PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FPRO с PDBC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FPRO и PDBC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Real Estate Investment ETF (FPRO) и Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FPRO и PDBC


2026 (YTD)20252024202320222021
FPRO
Fidelity Real Estate Investment ETF
3.28%2.60%5.63%10.93%-25.02%40.13%
PDBC
Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
30.72%5.96%2.09%-6.25%19.23%32.03%

Доходность по периодам

С начала года, FPRO показывает доходность 3.28%, что значительно ниже, чем у PDBC с доходностью 30.72%.


FPRO

1 день
1.39%
1 месяц
-5.97%
С начала года
3.28%
6 месяцев
2.58%
1 год
2.28%
3 года*
6.41%
5 лет*
4.08%
10 лет*

PDBC

1 день
-1.03%
1 месяц
16.09%
С начала года
30.72%
6 месяцев
33.97%
1 год
32.00%
3 года*
11.28%
5 лет*
14.29%
10 лет*
9.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Fidelity Real Estate Investment ETF

Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF

Сравнение комиссий FPRO и PDBC

FPRO берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии PDBC в 0.58%.


Доходность на риск

FPRO vs. PDBC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FPRO
Ранг доходности на риск FPRO: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPRO: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPRO: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPRO: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPRO: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPRO: 2020
Ранг коэф-та Мартина

PDBC
Ранг доходности на риск PDBC: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDBC: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDBC: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDBC: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDBC: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDBC: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FPRO c PDBC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Real Estate Investment ETF (FPRO) и Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FPROPDBCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.14

1.72

-1.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.31

2.31

-2.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

1.31

-0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.26

3.04

-2.78

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.03

7.48

-6.45

FPRO vs. PDBC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FPRO на текущий момент составляет 0.14, что ниже коэффициента Шарпа PDBC равного 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FPRO и PDBC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FPROPDBCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

1.72

-1.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

0.76

-0.54

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.22

+0.07

Корреляция

Корреляция между FPRO и PDBC составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FPRO и PDBC

Дивидендная доходность FPRO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.74%, что меньше доходности PDBC в 2.94%


TTM2025202420232022202120202019201820172016
FPRO
Fidelity Real Estate Investment ETF
2.74%2.69%2.50%2.83%2.67%1.69%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PDBC
Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
2.94%3.84%4.42%4.21%13.05%50.83%0.01%1.40%1.00%3.83%6.51%

Просадки

Сравнение просадок FPRO и PDBC

Максимальная просадка FPRO за все время составила -32.81%, что меньше максимальной просадки PDBC в -49.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPRO и PDBC.


Загрузка...

Показатели просадок


FPROPDBCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.81%

-49.52%

+16.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.51%

-11.07%

-1.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.81%

-27.63%

-5.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.90%

-1.03%

-5.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.03%

-23.53%

+10.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.15%

4.50%

-1.35%

Волатильность

Сравнение волатильности FPRO и PDBC

Текущая волатильность для Fidelity Real Estate Investment ETF (FPRO) составляет 4.34%, в то время как у Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC) волатильность равна 8.15%. Это указывает на то, что FPRO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PDBC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FPROPDBCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.34%

8.15%

-3.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.25%

13.88%

-4.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.46%

18.72%

-2.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.64%

18.92%

-0.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.51%

17.69%

+0.82%