Сравнение FPNIX с TOTL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FPA New Income Fund (FPNIX) и State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF (TOTL).
FPNIX управляется FPA. Фонд был запущен 11 июл. 1984 г.. TOTL - это активно управляемый фонд от State Street. Фонд был запущен 23 февр. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности FPNIX и TOTL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FPNIX и TOTL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPNIX FPA New Income Fund | -0.16% | 6.71% | 4.58% | 6.78% | -3.10% | 0.84% | 2.51% | 3.81% | 2.30% | 2.67% |
TOTL State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF | -0.46% | 7.68% | 3.15% | 5.55% | -11.59% | -1.00% | 3.56% | 6.93% | 0.76% | 3.55% |
Доходность по периодам
С начала года, FPNIX показывает доходность -0.16%, что значительно выше, чем у TOTL с доходностью -0.46%. За последние 10 лет акции FPNIX превзошли акции TOTL по среднегодовой доходности: 2.86% против 1.74% соответственно.
FPNIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.19%
- С начала года
- -0.16%
- 6 месяцев
- 0.88%
- 1 год
- 4.38%
- 3 года*
- 5.26%
- 5 лет*
- 2.98%
- 10 лет*
- 2.86%
TOTL
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -1.72%
- С начала года
- -0.46%
- 6 месяцев
- 0.32%
- 1 год
- 3.75%
- 3 года*
- 4.16%
- 5 лет*
- 0.74%
- 10 лет*
- 1.74%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FPNIX и TOTL
FPNIX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии TOTL в 0.55%.
Доходность на риск
FPNIX vs. TOTL — Ранг доходности на риск
FPNIX
TOTL
Сравнение FPNIX c TOTL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FPA New Income Fund (FPNIX) и State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF (TOTL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FPNIX | TOTL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.70 | 1.00 | +0.70 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.53 | 1.43 | +1.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.18 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.33 | 1.40 | +0.93 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.08 | 4.33 | +5.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FPNIX | TOTL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.70 | 1.00 | +0.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.24 | 0.13 | +1.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.52 | 0.37 | +1.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.02 | 0.38 | +0.64 |
Корреляция
Корреляция между FPNIX и TOTL составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FPNIX и TOTL
Дивидендная доходность FPNIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.81%, что меньше доходности TOTL в 5.27%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPNIX FPA New Income Fund | 3.81% | 3.36% | 4.39% | 3.37% | 2.13% | 1.24% | 2.17% | 2.63% | 3.10% | 2.84% | 2.31% | 1.87% |
TOTL State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF | 5.27% | 5.23% | 5.35% | 4.85% | 4.68% | 3.07% | 2.91% | 3.31% | 3.41% | 3.00% | 3.25% | 2.67% |
Просадки
Сравнение просадок FPNIX и TOTL
Максимальная просадка FPNIX за все время составила -22.95%, что больше максимальной просадки TOTL в -16.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPNIX и TOTL.
Загрузка...
Показатели просадок
| FPNIX | TOTL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.95% | -16.48% | -6.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.97% | -2.79% | +0.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -4.67% | -16.48% | +11.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -4.67% | -16.48% | +11.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.48% | -2.09% | +0.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.86% | -3.15% | +1.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.46% | 0.90% | -0.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности FPNIX и TOTL
Текущая волатильность для FPA New Income Fund (FPNIX) составляет 1.08%, в то время как у State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF (TOTL) волатильность равна 1.51%. Это указывает на то, что FPNIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TOTL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FPNIX | TOTL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.08% | 1.51% | -0.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.64% | 2.37% | -0.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.65% | 3.76% | -1.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.41% | 5.57% | -3.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.88% | 4.76% | -2.88% |