Сравнение FPRO с PDBC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Real Estate Investment ETF (FPRO) и Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC).
FPRO и PDBC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FPRO - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 2 февр. 2021 г.. PDBC - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 7 нояб. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности FPRO и PDBC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FPRO и PDBC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FPRO Fidelity Real Estate Investment ETF | 3.28% | 2.60% | 5.63% | 10.93% | -25.02% | 40.13% |
PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF | 30.72% | 5.96% | 2.09% | -6.25% | 19.23% | 32.03% |
Доходность по периодам
С начала года, FPRO показывает доходность 3.28%, что значительно ниже, чем у PDBC с доходностью 30.72%.
FPRO
- 1 день
- 1.39%
- 1 месяц
- -5.97%
- С начала года
- 3.28%
- 6 месяцев
- 2.58%
- 1 год
- 2.28%
- 3 года*
- 6.41%
- 5 лет*
- 4.08%
- 10 лет*
- —
PDBC
- 1 день
- -1.03%
- 1 месяц
- 16.09%
- С начала года
- 30.72%
- 6 месяцев
- 33.97%
- 1 год
- 32.00%
- 3 года*
- 11.28%
- 5 лет*
- 14.29%
- 10 лет*
- 9.86%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FPRO и PDBC
FPRO берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии PDBC в 0.58%.
Доходность на риск
FPRO vs. PDBC — Ранг доходности на риск
FPRO
PDBC
Сравнение FPRO c PDBC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Real Estate Investment ETF (FPRO) и Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FPRO | PDBC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.14 | 1.72 | -1.58 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.31 | 2.31 | -2.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.31 | -0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.26 | 3.04 | -2.78 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.03 | 7.48 | -6.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FPRO | PDBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 | 1.72 | -1.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | 0.76 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.56 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.22 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между FPRO и PDBC составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FPRO и PDBC
Дивидендная доходность FPRO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.74%, что меньше доходности PDBC в 2.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPRO Fidelity Real Estate Investment ETF | 2.74% | 2.69% | 2.50% | 2.83% | 2.67% | 1.69% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF | 2.94% | 3.84% | 4.42% | 4.21% | 13.05% | 50.83% | 0.01% | 1.40% | 1.00% | 3.83% | 6.51% |
Просадки
Сравнение просадок FPRO и PDBC
Максимальная просадка FPRO за все время составила -32.81%, что меньше максимальной просадки PDBC в -49.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPRO и PDBC.
Загрузка...
Показатели просадок
| FPRO | PDBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.81% | -49.52% | +16.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.51% | -11.07% | -1.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.81% | -27.63% | -5.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -40.73% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.90% | -1.03% | -5.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.03% | -23.53% | +10.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.15% | 4.50% | -1.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности FPRO и PDBC
Текущая волатильность для Fidelity Real Estate Investment ETF (FPRO) составляет 4.34%, в то время как у Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC) волатильность равна 8.15%. Это указывает на то, что FPRO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PDBC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FPRO | PDBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.34% | 8.15% | -3.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.25% | 13.88% | -4.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.46% | 18.72% | -2.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.64% | 18.92% | -0.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.51% | 17.69% | +0.82% |