Сравнение FPNIX с GPICX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FPA New Income Fund (FPNIX) и GuidepathConservative Income Fund (GPICX).
FPNIX управляется FPA. Фонд был запущен 11 июл. 1984 г.. GPICX управляется GuidePath. Фонд был запущен 30 апр. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности FPNIX и GPICX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FPNIX и GPICX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPNIX FPA New Income Fund | -0.16% | 6.71% | 4.58% | 6.78% | -3.10% | 0.84% | 2.51% | 3.81% | 1.33% |
GPICX GuidepathConservative Income Fund | 0.31% | 3.49% | 4.73% | 4.87% | -1.67% | 0.08% | -0.23% | 2.30% | 0.80% |
Доходность по периодам
С начала года, FPNIX показывает доходность -0.16%, что значительно ниже, чем у GPICX с доходностью 0.31%.
FPNIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.19%
- С начала года
- -0.16%
- 6 месяцев
- 0.88%
- 1 год
- 4.38%
- 3 года*
- 5.26%
- 5 лет*
- 2.98%
- 10 лет*
- 2.86%
GPICX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.04%
- С начала года
- 0.31%
- 6 месяцев
- 1.09%
- 1 год
- 2.86%
- 3 года*
- 4.05%
- 5 лет*
- 2.33%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FPNIX и GPICX
FPNIX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии GPICX в 0.75%.
Доходность на риск
FPNIX vs. GPICX — Ранг доходности на риск
FPNIX
GPICX
Сравнение FPNIX c GPICX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FPA New Income Fund (FPNIX) и GuidepathConservative Income Fund (GPICX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FPNIX | GPICX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.70 | 2.51 | -0.81 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.53 | 3.71 | -1.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.94 | -0.60 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.33 | 5.53 | -3.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.08 | 32.23 | -22.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FPNIX | GPICX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.70 | 2.51 | -0.81 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.24 | 2.12 | -0.88 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.52 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.02 | 1.75 | -0.73 |
Корреляция
Корреляция между FPNIX и GPICX составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FPNIX и GPICX
Дивидендная доходность FPNIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.81%, что больше доходности GPICX в 3.68%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPNIX FPA New Income Fund | 3.81% | 3.36% | 4.39% | 3.37% | 2.13% | 1.24% | 2.17% | 2.63% | 3.10% | 2.84% | 2.31% | 1.87% |
GPICX GuidepathConservative Income Fund | 3.68% | 3.86% | 4.53% | 4.23% | 1.51% | 0.48% | 0.57% | 1.67% | 1.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FPNIX и GPICX
Максимальная просадка FPNIX за все время составила -22.95%, что больше максимальной просадки GPICX в -3.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPNIX и GPICX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FPNIX | GPICX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.95% | -3.10% | -19.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.97% | -0.52% | -1.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -4.67% | -2.79% | -1.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -4.67% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.48% | -0.04% | -1.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.86% | -0.57% | -1.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.46% | 0.09% | +0.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности FPNIX и GPICX
FPA New Income Fund (FPNIX) имеет более высокую волатильность в 1.08% по сравнению с GuidepathConservative Income Fund (GPICX) с волатильностью 0.37%. Это указывает на то, что FPNIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GPICX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FPNIX | GPICX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.08% | 0.37% | +0.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.64% | 0.56% | +1.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.65% | 1.14% | +1.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.41% | 1.10% | +1.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.88% | 1.07% | +0.81% |