PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DHC с FATBB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение DHC с FATBB

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DHC (Diversified Healthcare Trust) and FATBB (FAT Brands Inc.) are both stocks. DHC operates in REIT - Healthcare Facilities (Real Estate), while FATBB operates in Restaurants (Consumer Cyclical). Over the past 3 years, DHC returned 73.94%/yr vs -34.67%/yr for FATBB. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности DHC и FATBB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Diversified Healthcare Trust (DHC) и FAT Brands Inc. (FATBB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DHC показывает доходность 76.63%, что значительно выше, чем у FATBB с доходностью -29.60%.

DHC

1 день
0.47%
1 месяц
10.05%
С начала года
76.63%
6 месяцев
78.10%
1 год
167.44%
3 года*
73.94%
5 лет*
20.73%
10 лет*
-3.81%

FATBB

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
-29.60%
6 месяцев
-56.62%
1 год
-65.35%
3 года*
-34.67%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DHC и FATBB

2026 (YTD)20252024202320222021
DHC
Diversified Healthcare Trust		76.63%113.91%-37.64%497.73%-78.60%-14.65%
FATBB
FAT Brands Inc.		-29.60%-54.87%-11.46%15.57%-59.08%36.56%

Correlation

The correlation between DHC and FATBB is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 авг. 2021 г.

0.01

The correlation between DHC and FATBB shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.01 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DHC:

$2.06B

FATBB:

$15.85M

EPS

DHC:

-$1.33

FATBB:

-$12.65

Коэффициент P/S

DHC:

1.35

FATBB:

0.03

Общая выручка (12 мес.)

DHC:

$1.52B

FATBB:

$574.14M

Валовая прибыль (12 мес.)

DHC:

$81.96M

FATBB:

$157.40M

EBITDA (12 мес.)

DHC:

$87.81M

FATBB:

-$45.08M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Diversified Healthcare Trust

FAT Brands Inc.

Часто сравнивают с DHC:
DHC с LMBDHC с SCHDDHC с VNQDHC с STAGDHC с AREDHC с VOODHC с PFE
Часто сравнивают с FATBB:
FATBB с VT

Доходность на риск

DHC vs. FATBB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DHC
Ранг доходности на риск DHC: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DHC: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DHC: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DHC: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DHC: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DHC: 9797
Ранг коэф-та Мартина
FATBB
Ранг доходности на риск FATBB: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FATBB: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FATBB: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FATBB: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FATBB: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FATBB: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DHC c FATBB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Diversified Healthcare Trust (DHC) и FAT Brands Inc. (FATBB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DHCFATBBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.16
-0.16

+4.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.52
2.03

+2.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.55

1.42

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

10.74

-0.74

+11.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

28.29

-1.42

+29.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DHC vs. FATBB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DHC на текущий момент составляет 4.16, что выше коэффициента Шарпа FATBB равного -0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DHC и FATBB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DHCFATBBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.16

-0.16

+4.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.06

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

-0.15

+0.28

Просадки

Сравнение просадок DHC и FATBB

Максимальная просадка DHC за все время составила -96.32%, примерно равная максимальной просадке FATBB в -96.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DHC и FATBB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DHCFATBBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.32%

-96.75%

+0.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.70%

-88.93%

+73.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-51.17%

-93.49%

+42.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-84.81%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-96.32%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-46.66%

-91.00%

+44.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.33%

-65.70%

+35.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.94%

46.02%

-40.08%

Волатильность

Сравнение волатильности DHC и FATBB

Diversified Healthcare Trust (DHC) имеет более высокую волатильность в 13.26% по сравнению с FAT Brands Inc. (FATBB) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что DHC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FATBB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DHCFATBBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.26%

0.00%

+13.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.85%

197.49%

-167.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.48%

402.72%

-362.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

69.05%

206.55%

-137.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

64.03%

206.55%

-142.52%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DHC и FATBB

Дивидендная доходность DHC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.47%, тогда как FATBB не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DHC
Diversified Healthcare Trust		0.47%0.82%1.74%1.07%6.18%1.29%4.37%9.95%13.31%8.15%8.24%11.40%
FATBB
FAT Brands Inc.		0.00%0.00%12.73%10.18%10.40%1.92%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DHC и FATBB

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Diversified Healthcare Trust и FAT Brands Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00100.00M200.00M300.00M400.00M20222023202420252026
366.47M
140.01M
(DHC) Общая выручка
(FATBB) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности DHC и FATBB

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Diversified Healthcare Trust и FAT Brands Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%202220232024202520260
26.8%
Активы портфеля
DHC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Diversified Healthcare Trust сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 366.47M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

FATBB - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., FAT Brands Inc. сообщила о валовой прибыли в 37.49M при выручке в 140.01M, что соответствует валовой рентабельности в 26.8%.

DHC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Diversified Healthcare Trust сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 366.47M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

FATBB - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., FAT Brands Inc. сообщила об операционной прибыли в -17.34M при выручке в 140.01M, что соответствует операционной рентабельности -12.4%.

DHC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Diversified Healthcare Trust сообщила о чистой прибыли в -43.28M при выручке в 366.47M, что соответствует чистой рентабельности -11.8%.

FATBB - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., FAT Brands Inc. сообщила о чистой прибыли в -58.22M при выручке в 140.01M, что соответствует чистой рентабельности -41.6%.

Часто задаваемые вопросы

DHC and FATBB have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DHC has higher volatility (13.26%) compared to FATBB (0.00%). In terms of maximum drawdown, DHC dropped -96.32% vs FATBB's -96.75%.

DHC currently has the higher Sharpe Ratio (4.16 vs -0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DHC и FATBB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор