PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FPFIX с BTFAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FPFIX с BTFAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FPA Flexible Fixed Income Fund (FPFIX) и BTS Tactical Fixed Income Fund (BTFAX).

FPFIX управляется FPA. Фонд был запущен 30 дек. 2018 г.. BTFAX управляется BTS. Фонд был запущен 30 мая 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности FPFIX и BTFAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FPA Flexible Fixed Income Fund (FPFIX) и BTS Tactical Fixed Income Fund (BTFAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FPFIX и BTFAX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FPFIX
FPA Flexible Fixed Income Fund		-0.13%6.87%5.28%8.11%-2.82%1.77%4.71%3.78%
BTFAX
BTS Tactical Fixed Income Fund		-1.31%2.96%3.52%2.12%-12.82%-2.18%1.43%4.30%

Доходность по периодам

С начала года, FPFIX показывает доходность -0.13%, что значительно выше, чем у BTFAX с доходностью -1.31%.

FPFIX

1 день
0.10%
1 месяц
-1.25%
С начала года
-0.13%
6 месяцев
0.90%
1 год
4.52%
3 года*
5.91%
5 лет*
3.59%
10 лет*
—

BTFAX

1 день
0.00%
1 месяц
-1.95%
С начала года
-1.31%
6 месяцев
-1.17%
1 год
0.58%
3 года*
2.39%
5 лет*
-1.66%
10 лет*
-0.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FPA Flexible Fixed Income Fund

BTS Tactical Fixed Income Fund

Часто сравнивают с FPFIX:
FPFIX с FPNIXFPFIX с FXAIXFPFIX с FADMXFPFIX с DODIXFPFIX с JPIEFPFIX с FLDRFPFIX с VCRB
Часто сравнивают с BTFAX:
BTFAX с BITOBTFAX с AVUVBTFAX с SCFZXBTFAX с PADZXBTFAX с SUBFXBTFAX с BTSIXBTFAX с DCAIX

Сравнение комиссий FPFIX и BTFAX

FPFIX берет комиссию в 0.51%, что меньше комиссии BTFAX в 1.65%.

BTFAX
BTS Tactical Fixed Income Fund
FPFIX
FPA Flexible Fixed Income Fund

Доходность на риск

FPFIX vs. BTFAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FPFIX
Ранг доходности на риск FPFIX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPFIX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPFIX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPFIX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPFIX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPFIX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
BTFAX
Ранг доходности на риск BTFAX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTFAX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTFAX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTFAX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTFAX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTFAX: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FPFIX c BTFAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FPA Flexible Fixed Income Fund (FPFIX) и BTS Tactical Fixed Income Fund (BTFAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FPFIXBTFAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.71

0.21

+1.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.53

0.30

+2.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.04

+0.31

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.35

0.30

+2.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.10

0.71

+9.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FPFIX vs. BTFAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FPFIX на текущий момент составляет 1.71, что выше коэффициента Шарпа BTFAX равного 0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FPFIX и BTFAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FPFIXBTFAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.71

0.21

+1.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.58

-0.30

+1.89

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.04

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.81

0.10

+1.72

Корреляция

Корреляция между FPFIX и BTFAX составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FPFIX и BTFAX

Дивидендная доходность FPFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.76%, что меньше доходности BTFAX в 4.33%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FPFIX
FPA Flexible Fixed Income Fund		3.76%3.78%4.76%3.95%2.92%2.26%3.00%2.42%0.00%0.00%0.00%0.00%
BTFAX
BTS Tactical Fixed Income Fund		4.33%4.39%2.71%3.52%2.11%1.69%0.68%3.17%3.38%2.67%4.89%0.87%

Просадки

Сравнение просадок FPFIX и BTFAX

Максимальная просадка FPFIX за все время составила -4.11%, что меньше максимальной просадки BTFAX в -19.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPFIX и BTFAX.

Загрузка...

Показатели просадок

FPFIXBTFAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.11%

-19.78%

+15.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.01%

-3.20%

+1.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-4.11%

-18.49%

+14.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-19.78%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.53%

-11.09%

+9.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.57%

-6.21%

+5.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.47%

1.36%

-0.89%

Волатильность

Сравнение волатильности FPFIX и BTFAX

Текущая волатильность для FPA Flexible Fixed Income Fund (FPFIX) составляет 1.12%, в то время как у BTS Tactical Fixed Income Fund (BTFAX) волатильность равна 1.79%. Это указывает на то, что FPFIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTFAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FPFIXBTFAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.12%

1.79%

-0.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.68%

2.80%

-1.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.71%

4.08%

-1.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.28%

5.47%

-3.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.08%

4.95%

-2.87%