Сравнение FPIOX с FSKAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Strategic Advisers Income Opportunities Fund (FPIOX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX).
FPIOX управляется Fidelity. Фонд был запущен 27 сент. 2007 г.. FSKAX управляется Fidelity.
Доходность
Сравнение доходности FPIOX и FSKAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FPIOX и FSKAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPIOX Strategic Advisers Income Opportunities Fund | -2.22% | 8.47% | 7.89% | 11.85% | -11.84% | 5.35% | 5.64% | 14.77% | -3.53% | 8.21% |
FSKAX Fidelity Total Market Index Fund | -6.77% | 17.06% | 23.89% | 26.12% | -19.53% | 25.66% | 20.79% | 30.92% | -5.32% | 20.85% |
Доходность по периодам
С начала года, FPIOX показывает доходность -2.22%, что значительно выше, чем у FSKAX с доходностью -6.77%. За последние 10 лет акции FPIOX уступали акциям FSKAX по среднегодовой доходности: 5.31% против 13.23% соответственно.
FPIOX
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- -2.44%
- С начала года
- -2.22%
- 6 месяцев
- -1.31%
- 1 год
- 5.22%
- 3 года*
- 7.29%
- 5 лет*
- 3.37%
- 10 лет*
- 5.31%
FSKAX
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- -7.69%
- С начала года
- -6.77%
- 6 месяцев
- -4.56%
- 1 год
- 14.73%
- 3 года*
- 16.72%
- 5 лет*
- 10.13%
- 10 лет*
- 13.23%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FPIOX и FSKAX
FPIOX берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии FSKAX в 0.02%.
Доходность на риск
FPIOX vs. FSKAX — Ранг доходности на риск
FPIOX
FSKAX
Сравнение FPIOX c FSKAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategic Advisers Income Opportunities Fund (FPIOX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FPIOX | FSKAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.66 | 0.83 | +0.83 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.39 | 1.29 | +1.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.19 | +0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.20 | 1.04 | +0.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.01 | 5.05 | -0.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FPIOX | FSKAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.66 | 0.83 | +0.83 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 0.59 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.98 | 0.72 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.92 | 0.78 | +0.14 |
Корреляция
Корреляция между FPIOX и FSKAX составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FPIOX и FSKAX
Дивидендная доходность FPIOX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.99%, что больше доходности FSKAX в 1.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPIOX Strategic Advisers Income Opportunities Fund | 3.99% | 5.34% | 5.81% | 5.52% | 4.34% | 4.70% | 5.20% | 5.53% | 5.48% | 5.02% | 5.88% | 6.58% |
FSKAX Fidelity Total Market Index Fund | 1.09% | 1.01% | 1.19% | 1.41% | 1.62% | 1.15% | 1.45% | 1.94% | 2.54% | 2.07% | 2.43% | 0.82% |
Просадки
Сравнение просадок FPIOX и FSKAX
Максимальная просадка FPIOX за все время составила -36.95%, что больше максимальной просадки FSKAX в -35.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPIOX и FSKAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FPIOX | FSKAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.95% | -35.01% | -1.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.10% | -12.42% | +9.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.14% | -25.39% | +10.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.77% | -35.01% | +13.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.66% | -8.92% | +6.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.68% | -4.05% | +0.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.94% | 2.57% | -1.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности FPIOX и FSKAX
Текущая волатильность для Strategic Advisers Income Opportunities Fund (FPIOX) составляет 1.11%, в то время как у Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX) волатильность равна 4.42%. Это указывает на то, что FPIOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSKAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FPIOX | FSKAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.11% | 4.42% | -3.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.13% | 9.40% | -7.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.00% | 18.50% | -14.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.03% | 17.38% | -12.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.52% | 18.42% | -12.90% |