PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FPHAX с FSELX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FPHAX с FSELX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Select Pharmaceuticals Portfolio (FPHAX) и Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX).

FPHAX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 июн. 2001 г.. FSELX управляется Fidelity. Фонд был запущен 29 июл. 1985 г..

Доходность

Сравнение доходности FPHAX и FSELX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Select Pharmaceuticals Portfolio (FPHAX) и Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FPHAX и FSELX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FPHAX
Fidelity Select Pharmaceuticals Portfolio		0.39%30.41%9.39%12.54%0.94%11.79%11.16%31.73%5.41%10.70%
FSELX
Fidelity Select Semiconductors Portfolio		7.19%52.17%49.68%78.49%-35.27%59.16%44.33%64.50%-12.01%34.51%

Доходность по периодам

С начала года, FPHAX показывает доходность 0.39%, что значительно ниже, чем у FSELX с доходностью 7.19%. За последние 10 лет акции FPHAX уступали акциям FSELX по среднегодовой доходности: 11.27% против 32.33% соответственно.

FPHAX

1 день
3.02%
1 месяц
-5.31%
С начала года
0.39%
6 месяцев
13.18%
1 год
34.09%
3 года*
17.36%
5 лет*
12.54%
10 лет*
11.27%

FSELX

1 день
7.19%
1 месяц
-4.24%
С начала года
7.19%
6 месяцев
13.70%
1 год
97.02%
3 года*
46.40%
5 лет*
31.60%
10 лет*
32.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Select Pharmaceuticals Portfolio

Fidelity Select Semiconductors Portfolio

Часто сравнивают с FPHAX:
FPHAX с PPHFPHAX с FSMEXFPHAX с VGHAXFPHAX с VHCIXFPHAX с FSPTXFPHAX с PHPIXFPHAX с SHGTX
Часто сравнивают с FSELX:
FSELX с SMHFSELX с SOXXFSELX с FSPTXFSELX с FXAIXFSELX с VITAXFSELX с QQQFSELX с VOO

Сравнение комиссий FPHAX и FSELX

FPHAX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии FSELX в 0.68%.

FPHAX
Fidelity Select Pharmaceuticals Portfolio
FSELX
Fidelity Select Semiconductors Portfolio

Доходность на риск

FPHAX vs. FSELX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FPHAX
Ранг доходности на риск FPHAX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPHAX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPHAX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPHAX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPHAX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPHAX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
FSELX
Ранг доходности на риск FSELX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSELX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSELX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSELX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSELX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSELX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FPHAX c FSELX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Pharmaceuticals Portfolio (FPHAX) и Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FPHAXFSELXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.33

2.40

-1.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.84

3.02

-1.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.43

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.50

5.65

-3.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.03

22.93

-15.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FPHAX vs. FSELX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FPHAX на текущий момент составляет 1.33, что ниже коэффициента Шарпа FSELX равного 2.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FPHAX и FSELX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FPHAXFSELXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

2.40

-1.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.82

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.93

-0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.50

+0.03

Корреляция

Корреляция между FPHAX и FSELX составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FPHAX и FSELX

Дивидендная доходность FPHAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.66%, что меньше доходности FSELX в 10.36%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FPHAX
Fidelity Select Pharmaceuticals Portfolio		5.66%5.68%1.90%8.08%5.18%11.09%8.85%8.33%1.65%1.62%1.07%12.63%
FSELX
Fidelity Select Semiconductors Portfolio		10.36%11.11%7.97%7.20%6.69%6.99%8.13%3.36%26.80%14.44%3.82%15.22%

Просадки

Сравнение просадок FPHAX и FSELX

Максимальная просадка FPHAX за все время составила -38.26%, что меньше максимальной просадки FSELX в -82.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPHAX и FSELX.

Загрузка...

Показатели просадок

FPHAXFSELXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.26%

-82.54%

+44.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.00%

-17.23%

+6.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.82%

-46.37%

+17.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.82%

-46.37%

+17.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.10%

-8.22%

+1.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.21%

-28.82%

+19.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.30%

4.24%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности FPHAX и FSELX

Текущая волатильность для Fidelity Select Pharmaceuticals Portfolio (FPHAX) составляет 6.89%, в то время как у Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX) волатильность равна 12.78%. Это указывает на то, что FPHAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSELX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FPHAXFSELXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.89%

12.78%

-5.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.30%

25.83%

-11.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.52%

41.39%

-17.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.74%

38.69%

-20.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.81%

34.78%

-16.97%