Сравнение FPRO с FBND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Real Estate Investment ETF (FPRO) и Fidelity Total Bond ETF (FBND).
FPRO и FBND являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FPRO - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 2 февр. 2021 г.. FBND - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 6 окт. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности FPRO и FBND
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FPRO и FBND
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FPRO Fidelity Real Estate Investment ETF | 3.75% | 2.60% | 5.63% | 10.93% | -25.02% | 40.13% |
FBND Fidelity Total Bond ETF | 0.12% | 7.57% | 2.13% | 6.81% | -12.54% | 0.25% |
Доходность по периодам
С начала года, FPRO показывает доходность 3.75%, что значительно выше, чем у FBND с доходностью 0.12%.
FPRO
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -5.70%
- С начала года
- 3.75%
- 6 месяцев
- 2.97%
- 1 год
- 2.84%
- 3 года*
- 6.57%
- 5 лет*
- 4.18%
- 10 лет*
- —
FBND
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -1.32%
- С начала года
- 0.12%
- 6 месяцев
- 0.77%
- 1 год
- 4.53%
- 3 года*
- 4.42%
- 5 лет*
- 1.01%
- 10 лет*
- 2.78%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FPRO и FBND
FPRO берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии FBND в 0.36%.
Доходность на риск
FPRO vs. FBND — Ранг доходности на риск
FPRO
FBND
Сравнение FPRO c FBND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Real Estate Investment ETF (FPRO) и Fidelity Total Bond ETF (FBND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FPRO | FBND | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.17 | 1.03 | -0.85 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.35 | 1.44 | -1.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.18 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.22 | 1.69 | -1.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.87 | 5.25 | -4.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FPRO | FBND | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 | 1.03 | -0.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | 0.17 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.46 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.44 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между FPRO и FBND составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FPRO и FBND
Дивидендная доходность FPRO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.72%, что меньше доходности FBND в 4.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPRO Fidelity Real Estate Investment ETF | 2.72% | 2.69% | 2.50% | 2.83% | 2.67% | 1.69% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FBND Fidelity Total Bond ETF | 4.73% | 4.70% | 4.73% | 4.26% | 3.07% | 1.86% | 4.25% | 2.90% | 2.93% | 2.56% | 2.84% | 3.26% |
Просадки
Сравнение просадок FPRO и FBND
Максимальная просадка FPRO за все время составила -32.81%, что больше максимальной просадки FBND в -17.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPRO и FBND.
Загрузка...
Показатели просадок
| FPRO | FBND | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.81% | -17.25% | -15.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.51% | -2.79% | -9.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.81% | -17.25% | -15.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -17.25% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.48% | -1.80% | -4.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.02% | -3.38% | -9.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.17% | 0.90% | +2.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности FPRO и FBND
Fidelity Real Estate Investment ETF (FPRO) имеет более высокую волатильность в 4.40% по сравнению с Fidelity Total Bond ETF (FBND) с волатильностью 1.66%. Это указывает на то, что FPRO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FBND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FPRO | FBND | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.40% | 1.66% | +2.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.25% | 2.62% | +6.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.44% | 4.44% | +12.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.63% | 5.90% | +12.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.51% | 6.08% | +12.43% |