PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FPNIX с DHEAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FPNIX с DHEAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FPA New Income Fund (FPNIX) и Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund (DHEAX).

FPNIX управляется FPA. Фонд был запущен 11 июл. 1984 г.. DHEAX управляется Diamond Hill. Фонд был запущен 5 июл. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности FPNIX и DHEAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FPA New Income Fund (FPNIX) и Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund (DHEAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FPNIX и DHEAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FPNIX
FPA New Income Fund		-0.16%6.71%4.58%6.78%-3.10%0.84%2.51%3.81%2.30%2.67%
DHEAX
Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund		0.85%5.70%9.15%8.38%-3.57%2.42%2.87%4.44%2.88%3.97%

Доходность по периодам

С начала года, FPNIX показывает доходность -0.16%, что значительно ниже, чем у DHEAX с доходностью 0.85%.

FPNIX

1 день
0.00%
1 месяц
-1.19%
С начала года
-0.16%
6 месяцев
0.88%
1 год
4.38%
3 года*
5.26%
5 лет*
2.98%
10 лет*
2.86%

DHEAX

1 день
0.10%
1 месяц
-0.09%
С начала года
0.85%
6 месяцев
1.62%
1 год
4.98%
3 года*
7.40%
5 лет*
4.19%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FPA New Income Fund

Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund

Часто сравнивают с FPNIX:
FPNIX с FPFIXFPNIX с VOOFPNIX с IGSBFPNIX с PBSMXFPNIX с JPLDFPNIX с PSTQXFPNIX с JPST
Часто сравнивают с DHEAX:
DHEAX с PYFRXDHEAX с SEMRXDHEAX с JBNDDHEAX с NWXHXDHEAX с FTSMDHEAX с PIMIXDHEAX с SPTS

Сравнение комиссий FPNIX и DHEAX

FPNIX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии DHEAX в 0.83%.

DHEAX
Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund
FPNIX
FPA New Income Fund

Доходность на риск

FPNIX vs. DHEAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FPNIX
Ранг доходности на риск FPNIX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPNIX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPNIX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPNIX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPNIX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPNIX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
DHEAX
Ранг доходности на риск DHEAX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DHEAX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DHEAX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DHEAX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DHEAX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DHEAX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FPNIX c DHEAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FPA New Income Fund (FPNIX) и Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund (DHEAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FPNIXDHEAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.70

4.21

-2.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.53

6.76

-4.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

2.25

-0.91

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.33

9.96

-7.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.08

38.15

-28.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FPNIX vs. DHEAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FPNIX на текущий момент составляет 1.70, что ниже коэффициента Шарпа DHEAX равного 4.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FPNIX и DHEAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FPNIXDHEAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.70

4.21

-2.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.24

2.78

-1.54

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.52

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.02

1.74

-0.72

Корреляция

Корреляция между FPNIX и DHEAX составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FPNIX и DHEAX

Дивидендная доходность FPNIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.81%, что меньше доходности DHEAX в 5.71%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FPNIX
FPA New Income Fund		3.81%3.36%4.39%3.37%2.13%1.24%2.17%2.63%3.10%2.84%2.31%1.87%
DHEAX
Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund		5.71%5.27%5.94%5.25%3.41%2.31%2.92%3.76%3.45%3.20%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FPNIX и DHEAX

Максимальная просадка FPNIX за все время составила -22.95%, что больше максимальной просадки DHEAX в -12.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPNIX и DHEAX.

Загрузка...

Показатели просадок

FPNIXDHEAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.95%

-12.34%

-10.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.97%

-0.50%

-1.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-4.67%

-5.06%

+0.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-4.67%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.48%

-0.19%

-1.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.86%

-0.82%

-1.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.46%

0.13%

+0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности FPNIX и DHEAX

FPA New Income Fund (FPNIX) имеет более высокую волатильность в 1.08% по сравнению с Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund (DHEAX) с волатильностью 0.43%. Это указывает на то, что FPNIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DHEAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FPNIXDHEAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.08%

0.43%

+0.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.64%

0.80%

+0.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.65%

1.19%

+1.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.41%

1.51%

+0.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.88%

2.29%

-0.41%