PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FPRO с XLRE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FPRO и XLRE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Real Estate Investment ETF (FPRO) и Real Estate Select Sector SPDR Fund (XLRE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
16.21%
15.07%
FPRO
XLRE

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FPRO показывает доходность 11.26%, а XLRE немного выше – 11.31%.


FPRO

С начала года

11.26%

1 месяц

-2.20%

6 месяцев

16.21%

1 год

22.94%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

XLRE

С начала года

11.31%

1 месяц

-2.68%

6 месяцев

15.07%

1 год

24.32%

5 лет (среднегодовая)

6.11%

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


FPROXLRE
Коэф-т Шарпа1.521.56
Коэф-т Сортино2.132.18
Коэф-т Омега1.261.27
Коэф-т Кальмара0.930.97
Коэф-т Мартина5.156.03
Индекс Язвы4.60%4.20%
Дневная вол-ть15.52%16.24%
Макс. просадка-32.80%-38.83%
Текущая просадка-7.46%-7.75%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FPRO и XLRE

FPRO берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии XLRE в 0.13%.


FPRO
Fidelity Real Estate Investment ETF
График комиссии FPRO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.59%
График комиссии XLRE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.13%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между FPRO и XLRE составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FPRO c XLRE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Real Estate Investment ETF (FPRO) и Real Estate Select Sector SPDR Fund (XLRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FPRO, с текущим значением в 1.52, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.521.56
Коэффициент Сортино FPRO, с текущим значением в 2.13, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.132.18
Коэффициент Омега FPRO, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.261.27
Коэффициент Кальмара FPRO, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.930.97
Коэффициент Мартина FPRO, с текущим значением в 5.15, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.005.156.03
FPRO
XLRE

Показатель коэффициента Шарпа FPRO на текущий момент составляет 1.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XLRE равному 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FPRO и XLRE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.52
1.56
FPRO
XLRE

Дивиденды

Сравнение дивидендов FPRO и XLRE

Дивидендная доходность FPRO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.40%, что меньше доходности XLRE в 3.18%


TTM202320222021202020192018201720162015
FPRO
Fidelity Real Estate Investment ETF
2.40%2.83%2.67%1.69%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLRE
Real Estate Select Sector SPDR Fund
3.18%3.31%3.70%2.61%3.15%3.06%3.78%3.25%4.22%1.09%

Просадки

Сравнение просадок FPRO и XLRE

Максимальная просадка FPRO за все время составила -32.80%, что меньше максимальной просадки XLRE в -38.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPRO и XLRE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-7.46%
-7.75%
FPRO
XLRE

Волатильность

Сравнение волатильности FPRO и XLRE

Текущая волатильность для Fidelity Real Estate Investment ETF (FPRO) составляет 4.88%, в то время как у Real Estate Select Sector SPDR Fund (XLRE) волатильность равна 5.28%. Это указывает на то, что FPRO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%5.50%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.88%
5.28%
FPRO
XLRE