Сравнение FPRO с PDBC
FPRO (Fidelity Real Estate Investment ETF) and PDBC (Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF) are both exchange-traded funds - FPRO is a REIT fund actively managed by Fidelity, while PDBC is a Commodities fund actively managed by Invesco. Both are actively managed. Over the past 5 years, FPRO returned 3.13%/yr vs 12.39%/yr for PDBC. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. FPRO charges 0.59%/yr vs 0.58%/yr for PDBC.
Доходность
Сравнение доходности FPRO и PDBC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FPRO показывает доходность 9.97%, что значительно ниже, чем у PDBC с доходностью 36.23%.
FPRO
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -1.08%
- С начала года
- 9.97%
- 6 месяцев
- 9.24%
- 1 год
- 10.32%
- 3 года*
- 9.14%
- 5 лет*
- 3.13%
- 10 лет*
- —
PDBC
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- -3.37%
- С начала года
- 36.23%
- 6 месяцев
- 36.27%
- 1 год
- 45.46%
- 3 года*
- 14.42%
- 5 лет*
- 12.39%
- 10 лет*
- 8.79%
Сравнение доходности по годам FPRO и PDBC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FPRO Fidelity Real Estate Investment ETF | 9.97% | 2.60% | 5.63% | 10.93% | -25.02% | 40.13% |
PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF | 36.23% | 5.96% | 2.09% | -6.25% | 19.23% | 32.03% |
Correlation
The correlation between FPRO and PDBC is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 февр. 2021 г. | 0.05 |
The correlation between FPRO and PDBC shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.05 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FPRO vs. PDBC — Ранг доходности на риск
FPRO
PDBC
Сравнение FPRO c PDBC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Real Estate Investment ETF (FPRO) и Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FPRO | PDBC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.43 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.35 | 6.35 | -5.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.88 | 13.39 | -9.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FPRO | PDBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 | 2.46 | -1.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | 0.65 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.50 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.23 | +0.12 |
Просадки
Сравнение просадок FPRO и PDBC
Максимальная просадка FPRO за все время составила -32.81%, что меньше максимальной просадки PDBC в -49.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPRO и PDBC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FPRO | PDBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.81% | -49.52% | +16.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.67% | -7.19% | -0.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.83% | -13.95% | -2.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.81% | -27.63% | -5.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -40.73% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.73% | -4.55% | +1.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.66% | -23.21% | +10.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.67% | 3.41% | -0.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности FPRO и PDBC
Текущая волатильность для Fidelity Real Estate Investment ETF (FPRO) составляет 3.54%, в то время как у Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC) волатильность равна 6.20%. Это указывает на то, что FPRO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PDBC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FPRO | PDBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.54% | 6.20% | -2.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.13% | 15.78% | -6.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.10% | 18.61% | -5.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.62% | 19.12% | -0.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.37% | 17.78% | +0.59% |
Сравнение комиссий FPRO и PDBC
FPRO берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии PDBC в 0.58%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FPRO и PDBC
Дивидендная доходность FPRO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.57%, что меньше доходности PDBC в 2.82%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPRO Fidelity Real Estate Investment ETF | 2.57% | 2.69% | 2.50% | 2.83% | 2.67% | 1.69% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF | 2.82% | 3.84% | 4.42% | 4.21% | 13.05% | 50.83% | 0.01% | 1.40% | 1.00% | 3.83% | 6.51% |
Часто задаваемые вопросы
FPRO and PDBC have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PDBC has higher volatility (6.20%) compared to FPRO (3.54%). In terms of maximum drawdown, FPRO dropped -32.81% vs PDBC's -49.52%.
On 5-year performance, PDBC leads with 12.39% vs 3.13% for FPRO. On fees, PDBC is cheaper at 0.58% per year. On volatility, FPRO has been the lower-risk option at 3.54%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, PDBC has performed better with a 12.39% return vs 3.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PDBC is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.59% for FPRO.
PDBC has the higher dividend yield at 2.82%, compared with 2.57% for FPRO.
FPRO is categorized as REIT, while PDBC is Commodities. They also come from different issuers: Fidelity and Invesco. Their fees differ too: 0.59% for FPRO and 0.58% for PDBC.
PDBC currently has the higher Sharpe Ratio (2.46 vs 0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FPRO и PDBC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор