PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FPRO с DHC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FPRO с DHC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Real Estate Investment ETF (FPRO) и Diversified Healthcare Trust (DHC).

FPRO - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 2 февр. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности FPRO и DHC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Real Estate Investment ETF (FPRO) и Diversified Healthcare Trust (DHC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FPRO и DHC

2026 (YTD)20252024202320222021
FPRO
Fidelity Real Estate Investment ETF		3.75%2.60%5.63%10.93%-25.02%40.13%
DHC
Diversified Healthcare Trust		40.04%113.91%-37.64%497.73%-78.60%-28.68%

Доходность по периодам

С начала года, FPRO показывает доходность 3.75%, что значительно ниже, чем у DHC с доходностью 40.04%.

FPRO

1 день
0.46%
1 месяц
-5.70%
С начала года
3.75%
6 месяцев
2.97%
1 год
2.84%
3 года*
6.57%
5 лет*
4.18%
10 лет*
—

DHC

1 день
2.11%
1 месяц
-6.35%
С начала года
40.04%
6 месяцев
54.72%
1 год
177.66%
3 года*
74.09%
5 лет*
9.39%
10 лет*
-5.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Real Estate Investment ETF

Diversified Healthcare Trust

Часто сравнивают с FPRO:
FPRO с FRELFPRO с FSRNXFPRO с FRFPRO с AOMRFPRO с VGSNXFPRO с VRTPXFPRO с QQQ
Часто сравнивают с DHC:
DHC с LMBDHC с FATBBDHC с SCHDDHC с VNQDHC с AREDHC с PFEDHC с VOO

Доходность на риск

FPRO vs. DHC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FPRO
Ранг доходности на риск FPRO: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPRO: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPRO: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPRO: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPRO: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPRO: 1818
Ранг коэф-та Мартина
DHC
Ранг доходности на риск DHC: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DHC: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DHC: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DHC: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DHC: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DHC: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FPRO c DHC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Real Estate Investment ETF (FPRO) и Diversified Healthcare Trust (DHC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FPRODHCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.17

3.39

-3.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.35

4.30

-3.95

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.54

-0.50

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.22

11.47

-11.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.87

28.74

-27.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FPRO vs. DHC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FPRO на текущий момент составляет 0.17, что ниже коэффициента Шарпа DHC равного 3.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FPRO и DHC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FPRODHCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

3.39

-3.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

0.14

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.08

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.12

+0.17

Корреляция

Корреляция между FPRO и DHC составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FPRO и DHC

Дивидендная доходность FPRO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.72%, что больше доходности DHC в 0.59%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FPRO
Fidelity Real Estate Investment ETF		2.72%2.69%2.50%2.83%2.67%1.69%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DHC
Diversified Healthcare Trust		0.59%0.82%1.74%1.07%6.18%1.29%4.37%9.95%13.31%8.15%8.24%11.40%

Просадки

Сравнение просадок FPRO и DHC

Максимальная просадка FPRO за все время составила -32.81%, что меньше максимальной просадки DHC в -96.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPRO и DHC.

Загрузка...

Показатели просадок

FPRODHCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.81%

-96.32%

+63.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.51%

-15.70%

+3.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.81%

-86.56%

+53.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-96.32%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.48%

-57.71%

+51.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.02%

-30.20%

+17.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.17%

6.46%

-3.29%

Волатильность

Сравнение волатильности FPRO и DHC

Текущая волатильность для Fidelity Real Estate Investment ETF (FPRO) составляет 4.40%, в то время как у Diversified Healthcare Trust (DHC) волатильность равна 12.55%. Это указывает на то, что FPRO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DHC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FPRODHCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.40%

12.55%

-8.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.25%

27.91%

-18.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.44%

52.76%

-36.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.63%

68.95%

-50.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.51%

63.82%

-45.31%