Сравнение FPIOX с VYM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Strategic Advisers Income Opportunities Fund (FPIOX) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM).
FPIOX управляется Fidelity. Фонд был запущен 27 сент. 2007 г.. VYM - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE High Dividend Yield Index. Фонд был запущен 7 февр. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности FPIOX и VYM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FPIOX и VYM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPIOX Strategic Advisers Income Opportunities Fund | -1.67% | 8.47% | 7.89% | 11.85% | -11.84% | 5.35% | 5.64% | 14.77% | -3.53% | 8.21% |
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF | 3.69% | 15.42% | 17.60% | 6.57% | -0.43% | 26.20% | 1.15% | 24.06% | -5.92% | 16.42% |
Доходность по периодам
С начала года, FPIOX показывает доходность -1.67%, что значительно ниже, чем у VYM с доходностью 3.69%. За последние 10 лет акции FPIOX уступали акциям VYM по среднегодовой доходности: 5.37% против 11.22% соответственно.
FPIOX
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -1.56%
- С начала года
- -1.67%
- 6 месяцев
- -0.75%
- 1 год
- 5.70%
- 3 года*
- 7.49%
- 5 лет*
- 3.45%
- 10 лет*
- 5.37%
VYM
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -4.02%
- С начала года
- 3.69%
- 6 месяцев
- 6.19%
- 1 год
- 17.89%
- 3 года*
- 15.17%
- 5 лет*
- 11.02%
- 10 лет*
- 11.22%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FPIOX и VYM
FPIOX берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии VYM в 0.04%.
Доходность на риск
FPIOX vs. VYM — Ранг доходности на риск
FPIOX
VYM
Сравнение FPIOX c VYM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategic Advisers Income Opportunities Fund (FPIOX) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FPIOX | VYM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.70 | 1.19 | +0.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.47 | 1.70 | +0.77 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.26 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.29 | 1.56 | -0.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.34 | 6.86 | -1.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FPIOX | VYM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.70 | 1.19 | +0.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | 0.79 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.99 | 0.69 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.92 | 0.49 | +0.44 |
Корреляция
Корреляция между FPIOX и VYM составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FPIOX и VYM
Дивидендная доходность FPIOX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.97%, что больше доходности VYM в 2.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPIOX Strategic Advisers Income Opportunities Fund | 3.97% | 5.34% | 5.81% | 5.52% | 4.34% | 4.70% | 5.20% | 5.53% | 5.48% | 5.02% | 5.88% | 6.58% |
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF | 2.37% | 2.44% | 2.74% | 3.12% | 3.01% | 2.76% | 3.18% | 3.03% | 3.40% | 2.80% | 2.91% | 3.22% |
Просадки
Сравнение просадок FPIOX и VYM
Максимальная просадка FPIOX за все время составила -36.95%, что меньше максимальной просадки VYM в -56.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPIOX и VYM.
Загрузка...
Показатели просадок
| FPIOX | VYM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.95% | -56.98% | +20.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.10% | -11.32% | +8.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.14% | -15.84% | +0.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.77% | -35.21% | +13.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.10% | -4.91% | +2.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.68% | -7.25% | +3.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.95% | 2.57% | -1.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности FPIOX и VYM
Текущая волатильность для Strategic Advisers Income Opportunities Fund (FPIOX) составляет 1.30%, в то время как у Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM) волатильность равна 3.60%. Это указывает на то, что FPIOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VYM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FPIOX | VYM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.30% | 3.60% | -2.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.19% | 7.96% | -5.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.04% | 15.14% | -11.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.03% | 13.97% | -8.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.53% | 16.33% | -10.80% |