Сравнение FPRO с SRVR
FPRO (Fidelity Real Estate Investment ETF) and SRVR (Pacer Data & Infrastructure Real Estate ETF) are both REIT funds. FPRO is actively managed, while SRVR is passively managed. Over the past 5 years, FPRO returned 3.53%/yr vs -3.67%/yr for SRVR. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. FPRO charges 0.59%/yr vs 0.49%/yr for SRVR.
Доходность
Сравнение доходности FPRO и SRVR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FPRO показывает доходность 17.00%, что значительно выше, чем у SRVR с доходностью 6.87%.
FPRO
- 1 день
- 2.17%
- 1 месяц
- 2.52%
- 6 месяцев
- 13.03%
- С начала года
- 17.00%
- 1 год
- 16.56%
- 3 года*
- 9.84%
- 5 лет*
- 3.53%
- 10 лет*
- —
SRVR
- 1 день
- -1.78%
- 1 месяц
- -10.64%
- 6 месяцев
- 0.07%
- С начала года
- 6.87%
- 1 год
- -4.54%
- 3 года*
- 3.89%
- 5 лет*
- -3.67%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FPRO и SRVR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FPRO Fidelity Real Estate Investment ETF | 17.00% | 2.60% | 5.63% | 10.93% | -25.02% | 40.20% |
SRVR Pacer Data & Infrastructure Real Estate ETF | 6.87% | -1.99% | 2.70% | 6.84% | -31.90% | 17.93% |
Correlation
The correlation between FPRO and SRVR is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.73 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 февр. 2021 г. | 0.81 |
Over the past year, the correlation between FPRO and SRVR has dropped to 0.57 - well below their long-term average of 0.81, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FPRO vs. SRVR — Ранг доходности на риск
FPRO
SRVR
Сравнение FPRO c SRVR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Real Estate Investment ETF (FPRO) и Pacer Data & Infrastructure Real Estate ETF (SRVR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FPRO | SRVR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 0.97 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.17 | -0.30 | +2.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.27 | -0.60 | +6.87 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FPRO и SRVR
Максимальная просадка FPRO за все время составила -32.81%, что меньше максимальной просадки SRVR в -40.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPRO и SRVR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FPRO | SRVR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.81% | -40.99% | +8.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.67% | -14.98% | +7.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.83% | -18.34% | +1.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.81% | -40.99% | +8.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -21.75% | +21.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.40% | -15.27% | +2.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.65% | 7.55% | -4.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности FPRO и SRVR
Fidelity Real Estate Investment ETF (FPRO) имеет более высокую волатильность в 5.13% по сравнению с Pacer Data & Infrastructure Real Estate ETF (SRVR) с волатильностью 4.22%. Это указывает на то, что FPRO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SRVR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FPRO | SRVR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.13% | 4.22% | +0.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.56% | 14.02% | -3.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.89% | 17.29% | -3.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.73% | 19.85% | -1.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.35% | 21.41% | -3.06% |
Сравнение комиссий FPRO и SRVR
FPRO берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии SRVR в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FPRO и SRVR
Дивидендная доходность FPRO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%, что меньше доходности SRVR в 2.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPRO Fidelity Real Estate Investment ETF | 2.42% | 2.69% | 2.50% | 2.83% | 2.67% | 1.69% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SRVR Pacer Data & Infrastructure Real Estate ETF | 2.86% | 2.67% | 2.00% | 3.69% | 1.70% | 1.19% | 1.59% | 1.61% | 2.13% |
Часто задаваемые вопросы
FPRO and SRVR have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FPRO has higher volatility (5.13%) compared to SRVR (4.22%). In terms of maximum drawdown, FPRO dropped -32.81% vs SRVR's -40.99%.
On 5-year performance, FPRO leads with 3.53% vs -3.67% for SRVR. On fees, SRVR is cheaper at 0.49% per year. On volatility, SRVR has been the lower-risk option at 4.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, FPRO has performed better with a 3.53% return vs -3.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SRVR is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.59% for FPRO.
SRVR has the higher dividend yield at 2.86%, compared with 2.42% for FPRO.
They also come from different issuers: Fidelity and Pacer. Their fees differ too: 0.59% for FPRO and 0.49% for SRVR.
FPRO currently has the higher Sharpe Ratio (1.20 vs -0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FPRO и SRVR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор