PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FPIOX с EMO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FPIOX с EMO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FPIOX (Strategic Advisers Income Opportunities Fund) and EMO (ClearBridge Energy Midstream Opportunity Fund) are both mutual funds - FPIOX is a High Yield Bonds fund managed by Fidelity, while EMO is a MLPs fund actively managed by Franklin Templeton. Over the past 10 years, FPIOX returned 5.35%/yr vs 6.84%/yr for EMO. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. FPIOX charges 0.49%/yr vs 13.90%/yr for EMO.

Доходность

Сравнение доходности FPIOX и EMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Strategic Advisers Income Opportunities Fund (FPIOX) и ClearBridge Energy Midstream Opportunity Fund (EMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FPIOX показывает доходность 1.66%, что значительно ниже, чем у EMO с доходностью 15.80%. За последние 10 лет акции FPIOX уступали акциям EMO по среднегодовой доходности: 5.35% против 6.84% соответственно.

FPIOX

1 день
0.11%
1 месяц
0.75%
С начала года
1.66%
6 месяцев
2.44%
1 год
7.36%
3 года*
8.45%
5 лет*
3.84%
10 лет*
5.35%

EMO

1 день
-0.22%
1 месяц
-2.28%
С начала года
15.80%
6 месяцев
14.62%
1 год
20.96%
3 года*
32.17%
5 лет*
26.12%
10 лет*
6.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FPIOX и EMO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FPIOX
Strategic Advisers Income Opportunities Fund		1.66%8.47%7.89%11.85%-11.84%5.35%5.64%14.77%-3.53%8.21%
EMO
ClearBridge Energy Midstream Opportunity Fund		15.80%7.38%44.45%31.76%40.13%74.70%-64.47%19.60%-25.73%0.07%

Correlation

The correlation between FPIOX and EMO is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.24

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.32

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июн. 2011 г.

0.34

The correlation between FPIOX and EMO shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.34 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Strategic Advisers Income Opportunities Fund

ClearBridge Energy Midstream Opportunity Fund

Часто сравнивают с FPIOX:
FPIOX с RCRYXFPIOX с FSELXFPIOX с FSKAXFPIOX с SCHDFPIOX с FSPSXFPIOX с FOCIXFPIOX с VYM
Часто сравнивают с EMO:
EMO с NMLEMO с SRVEMO с TYGEMO с NXGEMO с MLPAEMO с MLPXEMO с AMZA

Доходность на риск

FPIOX vs. EMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FPIOX
Ранг доходности на риск FPIOX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPIOX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPIOX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPIOX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPIOX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPIOX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
EMO
Ранг доходности на риск EMO: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMO: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMO: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMO: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMO: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMO: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FPIOX c EMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategic Advisers Income Opportunities Fund (FPIOX) и ClearBridge Energy Midstream Opportunity Fund (EMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FPIOXEMODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.71
1.27

+1.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.86
1.86

+3.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.64

1.24

+0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.52

1.94

+1.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.87

4.29

+12.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FPIOX vs. EMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FPIOX на текущий момент составляет 2.71, что выше коэффициента Шарпа EMO равного 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FPIOX и EMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FPIOXEMOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.71

1.27

+1.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

0.98

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.98

0.17

+0.82

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.95

0.11

+0.84

Просадки

Сравнение просадок FPIOX и EMO

Максимальная просадка FPIOX за все время составила -36.95%, что меньше максимальной просадки EMO в -95.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPIOX и EMO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FPIOXEMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.95%

-95.06%

+58.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.66%

-10.87%

+8.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.92%

-18.81%

+14.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.14%

-28.59%

+13.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.77%

-93.02%

+71.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-6.64%

+6.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.65%

-31.96%

+28.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.59%

4.90%

-4.31%

Волатильность

Сравнение волатильности FPIOX и EMO

Текущая волатильность для Strategic Advisers Income Opportunities Fund (FPIOX) составляет 1.22%, в то время как у ClearBridge Energy Midstream Opportunity Fund (EMO) волатильность равна 6.24%. Это указывает на то, что FPIOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FPIOXEMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.22%

6.24%

-5.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.67%

12.32%

-9.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.45%

16.62%

-13.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.09%

26.74%

-21.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.54%

41.25%

-35.71%

Сравнение комиссий FPIOX и EMO

FPIOX берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии EMO в 13.90%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FPIOX и EMO

Дивидендная доходность FPIOX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.94%, что меньше доходности EMO в 8.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EMO
ClearBridge Energy Midstream Opportunity Fund		8.61%9.41%7.16%6.79%6.71%6.71%15.82%10.94%16.39%10.85%9.76%11.88%
FPIOX
Strategic Advisers Income Opportunities Fund		4.94%5.34%5.81%5.52%4.34%4.70%5.20%5.53%5.48%5.02%5.88%6.58%

Часто задаваемые вопросы

FPIOX and EMO have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EMO has higher volatility (6.24%) compared to FPIOX (1.22%). In terms of maximum drawdown, FPIOX dropped -36.95% vs EMO's -95.06%.

FPIOX currently has the higher Sharpe Ratio (2.71 vs 1.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FPIOX и EMO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор