PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FPRO с GDMA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FPRO с GDMA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Real Estate Investment ETF (FPRO) и Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF (GDMA).

FPRO и GDMA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FPRO - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 2 февр. 2021 г.. GDMA - это активно управляемый фонд от Gadsden. Фонд был запущен 14 нояб. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности FPRO и GDMA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Real Estate Investment ETF (FPRO) и Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF (GDMA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FPRO и GDMA

2026 (YTD)20252024202320222021
FPRO
Fidelity Real Estate Investment ETF		3.75%2.60%5.63%10.93%-25.02%40.13%
GDMA
Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF		5.19%25.29%7.44%1.72%-2.08%2.32%

Доходность по периодам

С начала года, FPRO показывает доходность 3.75%, что значительно ниже, чем у GDMA с доходностью 5.19%.

FPRO

1 день
0.46%
1 месяц
-5.70%
С начала года
3.75%
6 месяцев
2.97%
1 год
2.84%
3 года*
6.57%
5 лет*
4.18%
10 лет*
—

GDMA

1 день
-0.36%
1 месяц
-4.81%
С начала года
5.19%
6 месяцев
7.13%
1 год
29.56%
3 года*
14.68%
5 лет*
7.64%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Real Estate Investment ETF

Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF

Часто сравнивают с FPRO:
FPRO с FRELFPRO с FSRNXFPRO с FRFPRO с AOMRFPRO с VGSNXFPRO с VRTPXFPRO с QQQ
Часто сравнивают с GDMA:
GDMA с GDEGDMA с JEPIGDMA с AMZNGDMA с SPYGDMA с BAMYGDMA с NLRGDMA с GLD

Сравнение комиссий FPRO и GDMA

FPRO берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии GDMA в 0.77%.

GDMA
Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF
FPRO
Fidelity Real Estate Investment ETF

Доходность на риск

FPRO vs. GDMA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FPRO
Ранг доходности на риск FPRO: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPRO: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPRO: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPRO: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPRO: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPRO: 1818
Ранг коэф-та Мартина
GDMA
Ранг доходности на риск GDMA: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDMA: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDMA: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDMA: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDMA: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDMA: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FPRO c GDMA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Real Estate Investment ETF (FPRO) и Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF (GDMA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FPROGDMADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.17

2.45

-2.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.35

3.21

-2.86

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.47

-0.42

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.22

4.65

-4.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.87

13.55

-12.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FPRO vs. GDMA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FPRO на текущий момент составляет 0.17, что ниже коэффициента Шарпа GDMA равного 2.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FPRO и GDMA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FPROGDMAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

2.45

-2.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

0.81

-0.59

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.85

-0.55

Корреляция

Корреляция между FPRO и GDMA составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FPRO и GDMA

Дивидендная доходность FPRO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.72%, что больше доходности GDMA в 2.65%

TTM2025202420232022202120202019
FPRO
Fidelity Real Estate Investment ETF		2.72%2.69%2.50%2.83%2.67%1.69%0.00%0.00%
GDMA
Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF		2.65%2.79%2.32%4.14%1.18%2.10%0.62%3.17%

Просадки

Сравнение просадок FPRO и GDMA

Максимальная просадка FPRO за все время составила -32.81%, что больше максимальной просадки GDMA в -16.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPRO и GDMA.

Загрузка...

Показатели просадок

FPROGDMAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.81%

-16.66%

-16.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.51%

-6.44%

-6.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.81%

-12.74%

-20.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.48%

-6.40%

-0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.02%

-3.78%

-9.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.17%

2.21%

+0.96%

Волатильность

Сравнение волатильности FPRO и GDMA

Fidelity Real Estate Investment ETF (FPRO) имеет более высокую волатильность в 4.40% по сравнению с Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF (GDMA) с волатильностью 2.68%. Это указывает на то, что FPRO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GDMA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FPROGDMAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.40%

2.68%

+1.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.25%

9.89%

-0.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.44%

12.13%

+4.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.63%

9.43%

+9.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.51%

10.82%

+7.69%