Сравнение FPIOX с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Strategic Advisers Income Opportunities Fund (FPIOX) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD).
FPIOX управляется Fidelity. Фонд был запущен 27 сент. 2007 г.. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности FPIOX и SCHD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FPIOX и SCHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPIOX Strategic Advisers Income Opportunities Fund | -1.67% | 8.47% | 7.89% | 11.85% | -11.84% | 5.35% | 5.64% | 14.77% | -3.53% | 8.21% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 12.17% | 4.34% | 11.66% | 4.54% | -3.26% | 29.87% | 15.03% | 27.29% | -5.56% | 20.85% |
Доходность по периодам
С начала года, FPIOX показывает доходность -1.67%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 12.17%. За последние 10 лет акции FPIOX уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 5.37% против 12.25% соответственно.
FPIOX
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -1.56%
- С начала года
- -1.67%
- 6 месяцев
- -0.75%
- 1 год
- 5.70%
- 3 года*
- 7.49%
- 5 лет*
- 3.45%
- 10 лет*
- 5.37%
SCHD
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- -3.43%
- С начала года
- 12.17%
- 6 месяцев
- 12.91%
- 1 год
- 13.70%
- 3 года*
- 11.84%
- 5 лет*
- 8.32%
- 10 лет*
- 12.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FPIOX и SCHD
FPIOX берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.
Доходность на риск
FPIOX vs. SCHD — Ранг доходности на риск
FPIOX
SCHD
Сравнение FPIOX c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategic Advisers Income Opportunities Fund (FPIOX) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FPIOX | SCHD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.70 | 0.88 | +0.82 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.47 | 1.32 | +1.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.19 | +0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.29 | 1.05 | +0.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.34 | 3.55 | +1.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FPIOX | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.70 | 0.88 | +0.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | 0.58 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.99 | 0.74 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.92 | 0.84 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между FPIOX и SCHD составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FPIOX и SCHD
Дивидендная доходность FPIOX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.97%, что больше доходности SCHD в 3.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPIOX Strategic Advisers Income Opportunities Fund | 3.97% | 5.34% | 5.81% | 5.52% | 4.34% | 4.70% | 5.20% | 5.53% | 5.48% | 5.02% | 5.88% | 6.58% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 3.46% | 3.82% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% |
Просадки
Сравнение просадок FPIOX и SCHD
Максимальная просадка FPIOX за все время составила -36.95%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPIOX и SCHD.
Загрузка...
Показатели просадок
| FPIOX | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.95% | -33.37% | -3.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.10% | -12.74% | +9.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.14% | -16.85% | +1.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.77% | -33.37% | +11.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.10% | -3.43% | +1.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.68% | -3.34% | -0.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.95% | 3.75% | -2.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности FPIOX и SCHD
Текущая волатильность для Strategic Advisers Income Opportunities Fund (FPIOX) составляет 1.30%, в то время как у Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) волатильность равна 2.33%. Это указывает на то, что FPIOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FPIOX | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.30% | 2.33% | -1.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.19% | 7.96% | -5.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.04% | 15.69% | -11.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.03% | 14.40% | -9.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.53% | 16.70% | -11.17% |