PortfoliosLab logo
Сравнение FPRO с XLRE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FPRO и XLRE составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности FPRO и XLRE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Real Estate Investment ETF (FPRO) и Real Estate Select Sector SPDR Fund (XLRE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
23.25%
23.59%
FPRO
XLRE

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FPRO:

0.93

XLRE:

0.88

Коэф-т Сортино

FPRO:

1.35

XLRE:

1.29

Коэф-т Омега

FPRO:

1.18

XLRE:

1.17

Коэф-т Кальмара

FPRO:

0.67

XLRE:

0.65

Коэф-т Мартина

FPRO:

3.22

XLRE:

3.13

Индекс Язвы

FPRO:

5.22%

XLRE:

5.15%

Дневная вол-ть

FPRO:

18.17%

XLRE:

18.24%

Макс. просадка

FPRO:

-32.80%

XLRE:

-38.83%

Текущая просадка

FPRO:

-12.05%

XLRE:

-12.52%

Доходность по периодам

С начала года, FPRO показывает доходность 0.11%, что значительно ниже, чем у XLRE с доходностью 0.44%.


FPRO

С начала года

0.11%

1 месяц

-2.19%

6 месяцев

-6.61%

1 год

15.69%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

XLRE

С начала года

0.44%

1 месяц

-1.77%

6 месяцев

-7.05%

1 год

14.63%

5 лет

7.75%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FPRO и XLRE

FPRO берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии XLRE в 0.13%.


График комиссии FPRO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FPRO: 0.59%
График комиссии XLRE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
XLRE: 0.13%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FPRO и XLRE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FPRO
Ранг риск-скорректированной доходности FPRO, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FPRO, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPRO, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPRO, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPRO, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPRO, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина

XLRE
Ранг риск-скорректированной доходности XLRE, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XLRE, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLRE, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLRE, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLRE, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLRE, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FPRO c XLRE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Real Estate Investment ETF (FPRO) и Real Estate Select Sector SPDR Fund (XLRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FPRO, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
FPRO: 0.93
XLRE: 0.88
Коэффициент Сортино FPRO, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FPRO: 1.35
XLRE: 1.29
Коэффициент Омега FPRO, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
FPRO: 1.18
XLRE: 1.17
Коэффициент Кальмара FPRO, с текущим значением в 0.67, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
FPRO: 0.67
XLRE: 0.65
Коэффициент Мартина FPRO, с текущим значением в 3.22, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
FPRO: 3.22
XLRE: 3.13

Показатель коэффициента Шарпа FPRO на текущий момент составляет 0.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XLRE равному 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FPRO и XLRE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.93
0.88
FPRO
XLRE

Дивиденды

Сравнение дивидендов FPRO и XLRE

Дивидендная доходность FPRO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.45%, что меньше доходности XLRE в 3.44%


TTM2024202320222021202020192018201720162015
FPRO
Fidelity Real Estate Investment ETF
2.45%2.50%2.83%2.67%1.69%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLRE
Real Estate Select Sector SPDR Fund
3.44%3.43%3.31%3.70%2.61%3.15%3.06%3.78%3.25%4.22%1.09%

Просадки

Сравнение просадок FPRO и XLRE

Максимальная просадка FPRO за все время составила -32.80%, что меньше максимальной просадки XLRE в -38.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPRO и XLRE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-12.05%
-12.52%
FPRO
XLRE

Волатильность

Сравнение волатильности FPRO и XLRE

Fidelity Real Estate Investment ETF (FPRO) и Real Estate Select Sector SPDR Fund (XLRE) имеют волатильность 10.62% и 10.16% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.62%
10.16%
FPRO
XLRE