График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Strategic Advisers Income Opportunities Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Strategic Advisers Income Opportunities Fund (FPIOX) показал доход в -2.22% с начала года и 5.22% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FPIOX составила 5.31%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
Strategic Advisers Income Opportunities Fund
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- -2.44%
- С начала года
- -2.22%
- 6 месяцев
- -1.31%
- 1 год
- 5.22%
- 3 года*
- 7.29%
- 5 лет*
- 3.37%
- 10 лет*
- 5.31%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 28 сент. 2007 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.46%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 12.6 лет.
Исторически 70% месяцев были с положительной доходностью, а 30% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +9.9%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -15.2%. Самая длинная серия побед составила 14 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении FPIOX закрывался с повышением в 44% случаев. Лучший день был 26 мар. 2020 г. с доходностью +3.2%, в то время как худший день был 10 окт. 2008 г. с доходностью -3.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.22% | 0.00% | -2.44% | -2.22% | |||||||||
| 2025 | 1.53% | 0.36% | -1.08% | 0.39% | 1.15% | 2.11% | 0.64% | 1.31% | 0.84% | 0.28% | -0.22% | 0.88% | 8.47% |
| 2024 | 0.14% | 0.39% | 1.37% | -0.96% | 1.37% | 0.35% | 1.59% | 1.57% | 1.54% | -0.27% | 1.06% | -0.48% | 7.89% |
| 2023 | 3.82% | -1.29% | 1.13% | 1.01% | -1.06% | 1.62% | 1.47% | 0.05% | -1.20% | -1.83% | 4.26% | 3.51% | 11.85% |
| 2022 | -2.45% | -0.80% | -0.56% | -3.43% | 0.01% | -7.08% | 5.04% | -1.86% | -4.55% | 2.66% | 1.98% | -0.90% | -11.84% |
| 2021 | 0.22% | 0.10% | 0.37% | 1.19% | 0.36% | 1.29% | 0.26% | 0.57% | 0.13% | -0.14% | -1.09% | 2.00% | 5.35% |
Метрики бенчмарка
Strategic Advisers Income Opportunities Fund: годовая альфа составляет 3.86%, бета — 0.15, а R² — 0.28 относительно S&P 500 Index с 01.10.2007.
- Этот фонд участвовал в 45.91% снижения S&P 500 Index, но только в 42.84% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- Бета 0.15 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.28 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.28 означает, что этот фонд движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 3.86%
- Бета
- 0.15
- R²
- 0.28
- Участие в росте
- 42.84%
- Участие в снижении
- 45.91%
Комиссия
Комиссия FPIOX составляет 0.49%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
FPIOX имеет ранг 71 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 71% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Strategic Advisers Income Opportunities Fund (FPIOX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| FPIOX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.66 | 0.90 | +0.76 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.39 | 1.39 | +1.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.21 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.20 | 1.40 | -0.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.01 | 6.61 | -1.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для FPIOX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Strategic Advisers Income Opportunities Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.99%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.35 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.35 | $0.48 | $0.51 | $0.47 | $0.35 | $0.45 | $0.50 | $0.53 | $0.48 | $0.48 | $0.55 | $0.57 |
Дивидендный доход | 3.99% | 5.34% | 5.81% | 5.52% | 4.34% | 4.70% | 5.20% | 5.53% | 5.48% | 5.02% | 5.88% | 6.58% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Strategic Advisers Income Opportunities Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| 2025 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.05 | $0.00 | $0.04 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.00 | $0.07 | $0.48 |
| 2024 | $0.04 | $0.04 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.00 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.04 | $0.06 | $0.51 |
| 2023 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.00 | $0.04 | $0.05 | $0.47 |
| 2022 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.04 | $0.04 | $0.05 | $0.35 |
| 2021 | $0.03 | $0.00 | $0.04 | $0.03 | $0.04 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.03 | $0.04 | $0.03 | $0.11 | $0.45 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Strategic Advisers Income Opportunities Fund показал максимальную просадку в 36.95%, зарегистрированную 16 дек. 2008 г.. Полное восстановление заняло 233 торговые сессии.
Текущая просадка Strategic Advisers Income Opportunities Fund составляет 2.66%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -36.95% | 16 окт. 2007 г. | 296 | 16 дек. 2008 г. | 233 | 18 нояб. 2009 г. | 529 |
| -21.77% | 21 февр. 2020 г. | 22 | 23 мар. 2020 г. | 158 | 4 нояб. 2020 г. | 180 |
| -15.14% | 3 янв. 2022 г. | 187 | 29 сент. 2022 г. | 375 | 28 мар. 2024 г. | 562 |
| -13.52% | 2 июн. 2015 г. | 177 | 11 февр. 2016 г. | 124 | 9 авг. 2016 г. | 301 |
| -11.31% | 3 мая 2011 г. | 108 | 4 окт. 2011 г. | 83 | 2 февр. 2012 г. | 191 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...