Сравнение FPIOX с VWEAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Strategic Advisers Income Opportunities Fund (FPIOX) и Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares (VWEAX).
FPIOX управляется Fidelity. Фонд был запущен 27 сент. 2007 г.. VWEAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности FPIOX и VWEAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FPIOX и VWEAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPIOX Strategic Advisers Income Opportunities Fund | -2.22% | 8.47% | 7.89% | 11.85% | -11.84% | 5.35% | 5.64% | 14.77% | -3.53% | 8.21% |
VWEAX Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares | -1.14% | 9.49% | 6.42% | 11.79% | -8.95% | 3.04% | 5.41% | 15.92% | -2.80% | 7.17% |
Доходность по периодам
С начала года, FPIOX показывает доходность -2.22%, что значительно ниже, чем у VWEAX с доходностью -1.14%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FPIOX имеют среднегодовую доходность 5.31%, а акции VWEAX немного отстают с 5.28%.
FPIOX
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- -2.44%
- С начала года
- -2.22%
- 6 месяцев
- -1.31%
- 1 год
- 5.22%
- 3 года*
- 7.29%
- 5 лет*
- 3.37%
- 10 лет*
- 5.31%
VWEAX
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- -1.62%
- С начала года
- -1.14%
- 6 месяцев
- 0.60%
- 1 год
- 6.57%
- 3 года*
- 7.65%
- 5 лет*
- 3.99%
- 10 лет*
- 5.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FPIOX и VWEAX
FPIOX берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии VWEAX в 0.13%.
Доходность на риск
FPIOX vs. VWEAX — Ранг доходности на риск
FPIOX
VWEAX
Сравнение FPIOX c VWEAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategic Advisers Income Opportunities Fund (FPIOX) и Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares (VWEAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FPIOX | VWEAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.66 | 1.92 | -0.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.39 | 2.90 | -0.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.47 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.20 | 2.83 | -1.63 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.01 | 11.54 | -6.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FPIOX | VWEAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.66 | 1.92 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 0.82 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.98 | 1.01 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.92 | 1.22 | -0.30 |
Корреляция
Корреляция между FPIOX и VWEAX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FPIOX и VWEAX
Дивидендная доходность FPIOX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.99%, что меньше доходности VWEAX в 5.91%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPIOX Strategic Advisers Income Opportunities Fund | 3.99% | 5.34% | 5.81% | 5.52% | 4.34% | 4.70% | 5.20% | 5.53% | 5.48% | 5.02% | 5.88% | 6.58% |
VWEAX Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares | 5.88% | 6.25% | 6.20% | 5.79% | 5.21% | 3.49% | 4.71% | 5.33% | 6.07% | 5.39% | 5.51% | 6.53% |
Просадки
Сравнение просадок FPIOX и VWEAX
Максимальная просадка FPIOX за все время составила -36.95%, что больше максимальной просадки VWEAX в -30.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPIOX и VWEAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FPIOX | VWEAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.95% | -30.05% | -6.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.10% | -2.52% | -0.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.14% | -13.77% | -1.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.77% | -19.68% | -2.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.66% | -2.34% | -0.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.68% | -2.13% | -1.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.94% | 0.61% | +0.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности FPIOX и VWEAX
Текущая волатильность для Strategic Advisers Income Opportunities Fund (FPIOX) составляет 1.11%, в то время как у Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares (VWEAX) волатильность равна 1.39%. Это указывает на то, что FPIOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWEAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FPIOX | VWEAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.11% | 1.39% | -0.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.13% | 2.31% | -0.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.00% | 3.46% | +0.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.03% | 4.86% | +0.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.52% | 5.27% | +0.25% |