PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Strategic Advisers Income Opportunities Fund (FPIO...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Strategic Advisers Income Opportunities Fund (FPIOX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US31635R8768

CUSIP

31635R876

Эмитент

Fidelity

Дата выпуска

27 сент. 2007 г.

Категория

High Yield Bonds

Минимальные инвестиции

$0

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия FPIOX составляет 0.49%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Strategic Advisers Income Opportunities Fund

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Strategic Advisers Income Opportunities Fund (FPIOX) показал доход в 2.31% с начала года и 8.45% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FPIOX составила 4.52%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

FPIOX

С начала года

2.31%

1 месяц

1.39%

6 месяцев

2.31%

1 год

8.45%

3 года

6.31%

5 лет

5.68%

10 лет

4.52%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью FPIOX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20251.41%0.48%-1.07%-0.01%1.50%2.31%
20240.76%0.39%0.82%-0.42%1.37%0.35%2.12%1.04%2.07%-0.49%0.80%0.01%9.12%
20234.39%-1.29%1.13%0.48%-0.54%1.62%1.47%0.05%-1.68%-0.79%4.26%2.87%12.41%
2022-2.45%-0.80%-0.56%-3.43%0.01%-6.60%5.52%-1.86%-4.06%2.66%1.98%-1.45%-11.02%
20210.22%0.46%0.37%1.19%0.36%1.29%0.26%0.57%0.13%-0.14%-1.09%2.00%5.72%
2020-0.25%-1.70%-11.80%4.49%4.34%0.65%4.37%1.05%-0.79%0.18%3.88%1.86%5.25%
20194.82%1.78%0.84%1.57%-1.34%2.25%0.56%0.12%0.64%0.12%0.53%2.09%14.75%
20180.88%-1.18%-1.05%0.84%0.28%0.16%1.03%0.72%0.38%-2.02%-0.90%-2.67%-3.54%
20171.58%1.34%-0.20%1.17%0.85%0.00%1.36%-0.02%0.91%0.51%-0.12%0.56%8.22%
2016-2.09%0.35%3.67%2.73%0.80%0.35%2.58%1.99%0.54%0.12%0.01%1.86%13.55%
20150.60%2.23%-0.19%1.15%0.72%-1.43%-0.20%-1.87%-2.69%2.20%-1.74%-2.51%-3.83%
20140.52%2.17%0.26%0.58%1.09%1.03%-1.33%1.38%-2.24%0.58%-0.39%-1.94%1.62%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг FPIOX составляет 93, что ставит его в топ 7% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности FPIOX, с текущим значением в 9393
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FPIOX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPIOX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPIOX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPIOX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPIOX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Strategic Advisers Income Opportunities Fund (FPIOX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Strategic Advisers Income Opportunities Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 2.33
  • За 5 лет: 1.12
  • За 10 лет: 0.80
  • За всё время: 1.40

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Strategic Advisers Income Opportunities Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.78%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.51 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.

5.00%5.50%6.00%6.50%7.00%7.50%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.8020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.51$0.55$0.52$0.48$0.49$0.46$0.53$0.48$0.48$0.50$0.68$0.70

Дивидендный доход

5.78%6.31%6.04%5.84%5.05%4.84%5.52%5.47%5.03%5.30%7.76%7.24%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Strategic Advisers Income Opportunities Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.04$0.04$0.05$0.05$0.00$0.18
2024$0.04$0.04$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.04$0.06$0.55
2023$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.05$0.04$0.05$0.52
2022$0.03$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.05$0.48
2021$0.03$0.03$0.04$0.03$0.04$0.03$0.04$0.04$0.03$0.04$0.03$0.11$0.49
2020$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.03$0.06$0.46
2019$0.04$0.03$0.04$0.05$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.09$0.53
2018$0.04$0.04$0.04$0.05$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.07$0.48
2017$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.05$0.48
2016$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.05$0.50
2015$0.04$0.04$0.05$0.15$0.04$0.05$0.04$0.04$0.05$0.04$0.04$0.10$0.68
2014$0.04$0.04$0.06$0.11$0.04$0.06$0.04$0.04$0.06$0.04$0.04$0.13$0.70

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Strategic Advisers Income Opportunities Fund показал максимальную просадку в 21.77%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 158 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-21.77%21 февр. 2020 г.2223 мар. 2020 г.1584 нояб. 2020 г.180
-14.31%3 янв. 2022 г.18729 сент. 2022 г.31527 дек. 2023 г.502
-13.04%2 июн. 2015 г.17711 февр. 2016 г.1225 авг. 2016 г.299
-12.67%3 мая 2011 г.1084 окт. 2011 г.10028 февр. 2012 г.208
-7.68%8 янв. 2009 г.419 мар. 2009 г.193 апр. 2009 г.60
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...