Сравнение FPIOX с FOCIX
FPIOX (Strategic Advisers Income Opportunities Fund) and FOCIX (Fairholme Focused Income Fund) are both High Yield Bonds funds. Over the past 10 years, FPIOX returned 5.35%/yr vs 7.08%/yr for FOCIX. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. FPIOX charges 0.49%/yr vs 1.00%/yr for FOCIX.
Доходность
Сравнение доходности FPIOX и FOCIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FPIOX показывает доходность 1.66%, что значительно ниже, чем у FOCIX с доходностью 7.20%. За последние 10 лет акции FPIOX уступали акциям FOCIX по среднегодовой доходности: 5.35% против 7.08% соответственно.
FPIOX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 0.75%
- С начала года
- 1.66%
- 6 месяцев
- 2.44%
- 1 год
- 7.36%
- 3 года*
- 8.45%
- 5 лет*
- 3.84%
- 10 лет*
- 5.35%
FOCIX
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- -0.83%
- С начала года
- 7.20%
- 6 месяцев
- 6.85%
- 1 год
- 10.45%
- 3 года*
- 11.80%
- 5 лет*
- 8.61%
- 10 лет*
- 7.08%
Сравнение доходности по годам FPIOX и FOCIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPIOX Strategic Advisers Income Opportunities Fund | 1.66% | 8.47% | 7.89% | 11.85% | -11.84% | 5.35% | 5.64% | 14.77% | -3.53% | 8.21% |
FOCIX Fairholme Focused Income Fund | 7.20% | 6.17% | 14.67% | 12.58% | 6.00% | 6.73% | 0.99% | 7.44% | -6.88% | -0.54% |
Correlation
The correlation between FPIOX and FOCIX is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 янв. 2010 г. | 0.33 |
The correlation between FPIOX and FOCIX shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.33 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FPIOX vs. FOCIX — Ранг доходности на риск
FPIOX
FOCIX
Сравнение FPIOX c FOCIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategic Advisers Income Opportunities Fund (FPIOX) и Fairholme Focused Income Fund (FOCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FPIOX | FOCIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.64 | 1.27 | +0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.52 | 3.32 | +0.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.87 | 9.82 | +7.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FPIOX | FOCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.71 | 1.49 | +1.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 | 0.89 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.98 | 0.78 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.95 | 0.79 | +0.16 |
Просадки
Сравнение просадок FPIOX и FOCIX
Максимальная просадка FPIOX за все время составила -36.95%, что больше максимальной просадки FOCIX в -18.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPIOX и FOCIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FPIOX | FOCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.95% | -18.78% | -18.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.66% | -3.33% | +0.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.92% | -7.96% | +4.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.14% | -12.36% | -2.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.77% | -18.61% | -3.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.96% | +1.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.65% | -4.77% | +1.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.59% | 1.12% | -0.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности FPIOX и FOCIX
Текущая волатильность для Strategic Advisers Income Opportunities Fund (FPIOX) составляет 1.22%, в то время как у Fairholme Focused Income Fund (FOCIX) волатильность равна 2.62%. Это указывает на то, что FPIOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FOCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FPIOX | FOCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.22% | 2.62% | -1.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.67% | 5.66% | -2.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.45% | 7.41% | -3.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.09% | 9.76% | -4.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.54% | 9.08% | -3.54% |
Сравнение комиссий FPIOX и FOCIX
FPIOX берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии FOCIX в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FPIOX и FOCIX
Дивидендная доходность FPIOX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.94%, что больше доходности FOCIX в 1.22%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FOCIX Fairholme Focused Income Fund | 1.22% | 1.31% | 2.46% | 2.82% | 2.24% | 1.12% | 0.65% | 2.75% | 4.57% | 9.83% | 5.16% | 5.51% |
FPIOX Strategic Advisers Income Opportunities Fund | 4.94% | 5.34% | 5.81% | 5.52% | 4.34% | 4.70% | 5.20% | 5.53% | 5.48% | 5.02% | 5.88% | 6.58% |
Часто задаваемые вопросы
FPIOX and FOCIX have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FOCIX has higher volatility (2.62%) compared to FPIOX (1.22%). In terms of maximum drawdown, FPIOX dropped -36.95% vs FOCIX's -18.78%.
FPIOX currently has the higher Sharpe Ratio (2.71 vs 1.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FPIOX и FOCIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор