Сравнение FPIOX с SPTL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Strategic Advisers Income Opportunities Fund (FPIOX) и SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF (SPTL).
FPIOX управляется Fidelity. Фонд был запущен 27 сент. 2007 г.. SPTL - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg Long U.S. Treasury Index. Фонд был запущен 23 мая 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности FPIOX и SPTL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FPIOX и SPTL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPIOX Strategic Advisers Income Opportunities Fund | -2.22% | 8.47% | 7.89% | 11.85% | -11.84% | 5.35% | 5.64% | 14.77% | -3.53% | 8.21% |
SPTL SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF | 0.01% | 5.28% | -6.23% | 3.30% | -29.44% | -4.99% | 18.07% | 13.74% | -1.57% | 9.01% |
Доходность по периодам
С начала года, FPIOX показывает доходность -2.22%, что значительно ниже, чем у SPTL с доходностью 0.01%. За последние 10 лет акции FPIOX превзошли акции SPTL по среднегодовой доходности: 5.31% против -0.87% соответственно.
FPIOX
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- -2.44%
- С начала года
- -2.22%
- 6 месяцев
- -1.31%
- 1 год
- 5.22%
- 3 года*
- 7.29%
- 5 лет*
- 3.37%
- 10 лет*
- 5.31%
SPTL
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -3.93%
- С начала года
- 0.01%
- 6 месяцев
- -0.43%
- 1 год
- 0.50%
- 3 года*
- -1.55%
- 5 лет*
- -4.88%
- 10 лет*
- -0.87%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FPIOX и SPTL
FPIOX берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии SPTL в 0.03%.
Доходность на риск
FPIOX vs. SPTL — Ранг доходности на риск
FPIOX
SPTL
Сравнение FPIOX c SPTL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategic Advisers Income Opportunities Fund (FPIOX) и SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF (SPTL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FPIOX | SPTL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.66 | 0.05 | +1.61 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.39 | 0.14 | +2.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.02 | +0.35 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.20 | 0.16 | +1.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.01 | 0.34 | +4.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FPIOX | SPTL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.66 | 0.05 | +1.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | -0.34 | +1.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.98 | -0.06 | +1.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.92 | 0.24 | +0.68 |
Корреляция
Корреляция между FPIOX и SPTL составляет -0.07. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FPIOX и SPTL
Дивидендная доходность FPIOX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.99%, что меньше доходности SPTL в 4.15%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPIOX Strategic Advisers Income Opportunities Fund | 3.99% | 5.34% | 5.81% | 5.52% | 4.34% | 4.70% | 5.20% | 5.53% | 5.48% | 5.02% | 5.88% | 6.58% |
SPTL SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF | 4.15% | 4.12% | 4.03% | 3.24% | 2.75% | 1.68% | 1.71% | 2.45% | 2.69% | 2.53% | 2.56% | 2.60% |
Просадки
Сравнение просадок FPIOX и SPTL
Максимальная просадка FPIOX за все время составила -36.95%, что меньше максимальной просадки SPTL в -46.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPIOX и SPTL.
Загрузка...
Показатели просадок
| FPIOX | SPTL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.95% | -46.20% | +9.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.10% | -8.44% | +5.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.14% | -41.02% | +25.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.77% | -46.20% | +24.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.66% | -36.62% | +33.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.68% | -14.03% | +10.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.94% | 3.84% | -2.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности FPIOX и SPTL
Текущая волатильность для Strategic Advisers Income Opportunities Fund (FPIOX) составляет 1.11%, в то время как у SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF (SPTL) волатильность равна 3.50%. Это указывает на то, что FPIOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPTL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FPIOX | SPTL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.11% | 3.50% | -2.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.13% | 6.01% | -3.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.00% | 10.34% | -6.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.03% | 14.65% | -9.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.52% | 13.98% | -8.46% |