PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FPI с USFR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FPI с USFR

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FPI (Farmland Partners Inc.) is a stock, while USFR (WisdomTree Floating Rate Treasury Fund) is Government Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury Floating Rate Bond Index. Over the past 10 years, FPI returned 2.62%/yr vs 2.50%/yr for USFR. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности FPI и USFR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Farmland Partners Inc. (FPI) и WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FPI показывает доходность 3.87%, что значительно выше, чем у USFR с доходностью 2.07%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FPI имеют среднегодовую доходность 2.62%, а акции USFR немного отстают с 2.50%.

FPI

1 день
2.61%
1 месяц
1.25%
6 месяцев
-5.46%
С начала года
3.87%
1 год
-7.87%
3 года*
-1.98%
5 лет*
0.26%
10 лет*
2.62%

USFR

1 день
0.00%
1 месяц
0.32%
6 месяцев
1.92%
С начала года
2.07%
1 год
3.95%
3 года*
4.70%
5 лет*
3.77%
10 лет*
2.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FPI и USFR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FPI
Farmland Partners Inc.		3.87%-14.11%5.66%3.99%6.09%39.70%32.09%53.84%-45.13%-17.84%
USFR
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund		2.07%4.23%5.47%5.18%1.98%-0.03%0.56%2.02%2.01%1.03%

Correlation

The correlation between FPI and USFR is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.00

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 апр. 2014 г.

-0.01

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Farmland Partners Inc.

WisdomTree Floating Rate Treasury Fund

Часто сравнивают с FPI:
FPI с LANDFPI с SPYFPI с VOOFPI с GLADFPI с VNQFPI с AGMFPI с VTI
Часто сравнивают с USFR:
USFR с SGOVUSFR с TFLOUSFR с VMFXXUSFR с VUSXXUSFR с FLOTUSFR с TBILUSFR с SHV

Доходность на риск

FPI vs. USFR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FPI
Ранг доходности на риск FPI: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPI: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPI: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPI: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPI: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPI: 3232
Ранг коэф-та Мартина
USFR
Ранг доходности на риск USFR: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USFR: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USFR: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USFR: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USFR: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USFR: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FPI c USFR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Farmland Partners Inc. (FPI) и WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FPIUSFRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.34
14.73

-15.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.31
51.39

-51.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

14.02

-13.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.30

199.58

-199.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.61

797.11

-797.72

FPI vs. USFR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FPI на текущий момент составляет -0.34, что ниже коэффициента Шарпа USFR равного 14.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FPI и USFR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FPI и USFR

Максимальная просадка FPI за все время составила -59.77%, что больше максимальной просадки USFR в -1.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPI и USFR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FPIUSFRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.77%

-1.36%

-58.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.03%

-0.02%

-26.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.03%

-0.06%

-25.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.88%

-0.18%

-39.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.44%

-0.80%

-56.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.99%

0.00%

-23.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.63%

-0.15%

-23.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.96%

0.00%

+12.96%

Волатильность

Сравнение волатильности FPI и USFR

Farmland Partners Inc. (FPI) имеет более высокую волатильность в 6.11% по сравнению с WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR) с волатильностью 0.07%. Это указывает на то, что FPI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FPIUSFRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.11%

0.07%

+6.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.66%

0.19%

+18.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.23%

0.27%

+22.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.14%

0.39%

+27.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.66%

0.77%

+34.89%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FPI и USFR

Дивидендная доходность FPI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.09%, что больше доходности USFR в 3.83%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FPI
Farmland Partners Inc.		5.09%4.54%11.31%3.61%1.85%1.67%2.30%2.95%7.82%5.88%4.57%4.54%
USFR
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund		3.83%4.15%5.17%5.12%1.78%0.01%0.40%2.08%1.67%1.03%0.29%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FPI and USFR have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FPI has higher volatility (6.11%) compared to USFR (0.07%). In terms of maximum drawdown, FPI dropped -59.77% vs USFR's -1.36%.

USFR currently has the higher Sharpe Ratio (14.73 vs -0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FPI и USFR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор