- ISIN
- US31635R8768
- CUSIP
- 31635R876
- Эмитент
- Fidelity
- Дата выпуска
- 27 сент. 2007 г.
- Категория
- High Yield Bonds
- Минимальные инвестиции
- $0
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности FPIOX
Strategic Advisers Income Opportunities Fund (FPIOX) прибавил 1.7% с начала года. Текущая цена акции FPIOX — $9. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции FPIOX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,207.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Strategic Advisers Income Opportunities Fund (FPIOX) показал доход в 1.66% с начала года и 7.36% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FPIOX составила 5.35%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Strategic Advisers Income Opportunities Fund
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 0.75%
- С начала года
- 1.66%
- 6 месяцев
- 2.44%
- 1 год
- 7.36%
- 3 года*
- 8.45%
- 5 лет*
- 3.84%
- 10 лет*
- 5.35%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность FPIOX по месяцам
На основе ежедневных данных с 28 сент. 2007 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.47%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 12.3 лет.
Исторически 70% месяцев были с положительной доходностью, а 30% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +9.9%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -15.2%. Самая длинная серия побед составила 14 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении FPIOX закрывался с повышением в 44% случаев. Лучший день был 26 мар. 2020 г. с доходностью +3.2%, в то время как худший день был 10 окт. 2008 г. с доходностью -3.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.22% | 0.00% | -1.33% | 2.04% | 0.63% | 0.11% | 1.66% | ||||||
| 2025 | 1.53% | 0.36% | -1.08% | 0.39% | 1.15% | 2.11% | 0.64% | 1.31% | 0.84% | 0.28% | -0.22% | 0.88% | 8.47% |
| 2024 | 0.14% | 0.39% | 1.37% | -0.96% | 1.37% | 0.35% | 1.59% | 1.57% | 1.54% | -0.27% | 1.06% | -0.48% | 7.89% |
| 2023 | 3.82% | -1.29% | 1.13% | 1.01% | -1.06% | 1.62% | 1.47% | 0.05% | -1.20% | -1.83% | 4.26% | 3.51% | 11.85% |
| 2022 | -2.45% | -0.80% | -0.56% | -3.43% | 0.01% | -7.08% | 5.04% | -1.86% | -4.55% | 2.66% | 1.98% | -0.90% | -11.84% |
| 2021 | 0.22% | 0.10% | 0.37% | 1.19% | 0.36% | 1.29% | 0.26% | 0.57% | 0.13% | -0.14% | -1.09% | 2.00% | 5.35% |
Метрики бенчмарка
Strategic Advisers Income Opportunities Fund has an annualized alpha of 3.90%, beta of 0.15, and R2 of 0.28 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 01, 2007.
- This fund participated in 45.86% of S&P 500 Index downside but only 42.02% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.15 may look defensive, but with R2 of 0.28 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.28 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 3.90%
- Бета
- 0.15
- R²
- 0.28
- Участие в росте
- 42.02%
- Участие в снижении
- 45.86%
Комиссия
Комиссия FPIOX составляет 0.49%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
FPIOX имеет ранг 86 по соотношению доходности и риска — в топ 86% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Strategic Advisers Income Opportunities Fund (FPIOX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| FPIOX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.64 | 1.41 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.52 | 2.93 | +0.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.87 | 13.52 | +3.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Strategic Advisers Income Opportunities Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.94%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.44 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.44 | $0.48 | $0.51 | $0.47 | $0.35 | $0.45 | $0.50 | $0.53 | $0.48 | $0.48 | $0.55 | $0.57 |
Дивидендный доход | 4.94% | 5.34% | 5.81% | 5.52% | 4.34% | 4.70% | 5.20% | 5.53% | 5.48% | 5.02% | 5.88% | 6.58% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Strategic Advisers Income Opportunities Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.00 | $0.15 | ||||||
| 2025 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.05 | $0.00 | $0.04 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.00 | $0.07 | $0.48 |
| 2024 | $0.04 | $0.04 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.00 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.04 | $0.06 | $0.51 |
| 2023 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.00 | $0.04 | $0.05 | $0.47 |
| 2022 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.04 | $0.04 | $0.05 | $0.35 |
| 2021 | $0.03 | $0.00 | $0.04 | $0.03 | $0.04 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.03 | $0.04 | $0.03 | $0.11 | $0.45 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Strategic Advisers Income Opportunities Fund показал максимальную просадку в 36.95%, зарегистрированную 16 дек. 2008 г.. Полное восстановление заняло 233 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -36.95%дек. 2008 г. | 1y 2mo | 11mo 7d | 2y 1moокт. 2007 г. - нояб. 2009 г. |
Обвал COVID2020 | -21.77%март 2020 г. | 1mo 1d | 7mo 16d | 8mo 17dфевр. 2020 г. - нояб. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -15.14%сент. 2022 г. | 8mo 29d | 1y 6mo | 2y 2moянв. 2022 г. - март 2024 г. |
Коррекция 2016 года2016 | -13.52%февр. 2016 г. | 8mo 14d | 6mo | 1y 2moиюнь 2015 г. - авг. 2016 г. |
Коррекция 2011 года2011 | -11.31%окт. 2011 г. | 4mo 26d | 4mo 1d | 8mo 27dмай 2011 г. - февр. 2012 г. |
Показатели просадок
| FPIOX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.95% | -56.78% | +19.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.66% | -9.10% | +6.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.92% | -18.90% | +14.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.14% | -25.43% | +10.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.77% | -33.92% | +12.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.65% | -10.72% | +7.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.59% | 1.97% | -1.38% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с FPIOX
Добавьте Strategic Advisers Income Opportunities Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с FPIOX