Сравнение FPRO с CMDT
FPRO (Fidelity Real Estate Investment ETF) and CMDT (PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund) are both exchange-traded funds - FPRO is a REIT fund actively managed by Fidelity, while CMDT is a Commodities fund tracking the Bloomberg Roll Select Commodity Total Return Index. FPRO is actively managed, while CMDT is passively managed. Over the past 3 years, FPRO returned 11.58%/yr vs 12.77%/yr for CMDT. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. FPRO charges 0.59%/yr vs 0.65%/yr for CMDT.
Доходность
Сравнение доходности FPRO и CMDT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FPRO показывает доходность 14.20%, что значительно выше, чем у CMDT с доходностью 13.43%.
FPRO
- 1 день
- 1.48%
- 1 месяц
- 1.47%
- С начала года
- 14.20%
- 6 месяцев
- 14.88%
- 1 год
- 12.37%
- 3 года*
- 11.58%
- 5 лет*
- 3.88%
- 10 лет*
- —
CMDT
- 1 день
- -1.14%
- 1 месяц
- -8.86%
- С начала года
- 13.43%
- 6 месяцев
- 13.42%
- 1 год
- 21.34%
- 3 года*
- 12.77%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FPRO и CMDT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FPRO Fidelity Real Estate Investment ETF | 14.20% | 2.60% | 5.63% | 8.86% |
CMDT PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund | 13.43% | 12.78% | 6.93% | 5.37% |
Correlation
The correlation between FPRO and CMDT is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2023 г. | -0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FPRO vs. CMDT — Ранг доходности на риск
FPRO
CMDT
Сравнение FPRO c CMDT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Real Estate Investment ETF (FPRO) и PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund (CMDT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FPRO | CMDT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.29 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.62 | 1.93 | -0.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.62 | 9.62 | -5.00 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FPRO и CMDT
Максимальная просадка FPRO за все время составила -32.81%, что больше максимальной просадки CMDT в -11.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPRO и CMDT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FPRO | CMDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.81% | -11.11% | -21.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.67% | -11.11% | +3.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.83% | -11.11% | -5.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.81% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.27% | -11.11% | +10.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.53% | -2.77% | -9.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.68% | 2.25% | +0.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности FPRO и CMDT
Fidelity Real Estate Investment ETF (FPRO) имеет более высокую волатильность в 5.01% по сравнению с PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund (CMDT) с волатильностью 3.26%. Это указывает на то, что FPRO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CMDT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FPRO | CMDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.01% | 3.26% | +1.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.99% | 10.60% | -0.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.75% | 12.65% | +1.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.68% | 12.24% | +6.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.38% | 12.24% | +6.14% |
Сравнение комиссий FPRO и CMDT
FPRO берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии CMDT в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FPRO и CMDT
Дивидендная доходность FPRO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%, что меньше доходности CMDT в 2.67%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
CMDT PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund | 2.67% | 3.04% | 8.80% | 2.71% | 0.00% | 0.00% |
FPRO Fidelity Real Estate Investment ETF | 2.48% | 2.69% | 2.50% | 2.83% | 2.67% | 1.69% |
Часто задаваемые вопросы
FPRO and CMDT have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FPRO has higher volatility (5.01%) compared to CMDT (3.26%). In terms of maximum drawdown, FPRO dropped -32.81% vs CMDT's -11.11%.
On 3-year performance, CMDT leads with 12.77% vs 11.58% for FPRO. On fees, FPRO is cheaper at 0.59% per year. On volatility, CMDT has been the lower-risk option at 3.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, CMDT has performed better with a 12.77% return vs 11.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FPRO is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.65% for CMDT.
CMDT has the higher dividend yield at 2.67%, compared with 2.48% for FPRO.
FPRO is categorized as REIT, while CMDT is Commodities. They also come from different issuers: Fidelity and PIMCO. Their fees differ too: 0.59% for FPRO and 0.65% for CMDT.
CMDT currently has the higher Sharpe Ratio (1.71 vs 0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FPRO и CMDT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор