PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FPRO с URE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FPRO с URE

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

FPRO (Fidelity Real Estate Investment ETF) and URE (ProShares Ultra Real Estate) are both REIT funds. FPRO is actively managed, while URE is passively managed. Over the past 5 years, FPRO returned 3.88%/yr vs -2.86%/yr for URE. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. FPRO charges 0.59%/yr vs 0.95%/yr for URE.

Доходность

Сравнение доходности FPRO и URE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Real Estate Investment ETF (FPRO) и ProShares Ultra Real Estate (URE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FPRO показывает доходность 14.20%, что значительно ниже, чем у URE с доходностью 21.30%.

FPRO

1 день
1.48%
1 месяц
1.47%
С начала года
14.20%
6 месяцев
14.88%
1 год
12.37%
3 года*
11.58%
5 лет*
3.88%
10 лет*
—

URE

1 день
2.89%
1 месяц
1.25%
С начала года
21.30%
6 месяцев
22.37%
1 год
11.16%
3 года*
12.71%
5 лет*
-2.86%
10 лет*
3.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FPRO и URE

2026 (YTD)20252024202320222021
FPRO
Fidelity Real Estate Investment ETF		14.20%2.60%5.63%10.93%-25.02%40.20%
URE
ProShares Ultra Real Estate		21.30%-3.65%0.35%11.58%-49.64%80.82%

Correlation

The correlation between FPRO and URE is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.98

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 февр. 2021 г.

0.98

The correlation between FPRO and URE has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Real Estate Investment ETF

ProShares Ultra Real Estate

Часто сравнивают с FPRO:
FPRO с FRELFPRO с FSRNXFPRO с FRFPRO с AOMRFPRO с VGSNXFPRO с VRTPXFPRO с QQQ
Часто сравнивают с URE:
URE с DRNURE с REZURE с XLREURE с VOOURE с TQQQURE с VNQURE с SPY

Доходность на риск

FPRO vs. URE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FPRO
Ранг доходности на риск FPRO: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPRO: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPRO: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPRO: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPRO: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPRO: 3333
Ранг коэф-та Мартина
URE
Ранг доходности на риск URE: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URE: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URE: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URE: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URE: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URE: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FPRO c URE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Real Estate Investment ETF (FPRO) и ProShares Ultra Real Estate (URE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FPROUREDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.91
0.40

+0.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.31
0.71

+0.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.09

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.62

0.68

+0.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.62

1.63

+2.99

FPRO vs. URE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FPRO на текущий момент составляет 0.91, что выше коэффициента Шарпа URE равного 0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FPRO и URE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FPRO и URE

Максимальная просадка FPRO за все время составила -32.81%, что меньше максимальной просадки URE в -97.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPRO и URE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FPROUREРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.81%

-97.16%

+64.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.67%

-16.50%

+8.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.83%

-33.77%

+16.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.81%

-63.66%

+30.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-70.49%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.27%

-49.63%

+49.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.53%

-64.47%

+51.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.68%

6.86%

-4.18%

Волатильность

Сравнение волатильности FPRO и URE

Текущая волатильность для Fidelity Real Estate Investment ETF (FPRO) составляет 5.01%, в то время как у ProShares Ultra Real Estate (URE) волатильность равна 10.65%. Это указывает на то, что FPRO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с URE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FPROUREРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.01%

10.65%

-5.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.99%

21.26%

-11.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.75%

28.21%

-14.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.68%

37.44%

-18.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.38%

40.64%

-22.26%

Сравнение комиссий FPRO и URE

FPRO берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии URE в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FPRO и URE

Дивидендная доходность FPRO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%, что больше доходности URE в 1.93%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FPRO
Fidelity Real Estate Investment ETF		2.48%2.69%2.50%2.83%2.67%1.69%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
URE
ProShares Ultra Real Estate		1.93%2.42%2.09%1.32%1.26%0.58%0.94%1.10%1.53%0.93%0.96%0.81%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.98, FPRO and URE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

URE has higher volatility (10.65%) compared to FPRO (5.01%). In terms of maximum drawdown, FPRO dropped -32.81% vs URE's -97.16%.

On 5-year performance, FPRO leads with 3.88% vs -2.86% for URE. On fees, FPRO is cheaper at 0.59% per year. On volatility, FPRO has been the lower-risk option at 5.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FPRO has performed better with a 3.88% return vs -2.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FPRO is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.95% for URE.

FPRO has the higher dividend yield at 2.48%, compared with 1.93% for URE.

They also come from different issuers: Fidelity and ProShares. Their fees differ too: 0.59% for FPRO and 0.95% for URE.

FPRO currently has the higher Sharpe Ratio (0.91 vs 0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FPRO и URE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор