PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FPIOX с SPTL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FPIOX с SPTL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FPIOX (Strategic Advisers Income Opportunities Fund) and SPTL (SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF) are both funds - FPIOX is a High Yield Bonds fund managed by Fidelity, while SPTL is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg Long U.S. Treasury Index. Over the past 10 years, FPIOX returned 5.33%/yr vs -1.04%/yr for SPTL. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions. FPIOX charges 0.49%/yr vs 0.03%/yr for SPTL.

Доходность

Сравнение доходности FPIOX и SPTL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Strategic Advisers Income Opportunities Fund (FPIOX) и SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF (SPTL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FPIOX показывает доходность 1.43%, что значительно выше, чем у SPTL с доходностью -0.19%. За последние 10 лет акции FPIOX превзошли акции SPTL по среднегодовой доходности: 5.33% против -1.04% соответственно.

FPIOX

1 день
-0.22%
1 месяц
0.52%
С начала года
1.43%
6 месяцев
2.21%
1 год
7.00%
3 года*
8.37%
5 лет*
3.77%
10 лет*
5.33%

SPTL

1 день
0.19%
1 месяц
0.43%
С начала года
-0.19%
6 месяцев
-1.00%
1 год
3.88%
3 года*
-0.59%
5 лет*
-5.28%
10 лет*
-1.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FPIOX и SPTL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FPIOX
Strategic Advisers Income Opportunities Fund		1.43%8.47%7.89%11.85%-11.84%5.35%5.64%14.77%-3.53%8.21%
SPTL
SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF		-0.19%5.28%-6.23%3.30%-29.44%-4.99%18.07%13.74%-1.57%9.01%

Correlation

The correlation between FPIOX and SPTL is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.38

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.31

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2007 г.

-0.06

The correlation between FPIOX and SPTL shifts across timeframes, from -0.06 (all time) to 0.38 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Strategic Advisers Income Opportunities Fund

SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF

Часто сравнивают с FPIOX:
FPIOX с RCRYXFPIOX с FSELXFPIOX с FSKAXFPIOX с FSPSXFPIOX с SCHDFPIOX с FOCIXFPIOX с EMO
Часто сравнивают с SPTL:
SPTL с TLTSPTL с VGLTSPTL с EDVSPTL с SCHQSPTL с TLHSPTL с BNDSPTL с VUSTX

Доходность на риск

FPIOX vs. SPTL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FPIOX
Ранг доходности на риск FPIOX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPIOX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPIOX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPIOX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPIOX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPIOX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
SPTL
Ранг доходности на риск SPTL: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPTL: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPTL: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPTL: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPTL: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPTL: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FPIOX c SPTL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategic Advisers Income Opportunities Fund (FPIOX) и SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF (SPTL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FPIOXSPTLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.47
0.44

+2.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.39
0.69

+3.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.57

1.08

+0.49

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.19

0.55

+2.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.29

1.44

+13.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FPIOX vs. SPTL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FPIOX на текущий момент составляет 2.47, что выше коэффициента Шарпа SPTL равного 0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FPIOX и SPTL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FPIOXSPTLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.47

0.44

+2.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

-0.36

+1.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.98

-0.07

+1.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.95

0.24

+0.71

Просадки

Сравнение просадок FPIOX и SPTL

Максимальная просадка FPIOX за все время составила -36.95%, что меньше максимальной просадки SPTL в -46.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPIOX и SPTL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FPIOXSPTLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.95%

-46.20%

+9.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.66%

-7.04%

+4.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.92%

-17.55%

+13.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.14%

-41.02%

+25.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.77%

-46.20%

+24.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.22%

-36.75%

+36.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.65%

-14.25%

+10.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.53%

2.70%

-2.17%

Волатильность

Сравнение волатильности FPIOX и SPTL

Текущая волатильность для Strategic Advisers Income Opportunities Fund (FPIOX) составляет 1.24%, в то время как у SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF (SPTL) волатильность равна 2.60%. Это указывает на то, что FPIOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPTL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FPIOXSPTLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.24%

2.60%

-1.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.68%

5.97%

-3.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.46%

8.92%

-5.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.09%

14.61%

-9.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.54%

13.94%

-8.40%

Сравнение комиссий FPIOX и SPTL

FPIOX берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии SPTL в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FPIOX и SPTL

Дивидендная доходность FPIOX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.95%, что больше доходности SPTL в 4.21%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FPIOX
Strategic Advisers Income Opportunities Fund		4.95%5.34%5.81%5.52%4.34%4.70%5.20%5.53%5.48%5.02%5.88%6.58%
SPTL
SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF		4.21%4.12%4.03%3.24%2.75%1.68%1.71%2.45%2.69%2.53%2.56%2.60%

Часто задаваемые вопросы

FPIOX and SPTL have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPTL has higher volatility (2.60%) compared to FPIOX (1.24%). In terms of maximum drawdown, FPIOX dropped -36.95% vs SPTL's -46.20%.

FPIOX currently has the higher Sharpe Ratio (2.47 vs 0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FPIOX и SPTL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор