Сравнение FPNIX с STBFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FPA New Income Fund (FPNIX) и Sextant Short Term Bond Fund (STBFX).
FPNIX управляется FPA. Фонд был запущен 11 июл. 1984 г.. STBFX управляется Sextant Mutual Funds. Фонд был запущен 28 сент. 1995 г..
Доходность
Сравнение доходности FPNIX и STBFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FPNIX и STBFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPNIX FPA New Income Fund | -0.16% | 6.71% | 4.58% | 6.78% | -3.10% | 0.84% | 2.51% | 3.81% | 2.30% | 2.67% |
STBFX Sextant Short Term Bond Fund | 0.28% | 4.92% | 3.87% | 3.79% | -4.16% | -1.09% | 3.42% | 4.03% | 1.09% | 0.50% |
Доходность по периодам
С начала года, FPNIX показывает доходность -0.16%, что значительно ниже, чем у STBFX с доходностью 0.28%. За последние 10 лет акции FPNIX превзошли акции STBFX по среднегодовой доходности: 2.86% против 1.74% соответственно.
FPNIX
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -1.48%
- С начала года
- -0.16%
- 6 месяцев
- 0.98%
- 1 год
- 4.49%
- 3 года*
- 5.26%
- 5 лет*
- 2.98%
- 10 лет*
- 2.86%
STBFX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.41%
- С начала года
- 0.28%
- 6 месяцев
- 1.33%
- 1 год
- 3.81%
- 3 года*
- 3.83%
- 5 лет*
- 1.62%
- 10 лет*
- 1.74%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FPNIX и STBFX
FPNIX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии STBFX в 0.60%.
Доходность на риск
FPNIX vs. STBFX — Ранг доходности на риск
FPNIX
STBFX
Сравнение FPNIX c STBFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FPA New Income Fund (FPNIX) и Sextant Short Term Bond Fund (STBFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FPNIX | STBFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.74 | 1.93 | -0.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.59 | 3.08 | -0.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.49 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.49 | 6.79 | -4.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.01 | 17.29 | -6.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FPNIX | STBFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.74 | 1.93 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.24 | 0.72 | +0.52 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.52 | 0.87 | +0.65 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.02 | 1.23 | -0.21 |
Корреляция
Корреляция между FPNIX и STBFX составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FPNIX и STBFX
Дивидендная доходность FPNIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.81%, что больше доходности STBFX в 3.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPNIX FPA New Income Fund | 3.81% | 3.36% | 4.39% | 3.37% | 2.13% | 1.24% | 2.17% | 2.63% | 3.10% | 2.84% | 2.31% | 1.87% |
STBFX Sextant Short Term Bond Fund | 3.14% | 3.17% | 2.77% | 1.84% | 1.04% | 1.07% | 1.60% | 1.75% | 1.47% | 1.30% | 1.06% | 1.07% |
Просадки
Сравнение просадок FPNIX и STBFX
Максимальная просадка FPNIX за все время составила -22.95%, что больше максимальной просадки STBFX в -6.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPNIX и STBFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FPNIX | STBFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.95% | -6.79% | -16.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.97% | -0.60% | -1.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -4.67% | -6.68% | +2.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -4.67% | -6.79% | +2.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.48% | -0.41% | -1.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.86% | -0.62% | -1.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.45% | 0.24% | +0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности FPNIX и STBFX
FPA New Income Fund (FPNIX) имеет более высокую волатильность в 1.10% по сравнению с Sextant Short Term Bond Fund (STBFX) с волатильностью 0.77%. Это указывает на то, что FPNIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STBFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FPNIX | STBFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.10% | 0.77% | +0.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.64% | 1.43% | +0.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.66% | 2.13% | +0.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.41% | 2.25% | +0.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.88% | 2.00% | -0.12% |