Сравнение FPI с SGOV
FPI (Farmland Partners Inc.) is a stock, while SGOV (iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF) is Ultrashort Bond fund tracking the ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. Over the past 5 years, FPI returned -0.16%/yr vs 3.54%/yr for SGOV. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности FPI и SGOV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FPI показывает доходность 7.61%, что значительно выше, чем у SGOV с доходностью 1.52%.
FPI
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- -2.74%
- С начала года
- 7.61%
- 6 месяцев
- 6.95%
- 1 год
- -5.90%
- 3 года*
- 2.57%
- 5 лет*
- -0.16%
- 10 лет*
- 3.69%
SGOV
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 1.52%
- 6 месяцев
- 1.79%
- 1 год
- 3.95%
- 3 года*
- 4.72%
- 5 лет*
- 3.54%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FPI и SGOV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPI Farmland Partners Inc. | 7.61% | -14.11% | 5.66% | 3.99% | 6.09% | 39.70% | 28.75% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 1.52% | 4.24% | 5.27% | 5.12% | 1.58% | 0.04% | 0.05% |
Correlation
The correlation between FPI and SGOV is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2020 г. | -0.02 |
The correlation between FPI and SGOV shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.00 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FPI vs. SGOV — Ранг доходности на риск
FPI
SGOV
Сравнение FPI c SGOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Farmland Partners Inc. (FPI) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FPI | SGOV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -20.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -275.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 195.55 | -194.58 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.28 | 398.20 | -398.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.53 | 4,462.00 | -4,462.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FPI | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.26 | 20.28 | -20.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 | 14.74 | -14.74 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.10 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.07 | 12.49 | -12.42 |
Просадки
Сравнение просадок FPI и SGOV
Максимальная просадка FPI за все время составила -59.77%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPI и SGOV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FPI | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.77% | -0.03% | -59.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.46% | -0.01% | -21.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.64% | -0.01% | -23.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.88% | -0.03% | -39.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.44% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.24% | 0.00% | -21.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.61% | -0.00% | -23.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.23% | 0.00% | +11.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности FPI и SGOV
Farmland Partners Inc. (FPI) имеет более высокую волатильность в 5.16% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.05%. Это указывает на то, что FPI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FPI | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.16% | 0.05% | +5.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.12% | 0.13% | +17.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.69% | 0.20% | +22.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.32% | 0.24% | +28.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.63% | 0.24% | +35.39% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FPI и SGOV
Дивидендная доходность FPI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.57%, что больше доходности SGOV в 3.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPI Farmland Partners Inc. | 4.57% | 4.54% | 11.31% | 3.61% | 1.85% | 1.67% | 2.30% | 2.95% | 7.82% | 5.88% | 4.57% | 4.54% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 3.86% | 4.10% | 5.10% | 4.87% | 1.45% | 0.03% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FPI and SGOV have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FPI has higher volatility (5.16%) compared to SGOV (0.05%). In terms of maximum drawdown, FPI dropped -59.77% vs SGOV's -0.03%.
SGOV currently has the higher Sharpe Ratio (20.28 vs -0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FPI и SGOV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор