PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DHC с FATBB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение DHC с FATBB

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Diversified Healthcare Trust (DHC) и FAT Brands Inc. (FATBB).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DHC или FATBB.

Корреляция

Корреляция между DHC и FATBB составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности DHC и FATBB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Diversified Healthcare Trust (DHC) и FAT Brands Inc. (FATBB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-31.89%
-40.48%
DHC
FATBB

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DHC:

-0.08

FATBB:

-0.28

Коэф-т Сортино

DHC:

0.31

FATBB:

0.17

Коэф-т Омега

DHC:

1.04

FATBB:

1.02

Коэф-т Кальмара

DHC:

-0.05

FATBB:

-0.31

Коэф-т Мартина

DHC:

-0.16

FATBB:

-0.85

Индекс Язвы

DHC:

28.97%

FATBB:

28.05%

Дневная вол-ть

DHC:

59.53%

FATBB:

85.74%

Макс. просадка

DHC:

-96.21%

FATBB:

-76.26%

Текущая просадка

DHC:

-85.44%

FATBB:

-70.52%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DHC:

$545.19M

FATBB:

$43.24M

EPS

DHC:

-$1.55

FATBB:

-$11.60

Коэффициент P/S

DHC:

0.36

FATBB:

0.07

Коэффициент P/B

DHC:

0.28

FATBB:

25.58

Общая выручка (12 мес.)

DHC:

$1.12B

FATBB:

$440.69M

Валовая прибыль (12 мес.)

DHC:

$127.36M

FATBB:

$114.50M

EBITDA (12 мес.)

DHC:

$129.47M

FATBB:

-$22.27M

Доходность по периодам

С начала года, DHC показывает доходность 0.04%, что значительно выше, чем у FATBB с доходностью -2.58%.

DHC

С начала года

0.04%

1 месяц

-5.36%

6 месяцев

-33.31%

1 год

-3.94%

5 лет

-0.98%

10 лет

-15.66%

FATBB

С начала года

-2.58%

1 месяц

-9.18%

6 месяцев

-0.73%

1 год

-24.74%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DHC и FATBB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DHC
Ранг риск-скорректированной доходности DHC, с текущим значением в 4747
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DHC, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DHC, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DHC, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DHC, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DHC, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Мартина
FATBB
Ранг риск-скорректированной доходности FATBB, с текущим значением в 3737
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FATBB, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FATBB, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FATBB, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FATBB, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FATBB, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DHC c FATBB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Diversified Healthcare Trust (DHC) и FAT Brands Inc. (FATBB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа DHC, с текущим значением в -0.08, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
DHC: -0.08
FATBB: -0.28
Коэффициент Сортино DHC, с текущим значением в 0.31, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
DHC: 0.31
FATBB: 0.17
Коэффициент Омега DHC, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
DHC: 1.04
FATBB: 1.02
Коэффициент Кальмара DHC, с текущим значением в -0.09, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
DHC: -0.09
FATBB: -0.31
Коэффициент Мартина DHC, с текущим значением в -0.16, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
DHC: -0.16
FATBB: -0.85

Показатель коэффициента Шарпа DHC на текущий момент составляет -0.08, что выше коэффициента Шарпа FATBB равного -0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DHC и FATBB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.08
-0.28
DHC
FATBB

Дивиденды

Сравнение дивидендов DHC и FATBB

Дивидендная доходность DHC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%, что меньше доходности FATBB в 9.76%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DHC
Diversified Healthcare Trust		1.75%1.74%1.07%6.18%1.29%4.37%9.95%13.31%8.15%8.24%10.41%7.06%
FATBB
FAT Brands Inc.		9.76%12.68%10.15%10.37%1.91%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DHC и FATBB

Максимальная просадка DHC за все время составила -96.21%, что больше максимальной просадки FATBB в -76.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DHC и FATBB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-44.93%
-70.52%
DHC
FATBB

Волатильность

Сравнение волатильности DHC и FATBB

Текущая волатильность для Diversified Healthcare Trust (DHC) составляет 19.05%, в то время как у FAT Brands Inc. (FATBB) волатильность равна 34.19%. Это указывает на то, что DHC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FATBB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
19.05%
34.19%
DHC
FATBB

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DHC и FATBB

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Diversified Healthcare Trust и FAT Brands Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию