PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FPI с SGOV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FPI с SGOV

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

FPI (Farmland Partners Inc.) is a stock, while SGOV (iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF) is Ultrashort Bond fund tracking the ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. Over the past 5 years, FPI returned 0.01%/yr vs 3.63%/yr for SGOV. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности FPI и SGOV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Farmland Partners Inc. (FPI) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FPI показывает доходность 2.60%, что значительно выше, чем у SGOV с доходностью 1.98%.

FPI

1 день
-1.22%
1 месяц
1.15%
6 месяцев
-7.66%
С начала года
2.60%
1 год
-9.96%
3 года*
-2.76%
5 лет*
0.01%
10 лет*
2.49%

SGOV

1 день
0.03%
1 месяц
0.32%
6 месяцев
1.79%
С начала года
1.98%
1 год
3.89%
3 года*
4.67%
5 лет*
3.63%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FPI и SGOV

2026 (YTD)202520242023202220212020
FPI
Farmland Partners Inc.		2.60%-14.11%5.66%3.99%6.09%39.70%27.28%
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF		1.98%4.24%5.27%5.12%1.58%0.04%0.04%

Correlation

The correlation between FPI and SGOV is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2020 г.

-0.02

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Farmland Partners Inc.

iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF

Часто сравнивают с FPI:
FPI с LANDFPI с SPYFPI с VOOFPI с GLADFPI с VNQFPI с AGMFPI с VTI
Часто сравнивают с SGOV:
SGOV с SPAXXSGOV с BILSGOV с SWVXXSGOV с USFRSGOV с VMFXXSGOV с VUSXXSGOV с SCHO

Доходность на риск

FPI vs. SGOV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FPI
Ранг доходности на риск FPI: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPI: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPI: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPI: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPI: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPI: 2929
Ранг коэф-та Мартина
SGOV
Ранг доходности на риск SGOV: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGOV: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGOV: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGOV: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGOV: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGOV: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FPI c SGOV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Farmland Partners Inc. (FPI) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FPISGOVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.43
20.89

-21.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.44
384.82

-385.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

385.05

-384.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.38

393.03

-393.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.76

6,226.73

-6,227.50

FPI vs. SGOV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FPI на текущий момент составляет -0.43, что ниже коэффициента Шарпа SGOV равного 20.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FPI и SGOV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FPI и SGOV

Максимальная просадка FPI за все время составила -59.77%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPI и SGOV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FPISGOVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.77%

-0.03%

-59.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.03%

-0.01%

-26.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.03%

-0.01%

-26.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.88%

-0.03%

-39.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.44%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.91%

0.00%

-24.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.63%

-0.00%

-23.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.05%

0.00%

+13.05%

Волатильность

Сравнение волатильности FPI и SGOV

Farmland Partners Inc. (FPI) имеет более высокую волатильность в 6.23% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.05%. Это указывает на то, что FPI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FPISGOVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.23%

0.05%

+6.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.51%

0.13%

+18.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.25%

0.19%

+23.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.13%

0.24%

+27.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.66%

0.24%

+35.42%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FPI и SGOV

Дивидендная доходность FPI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.15%, что больше доходности SGOV в 3.80%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FPI
Farmland Partners Inc.		5.15%4.54%11.31%3.61%1.85%1.67%2.30%2.95%7.82%5.88%4.57%4.54%
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF		3.80%4.10%5.10%4.87%1.45%0.03%0.05%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FPI and SGOV have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FPI has higher volatility (6.23%) compared to SGOV (0.05%). In terms of maximum drawdown, FPI dropped -59.77% vs SGOV's -0.03%.

SGOV currently has the higher Sharpe Ratio (20.89 vs -0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FPI и SGOV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор