Сравнение FPRO с JPRE
FPRO (Fidelity Real Estate Investment ETF) and JPRE (JPMorgan Realty Income ETF) are both REIT funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, FPRO returned 9.14%/yr vs 9.52%/yr for JPRE. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. FPRO charges 0.59%/yr vs 0.50%/yr for JPRE.
Доходность
Сравнение доходности FPRO и JPRE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FPRO показывает доходность 9.97%, что значительно выше, чем у JPRE с доходностью 9.03%.
FPRO
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -1.08%
- С начала года
- 9.97%
- 6 месяцев
- 9.24%
- 1 год
- 10.32%
- 3 года*
- 9.14%
- 5 лет*
- 3.13%
- 10 лет*
- —
JPRE
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- -1.51%
- С начала года
- 9.03%
- 6 месяцев
- 8.33%
- 1 год
- 9.04%
- 3 года*
- 9.52%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FPRO и JPRE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
FPRO Fidelity Real Estate Investment ETF | 9.97% | 2.60% | 5.63% | 10.93% | -11.59% |
JPRE JPMorgan Realty Income ETF | 9.03% | 1.36% | 7.43% | 13.41% | -9.96% |
Correlation
The correlation between FPRO and JPRE is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.98 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мая 2022 г. | 0.98 |
The correlation between FPRO and JPRE has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов FPRO и JPRE
Секторы
FPRO
JPRE
Недвижимость
Коммуникационные услуги
-
Сырьевые материалы
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Недвижимость
FPRO
JPRE
Коммуникационные услуги
FPRO
JPRE
-
Сырьевые материалы
FPRO
-
JPRE
Потребительский циклический сектор
FPRO
-
JPRE
-
Потребительский защитный сектор
FPRO
-
JPRE
-
Энергетика
FPRO
-
JPRE
-
Финансовые услуги
FPRO
-
JPRE
-
Здравоохранение
FPRO
-
JPRE
-
Промышленность
FPRO
-
JPRE
Технологии
FPRO
-
JPRE
-
Коммунальные услуги
FPRO
-
JPRE
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FPRO vs. JPRE — Ранг доходности на риск
FPRO
JPRE
Сравнение FPRO c JPRE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Real Estate Investment ETF (FPRO) и JPMorgan Realty Income ETF (JPRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FPRO | JPRE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.13 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.35 | 1.18 | +0.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.88 | 3.24 | +0.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FPRO | JPRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 | 0.70 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.27 | +0.08 |
Просадки
Сравнение просадок FPRO и JPRE
Максимальная просадка FPRO за все время составила -32.81%, что больше максимальной просадки JPRE в -23.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPRO и JPRE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FPRO | JPRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.81% | -23.84% | -8.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.67% | -7.70% | +0.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.83% | -16.27% | -0.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.81% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.73% | -3.57% | +0.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.66% | -8.16% | -4.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.67% | 2.79% | -0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности FPRO и JPRE
Текущая волатильность для Fidelity Real Estate Investment ETF (FPRO) составляет 3.54%, в то время как у JPMorgan Realty Income ETF (JPRE) волатильность равна 3.86%. Это указывает на то, что FPRO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JPRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FPRO | JPRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.54% | 3.86% | -0.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.13% | 9.42% | -0.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.10% | 12.98% | +0.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.62% | 18.28% | +0.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.37% | 18.28% | +0.09% |
Сравнение комиссий FPRO и JPRE
FPRO берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии JPRE в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FPRO и JPRE
Дивидендная доходность FPRO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.57%, что больше доходности JPRE в 2.29%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
FPRO Fidelity Real Estate Investment ETF | 2.57% | 2.69% | 2.50% | 2.83% | 2.67% | 1.69% |
JPRE JPMorgan Realty Income ETF | 2.29% | 2.62% | 2.21% | 3.26% | 10.60% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, FPRO and JPRE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
JPRE has higher volatility (3.86%) compared to FPRO (3.54%). In terms of maximum drawdown, FPRO dropped -32.81% vs JPRE's -23.84%.
On 3-year performance, JPRE leads with 9.52% vs 9.14% for FPRO. On fees, JPRE is cheaper at 0.50% per year. On volatility, FPRO has been the lower-risk option at 3.54%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, JPRE has performed better with a 9.52% return vs 9.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
JPRE is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.59% for FPRO.
FPRO has the higher dividend yield at 2.57%, compared with 2.29% for JPRE.
They also come from different issuers: Fidelity and JPMorgan. Their fees differ too: 0.59% for FPRO and 0.50% for JPRE.
FPRO currently has the higher Sharpe Ratio (0.79 vs 0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FPRO и JPRE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор