLRE
Текущая волатильность для Fidelity Real Estate Investment ETF (FPRO) составляет 5.31%, в то время как у Real Estate Select Sector SPDR Fund (XLRE) волатильность равна 5.69%. Это указывает на то, что FPRO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.