PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FPNIX с FTHRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FPNIX с FTHRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FPA New Income Fund (FPNIX) и Fidelity Intermediate Bond Fund (FTHRX).

FPNIX управляется FPA. Фонд был запущен 11 июл. 1984 г.. FTHRX управляется Fidelity. Фонд был запущен 23 мая 1975 г..

Доходность

Сравнение доходности FPNIX и FTHRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FPA New Income Fund (FPNIX) и Fidelity Intermediate Bond Fund (FTHRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FPNIX и FTHRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FPNIX
FPA New Income Fund		-0.16%6.71%4.58%6.78%-3.10%0.84%2.51%3.81%2.30%2.67%
FTHRX
Fidelity Intermediate Bond Fund		-0.39%6.89%3.25%5.55%-9.17%-1.60%7.06%7.20%0.52%2.31%

Доходность по периодам

С начала года, FPNIX показывает доходность -0.16%, что значительно выше, чем у FTHRX с доходностью -0.39%. За последние 10 лет акции FPNIX превзошли акции FTHRX по среднегодовой доходности: 2.86% против 2.08% соответственно.

FPNIX

1 день
0.00%
1 месяц
-1.19%
С начала года
-0.16%
6 месяцев
0.88%
1 год
4.38%
3 года*
5.26%
5 лет*
2.98%
10 лет*
2.86%

FTHRX

1 день
0.10%
1 месяц
-1.25%
С начала года
-0.39%
6 месяцев
0.46%
1 год
3.79%
3 года*
4.26%
5 лет*
1.11%
10 лет*
2.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FPA New Income Fund

Fidelity Intermediate Bond Fund

Часто сравнивают с FPNIX:
FPNIX с FPFIXFPNIX с VOOFPNIX с IGSBFPNIX с PBSMXFPNIX с JPLDFPNIX с PSTQXFPNIX с JPST
Часто сравнивают с FTHRX:
FTHRX с FBNDXFTHRX с FTBFXFTHRX с FBNDFTHRX с FXNAXFTHRX с FFRHXFTHRX с VGITFTHRX с VFIDX

Сравнение комиссий FPNIX и FTHRX

И FPNIX, и FTHRX имеют комиссию равную 0.45%.

FPNIX
FPA New Income Fund
FTHRX
Fidelity Intermediate Bond Fund

Доходность на риск

FPNIX vs. FTHRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FPNIX
Ранг доходности на риск FPNIX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPNIX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPNIX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPNIX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPNIX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPNIX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
FTHRX
Ранг доходности на риск FTHRX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTHRX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTHRX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTHRX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTHRX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTHRX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FPNIX c FTHRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FPA New Income Fund (FPNIX) и Fidelity Intermediate Bond Fund (FTHRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FPNIXFTHRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.70

1.31

+0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.53

1.96

+0.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.24

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.33

2.10

+0.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.08

7.38

+2.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FPNIX vs. FTHRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FPNIX на текущий момент составляет 1.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FTHRX равному 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FPNIX и FTHRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FPNIXFTHRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.70

1.31

+0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.24

0.28

+0.96

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.52

0.62

+0.91

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.02

0.91

+0.11

Корреляция

Корреляция между FPNIX и FTHRX составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FPNIX и FTHRX

Дивидендная доходность FPNIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.81%, что больше доходности FTHRX в 3.34%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FPNIX
FPA New Income Fund		3.81%3.36%4.39%3.37%2.13%1.24%2.17%2.63%3.10%2.84%2.31%1.87%
FTHRX
Fidelity Intermediate Bond Fund		3.34%3.59%3.49%2.94%1.55%1.53%4.16%2.49%2.48%2.20%2.63%2.13%

Просадки

Сравнение просадок FPNIX и FTHRX

Максимальная просадка FPNIX за все время составила -22.95%, что больше максимальной просадки FTHRX в -19.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPNIX и FTHRX.

Загрузка...

Показатели просадок

FPNIXFTHRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.95%

-19.01%

-3.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.97%

-2.11%

+0.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-4.67%

-13.18%

+8.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-4.67%

-13.25%

+8.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.48%

-1.63%

+0.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.86%

-3.07%

+1.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.46%

0.60%

-0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности FPNIX и FTHRX

FPA New Income Fund (FPNIX) и Fidelity Intermediate Bond Fund (FTHRX) имеют волатильность 1.08% и 1.08% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FPNIXFTHRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.08%

1.08%

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.64%

1.83%

-0.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.65%

3.08%

-0.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.41%

4.00%

-1.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.88%

3.39%

-1.51%