Сравнение FPRO с SRVR
FPRO (Fidelity Real Estate Investment ETF) and SRVR (Pacer Benchmark Data & Infrastructure Real Estate SCTR ETF) are both REIT funds. FPRO is actively managed, while SRVR is passively managed. Over the past 5 years, FPRO returned 3.88%/yr vs -1.27%/yr for SRVR. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. FPRO charges 0.59%/yr vs 0.60%/yr for SRVR.
Доходность
Сравнение доходности FPRO и SRVR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FPRO показывает доходность 14.20%, что значительно ниже, чем у SRVR с доходностью 17.97%.
FPRO
- 1 день
- 1.48%
- 1 месяц
- 1.47%
- С начала года
- 14.20%
- 6 месяцев
- 14.88%
- 1 год
- 12.37%
- 3 года*
- 11.58%
- 5 лет*
- 3.88%
- 10 лет*
- —
SRVR
- 1 день
- -1.01%
- 1 месяц
- -2.35%
- С начала года
- 17.97%
- 6 месяцев
- 18.04%
- 1 год
- 5.84%
- 3 года*
- 8.93%
- 5 лет*
- -1.27%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FPRO и SRVR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FPRO Fidelity Real Estate Investment ETF | 14.20% | 2.60% | 5.63% | 10.93% | -25.02% | 40.20% |
SRVR Pacer Benchmark Data & Infrastructure Real Estate SCTR ETF | 17.97% | -1.99% | 2.70% | 6.84% | -31.90% | 17.93% |
Correlation
The correlation between FPRO and SRVR is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.75 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 февр. 2021 г. | 0.82 |
Over the past year, the correlation between FPRO and SRVR has dropped to 0.62 - well below their long-term average of 0.82, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FPRO vs. SRVR — Ранг доходности на риск
FPRO
SRVR
Сравнение FPRO c SRVR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Real Estate Investment ETF (FPRO) и Pacer Benchmark Data & Infrastructure Real Estate SCTR ETF (SRVR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FPRO | SRVR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.07 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.62 | 0.40 | +1.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.62 | 0.84 | +3.78 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FPRO и SRVR
Максимальная просадка FPRO за все время составила -32.81%, что меньше максимальной просадки SRVR в -40.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPRO и SRVR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FPRO | SRVR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.81% | -40.99% | +8.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.67% | -14.78% | +7.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.83% | -18.34% | +1.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.81% | -40.99% | +8.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.27% | -13.62% | +13.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.53% | -15.24% | +2.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.68% | 6.94% | -4.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности FPRO и SRVR
Текущая волатильность для Fidelity Real Estate Investment ETF (FPRO) составляет 5.01%, в то время как у Pacer Benchmark Data & Infrastructure Real Estate SCTR ETF (SRVR) волатильность равна 5.66%. Это указывает на то, что FPRO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SRVR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FPRO | SRVR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.01% | 5.66% | -0.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.99% | 13.59% | -3.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.75% | 17.29% | -3.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.68% | 19.78% | -1.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.38% | 21.44% | -3.06% |
Сравнение комиссий FPRO и SRVR
FPRO берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии SRVR в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FPRO и SRVR
Дивидендная доходность FPRO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%, что меньше доходности SRVR в 2.59%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPRO Fidelity Real Estate Investment ETF | 2.48% | 2.69% | 2.50% | 2.83% | 2.67% | 1.69% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SRVR Pacer Benchmark Data & Infrastructure Real Estate SCTR ETF | 2.59% | 2.67% | 2.00% | 3.69% | 1.70% | 1.19% | 1.59% | 1.61% | 2.13% |
Часто задаваемые вопросы
FPRO and SRVR have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SRVR has higher volatility (5.66%) compared to FPRO (5.01%). In terms of maximum drawdown, FPRO dropped -32.81% vs SRVR's -40.99%.
On 5-year performance, FPRO leads with 3.88% vs -1.27% for SRVR. On fees, FPRO is cheaper at 0.59% per year. On volatility, FPRO has been the lower-risk option at 5.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, FPRO has performed better with a 3.88% return vs -1.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FPRO is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.60% for SRVR.
SRVR has the higher dividend yield at 2.59%, compared with 2.48% for FPRO.
They also come from different issuers: Fidelity and Pacer. Their fees differ too: 0.59% for FPRO and 0.60% for SRVR.
FPRO currently has the higher Sharpe Ratio (0.91 vs 0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FPRO и SRVR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор