PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FPRO с DBMF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FPRO с DBMF

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FPRO (Fidelity Real Estate Investment ETF) and DBMF (iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF) are both exchange-traded funds - FPRO is a REIT fund actively managed by Fidelity, while DBMF is a Systematic Trend fund actively managed by iM Global Partners. Both are actively managed. Over the past 5 years, FPRO returned 3.13%/yr vs 8.46%/yr for DBMF. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions. FPRO charges 0.59%/yr vs 0.85%/yr for DBMF.

Доходность

Сравнение доходности FPRO и DBMF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Real Estate Investment ETF (FPRO) и iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FPRO показывает доходность 9.97%, что значительно ниже, чем у DBMF с доходностью 12.42%.

FPRO

1 день
0.12%
1 месяц
-1.08%
С начала года
9.97%
6 месяцев
9.24%
1 год
10.32%
3 года*
9.14%
5 лет*
3.13%
10 лет*
—

DBMF

1 день
0.03%
1 месяц
2.35%
С начала года
12.42%
6 месяцев
14.20%
1 год
31.40%
3 года*
10.81%
5 лет*
8.46%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FPRO и DBMF

2026 (YTD)20252024202320222021
FPRO
Fidelity Real Estate Investment ETF		9.97%2.60%5.63%10.93%-25.02%40.13%
DBMF
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF		12.42%13.85%7.24%-8.94%21.61%8.88%

Correlation

The correlation between FPRO and DBMF is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 февр. 2021 г.

-0.07

The correlation between FPRO and DBMF shifts across timeframes, from -0.08 (5 years) to 0.07 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FPRO и DBMF

Секторы
FPRO
DBMF

Недвижимость

99.4%
2.5%

Коммуникационные услуги

0.6%
8.6%

Сырьевые материалы

-

2.2%

Потребительский циклический сектор

-

11.0%

Потребительский защитный сектор

-

6.1%

Энергетика

-

3.9%

Финансовые услуги

-

12.5%

Здравоохранение

-

12.7%

Промышленность

-

8.4%

Технологии

-

29.8%

Коммунальные услуги

-

2.3%

Недвижимость

FPRO
99.4%
DBMF
2.5%

Коммуникационные услуги

FPRO
0.6%
DBMF
8.6%

Сырьевые материалы

FPRO

-

DBMF
2.2%

Потребительский циклический сектор

FPRO

-

DBMF
11.0%

Потребительский защитный сектор

FPRO

-

DBMF
6.1%

Энергетика

FPRO

-

DBMF
3.9%

Финансовые услуги

FPRO

-

DBMF
12.5%

Здравоохранение

FPRO

-

DBMF
12.7%

Промышленность

FPRO

-

DBMF
8.4%

Технологии

FPRO

-

DBMF
29.8%

Коммунальные услуги

FPRO

-

DBMF
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Real Estate Investment ETF

iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF

Часто сравнивают с FPRO:
FPRO с FRELFPRO с FSRNXFPRO с FRFPRO с AOMRFPRO с VGSNXFPRO с VRTPXFPRO с QQQ
Часто сравнивают с DBMF:
DBMF с KMLMDBMF с CTADBMF с SPYDBMF с VOODBMF с AQMIXDBMF с WTMFDBMF с FMF

Доходность на риск

FPRO vs. DBMF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FPRO
Ранг доходности на риск FPRO: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPRO: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPRO: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPRO: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPRO: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPRO: 2727
Ранг коэф-та Мартина
DBMF
Ранг доходности на риск DBMF: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBMF: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBMF: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBMF: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBMF: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBMF: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FPRO c DBMF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Real Estate Investment ETF (FPRO) и iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FPRODBMFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.79
2.59

-1.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.15
3.39

-2.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.55

-0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.35

5.17

-3.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.88

19.07

-15.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FPRO vs. DBMF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FPRO на текущий момент составляет 0.79, что ниже коэффициента Шарпа DBMF равного 2.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FPRO и DBMF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FPRODBMFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

2.59

-1.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

0.68

-0.51

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.77

-0.43

Просадки

Сравнение просадок FPRO и DBMF

Максимальная просадка FPRO за все время составила -32.81%, что больше максимальной просадки DBMF в -20.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPRO и DBMF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FPRODBMFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.81%

-20.39%

-12.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.67%

-6.10%

-1.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.83%

-15.60%

-1.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.81%

-20.39%

-12.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.73%

0.00%

-2.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.66%

-6.59%

-6.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.67%

1.65%

+1.02%

Волатильность

Сравнение волатильности FPRO и DBMF

Fidelity Real Estate Investment ETF (FPRO) имеет более высокую волатильность в 3.54% по сравнению с iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF) с волатильностью 2.12%. Это указывает на то, что FPRO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FPRODBMFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.54%

2.12%

+1.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.13%

9.76%

-0.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.10%

12.17%

+0.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.62%

12.52%

+6.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.37%

12.41%

+5.96%

Сравнение комиссий FPRO и DBMF

FPRO берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии DBMF в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FPRO и DBMF

Дивидендная доходность FPRO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.57%, что меньше доходности DBMF в 5.09%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
DBMF
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF		5.09%5.91%5.75%2.91%7.72%10.38%0.86%9.35%
FPRO
Fidelity Real Estate Investment ETF		2.57%2.69%2.50%2.83%2.67%1.69%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FPRO and DBMF have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FPRO has higher volatility (3.54%) compared to DBMF (2.12%). In terms of maximum drawdown, FPRO dropped -32.81% vs DBMF's -20.39%.

On 5-year performance, DBMF leads with 8.46% vs 3.13% for FPRO. On fees, FPRO is cheaper at 0.59% per year. On volatility, DBMF has been the lower-risk option at 2.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DBMF has performed better with a 8.46% return vs 3.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FPRO is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.85% for DBMF.

DBMF has the higher dividend yield at 5.09%, compared with 2.57% for FPRO.

FPRO is categorized as REIT, while DBMF is Systematic Trend. They also come from different issuers: Fidelity and iM Global Partners. Their fees differ too: 0.59% for FPRO and 0.85% for DBMF.

DBMF currently has the higher Sharpe Ratio (2.59 vs 0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FPRO и DBMF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор